新浪财经上线MSCI指数实时行情 全球股市"一手掌握"

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2019年09月12日 17:00 新浪财经

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线索Clues | 理性投资 

  《线索Clues》9月12日讯 新浪财经APP在V4.7版上线了全量的MSCI指数实时行情。用户通过该版本可免费查阅作为重要基准的MSCI指数行情。点此下载体验

  在国内资管领域加快对外开放、指数基金尤其是ETF迅速发展的背景下,国内投资者对指数投资的认知日益加深。在“共话指数化投资”系列洞察当中,基金行业被动投资的践行者们纷纷发表了精彩见解。

  8月27日,明晟(MSCI)指数对中国A股纳入的第二次“扩容”正式生效,大盘A股纳入因子由10%提升至15%。

  作为在全球具有影响力的指数编制公司,MSCI的举动对股市资金流向影响深远且广泛。点此检索MSCI价格指数

  MSCI指数:全球股市的重要基准

  作为股市的重要基准之一,MSCI全球可投资市场指数(GIMI)的编制包含6个步骤:

  1)确定股票样本空间;2)确定每个市场的可投资样本空间;3)确定各市场的市值规模区段;4)将公司划入规模区段;5)实行最终的规模区段可投资性要求和指数延续性规则;6)计算指数。

  作为全球投资组合经理广泛采用的业绩比较基准,MSCI指数具有较高的参考性与指引性。MSCI全球可投资市场指数方法论也广泛为国际投资者所接受。

  据MSCI官方介绍,其指数编制方法有如下特色和优点:

  ●以无遗漏无重叠为特色,实现对可投资机会组合的全面覆盖,使跨越大中小型规模的连续投资成为可能。形成完整和统一的指数系列,既有标准指数,也有大盘股、中盘股和小盘股指数,还有可投资市场指数;

  ●利用规模和流动性筛选,着重指数的可投资性和可复制性;

  ●力争在规模一致性与市场覆盖率间取得平衡,并且与全球股票市场在规模、行业与风格分类方面保持一致;

  ●编制方法的一致性让机构投资者能够使用分析全球其他资产等级的方法,分析不同市场的投资机会。

  MSCI指数策略,使投资组合的构建和监测具有统一性和完整性。

MSCI指数的区块(block)构建方法(图片来源:MSCI)MSCI指数的区块(block)构建方法(图片来源:MSCI)
MSCI全球股票指数系列(MSCI Global Equity Indexes)(图片来源:MSCI)MSCI全球股票指数系列(MSCI Global Equity Indexes)(图片来源:MSCI)

  MSCI纳入A股对全球资产配置的影响

  自2018年起,MSCI ACWI全球指数和新兴市场指数开始部分纳入中国A股。随后,MSCI在2019年进一步增加A股权重,促进全球投资者重新审视股票投资组合中的A股配置。

  市场专业人士指出,MSCI提升A股纳入因子,一则反映了中国金融市场对外开放的决心,二则反映出中国在全球经济中的显著影响力。

  对于A股来说,外资是重要的增量资金。外资当中的价值投资、长期投资风格的资金可以加强A股的稳定性,外资的估值体系会慢慢改变A股目前偏投机的心态。

  截至2019年5月30日,按自由流通调整市值计算,包含A股在内的中国股票合计占MSCI新兴市场指数的权重为31%。随着A股权重继续提升,长期投资者会更加重视在其投资政策中与中国配置相关的决策。

  新浪财经APP上线MSCI指数实时行情

  新浪财经APP在最新的4.7版上线了全量的MSCI指数实时行情,总数超过4000只(包含衍生指数则超过12,000只)。

  除了可以方便查阅100只精选的分类代表指数,用户还可通过搜索查询其它感兴趣的MSCI指数。

新浪财经APP提供全量的MSCI指数行情搜索查询功能(图片来源:新浪财经)新浪财经APP提供全量的MSCI指数行情搜索查询功能(图片来源:新浪财经)

  从变体(variant)看,MSCI的指数包含标准(STRD)、总收益(GRTR)、净收益(NETR)等11个细分类别。新浪财经提供的实时行情涵盖46种货币。

MSCI指数的变体(variant)
变体标识 英文名称 中文名称 备注
STRD Standard Return 价格指数 标准指数
GRTR Standard Gross Total Return 总收益指数 股息再投资
NETR Standard Net Total Return 净收益指数 净股息再投资
SHLE Short or Leveraged 杠杆或反向指数 -
CURW Currency Weighted 货币加权指数 -
DHED Monthly Hedged Daily Returns 月度对冲指数日收益 -
HEIS Hedged Impact Standard 对冲收益 -
DHDG Daily Hedged Daily Returns 日度对冲指数日收益 -
CMBR Combined Return 组合指数收益 股票和无风险收益组合收益,以控制组合波动率
EXRT Excess Return 超额收益 股票收益减去无风险收益
DIV Decrement Index Variant 递减指数 定期从组合里取走既定金额的策咯

  本着方便使用的原则,新浪财经APP参考MSCI官方标准,精选了在覆盖面、典型性、代表性方面拥有优势的约100只指数进行分类展示,具体类目包括:全球,中国,美洲,亚太,EMEA,因子等。

  上述行情分类页面提供实时行情、阶段涨幅(分时,周,月,三个月,年初以来,最近一年,两年,三年,五年,十年)数据的展示。

  值得一提的是,新浪财经本次首发上线了MSCI指数最近十年的历史K线行情数据,与通常仅提供收盘价(EOD)的历史行情相比,K线隐含了更为丰富的行情信息。

新浪财经APP提供MSCI指数阶段涨幅数据(图片来源:新浪财经)新浪财经APP提供MSCI指数阶段涨幅数据(图片来源:新浪财经)

  投资者可通过MSCI指数快速了解全球股市的实时表现。例如:想了解亚太市场整体实时表现,可在“亚太”分项下查看“MSCI AC ASIA PACIFIC”或“MSCI AC ASIA ex JAPAN”指数表现,二者区别在于是否含有日本股市。

MSCI指数为投资者提供一种观察全球股市的基准(图片来源:新浪财经)MSCI指数为投资者提供一种观察全球股市的基准(图片来源:新浪财经)

  最近两年,中国资本市场开放力度明显加大,MSCI、富时罗素、标普道琼斯等指数公司持续加大A股纳入各自指数体系的权重。在这一大背景下,指数投资也日益被国内投资者所了解、接纳。

  指数投资迎来发展机遇

  当前,全球范围的指数投资方兴未艾。其中,以被动投资为主的ETF数量及资产管理规模(AUM)增长趋势尤其明显。

  根据美国投资公司协会(ICI)报告统计,截至2018年末,全球ETF资产合计约为4.7万亿美元,其中美国占据71%的份额。

  国内方面,上海证券交易所产品创新中心副总经理叶武透露,截至今年8月16号,沪深交易所挂牌上市的ETF数量为226支,市场规模6418亿元,较2018年底增长超10%。粗略计算,国内ETF市场规模占比不到全球的2%,仍有较大增长空间。

  大型基金公司先锋领航(Vanguard)在官网刊文分析指出,投资者选择ETF有三大原因

  指数化的普及(Democratization of indexing);

  低投资门槛(Low hurdle to start investing);

  价格更可控(More control over prices)。

  简单来讲,就是“化繁就简”,投资者更喜欢以低成本、低门槛的方式投资主题更鲜明、配置更透明的产品。

  新浪财经ETF筛选器:美国市场ETF“一网打尽”

  面对市场上风格多样、数量繁多的ETF,投资者经常陷入难以选择的境地。

  新浪财经《线索Clues》的ETF筛选器,可对美国市场约2310只(截至9月11日)交易所交易产品(含ETF、ETN)进行条件化筛选,结合相关系数组合分析等工具,有助于找到更多投资线索。

  例如:投资者想要选取以MSCI指数为跟踪目标的ETF,可在筛选器“发行商和指数”项下的“指数提供商”中勾选“MSCI”。投资者还可将搜索结果进行便捷分享。点此了解更多。

  如果投资者希望了解美国以外市场(如:英国、香港、沪深市场)跟踪MSCI指数的ETF,可以查阅“市场基准|Benchmark”栏目。

  点此下载新浪财经APP,免费体验不一样的MSCI指数实时行情。

  (线索Clues/李涛)

  ⭕“共话指数化投资”系列洞察:

  MSCI林伟杰:为什么“基准”对投资很重要

  建信基金梁洪昀:把握A股国际化的重要工具

  华夏基金荣膺:把握财富再分配的有力工具

  平安基金成钧:低波策略在资产配置中的应用

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  景顺长城徐喻军:MSCI扩容或对A股带来中长期支撑

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  👉编辑精选:

  MSCI指数索引(价格指数)

  MSCI指数基金:全球股市投资工具

  MSCI:为什么指数基金会提升市场效率

  MSCI纳入A股对全球资产配置的影响

  海外投资应了解的“外汇对冲”

  先锋领航:近三年新进ETF投资者四成是“发烧友”

责任编辑:李涛

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