期权日报：股指期权当月合约迎来到期日

　　来源：华宝财富魔方

　　分析师：程靖斐   执业证书编号：S0890517060001

　　1． 期权市场成交量和PCR值

　　6月19日当天，期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了2467677张，其中认购期权成交1292009张，认沽期权成交1175668张，PUT-CALL比率（PCR指标）为91.00%；华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了2395566张，其中认购期权成交1249881张，认沽期权成交1145685张， PCR指标为91.66%；嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了374868张，其中认购期权成交191650张，认沽期权成交183218张， PCR指标为95.60%；沪深300股指期权合约共计成交了66818张，其中看涨期权成交37607张，看跌期权成交29211张，PCR指标为77.67%。

　　2． 交易热点研判

　　今天开盘后，上证50指数和沪深300指数单边上行，两大指数收盘价相较上一交易日分别上升1.28%和1.34%。

　　期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。从成交结果来看，日内ATM波动率窄幅震荡，市场交易理性。我们分别来看：

　　上证50ETF期权，日内ATM波动率窄幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在11%-14%之间，认沽期权的在18%-24%之间。

　　华泰柏瑞沪深300ETF期权，日内ATM波动率窄幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在10.5%-14.5%之间，认沽期权的在16%-26%之间。

　　嘉实沪深300ETF期权，日内ATM波动率窄幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在14%-17%左右，认沽期权的在10%-24%左右。

　　沪深300股指期权当月合约迎来到期日，远月日内ATM波动率窄幅震荡，看涨期权的ATM波动率目前在13%左右，看跌期权的在25%左右。

　　3． 指数期货市场

　　上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅上升，当天上证50指数期货成交了49871张合约，沪深300指数期货成交了134326张合约，投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

　　日内基差方面，上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡，最后分别收于-1.67%和-1.27%。

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责任编辑：李铁民