上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）_新浪财经

上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）

中国证券报

　　基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一九年四月十九日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

　　根据基金管理人于2019年2月22日发布的《关于上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，基金份额持有人大会于2019年2月20日表决通过了《关于上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。自基金份额持有人大会决议生效公告当日（2019年2月22日）起，《上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效，《上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）基金合同》生效。基金合同当事人将按照《上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）基金合同》享有权利并承担义务。基金全称由“上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金”变更为“上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）” ，基金代码（001984）保持不变。

　　§2 基金产品概况

　　2.1 上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）

　　■

　　2.2 上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金

　　■

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）

　　（报告期：2019年2月22日-2019年3月31日）

　　3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　3.2.1.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　(2019年2月22日-2019年3月31日)

　　■

　　注：本基金转型日期为2019年2月22日，截至本报告期末，本基金转型未满一年，图示时间段为2019年2月22日至2019年3月31日。

　　本基金建仓期自2019年2月22日至2019年8月21日，目前本基金还处于建仓期。

　　自2019年2月22日起,本基金的业绩比较基准变更为申银万国医药生物行业指数收益率×45%+恒生医疗保健行业指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%

　　3.2.2 上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金

　　（报告期：2019年1月1日-2019年2月21日）

　　3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　(2019年1月1日-2019年2月21日)

　　■

　　注：本基金合同生效日为2016年4月28日，图示时间段为2016年4月28日至2019年2月21日，本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%。

　　本基金建仓期自2016年4月28日至2016年10月27日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

　　■

　　注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

　　2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

　　对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

　　报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

　　所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为一次，发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。

　　4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

　　本基金经过转型后将投资范围划定为能够代表中国医药产业未来发展格局的企业，投资标的以对中国医药产业增长的贡献度为考量标准，而尽量回避上市地点的局限性。考虑在2018年下半年经历了行业较大风险暴露后，从行业整体的经营趋势和估值相对优势看短期并不算突出，转型后本基金以谨慎的原则，在医药行业回归到比较合理的估值水平后陆续配置，同时在3月以来估值迅速抬升、波动加大的情况下，对短期的风险尽可能的以谨慎的方式应对。

　　着眼未来，医疗行业本身的产业丰富度逐步提升，即使部分领域面临一定的政策扰动，仍然可以看到部分公司具备值得期待的发展空间，这也奠定了作为行业基金在不同政策环境和阶段中，争取持续、较稳定收益的基石，例如部分子行业尚处于需求迅速渗透阶段，或部分产业正处于国内产业群能力升级阶段。不过企业和产业的发展需要较长的时间证实，而以目前的估值水平，本基金将倾向于审慎的把握机会，逐步加大对风险的暴露。

　　4.5报告期内基金的业绩表现

　　本报告期上投摩根智慧生活混合转型前份额净值增长率为:-0.68%，同期业绩比较基准收益率为:8.35%。

　　本报告期上投摩根中国生物医药混合（QDII）转型后份额净值增长率为:1.44%，同期业绩比较基准收益率为:9.74%。

　　4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　报告期内，本基金转型前存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情况的时间范围为2017年07月21日至2019年02月21日。

　　报告期内，本基金转型后存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情况的时间范围为2018年01月22日至2019年03月31日。

　　基金管理人拟调整本基金运作方式，加大营销力度，提升基金规模，方案已报监管机关。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）

　　（报告期：2019年2月22日-2019年3月31日）

　　5.1.1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　5.1.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

　　本报告期末本基金未持有股票和存托凭证。

　　5.1.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

　　本报告期末本基金未持有股票和存托凭证。

　　5.1.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.1.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

　　本基金本报告期末未持有金融衍生品。

　　5.1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　　本基金本报告期末未持有基金。

　　5.1.10 投资组合报告附注

　　5.1.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.1.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　5.1.10.3 其他资产构成

　　■

　　5.1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　5.1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。

　　5.2 上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金

　　（报告期：2019年1月1日-2019年2月21日）

　　5.2.1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　5.2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　5.2.11 投资组合报告附注

　　5.2.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.2.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　5.2.11.3 其他资产构成

　　■

　　5.2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.2.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　5.2.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。

　　§6 开放式基金份额变动

　　6.1 上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）

　　单位：份

　　■

　　注：根据《上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《关于上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，2019年02月21日为本基金份额转换基准日，2019年02月21日日终，基金管理人将投资者未赎回的上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金份额转换、折算与变更登记为上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）的基金份额。

　　6.2 上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金

　　单位：份

　　■

　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　　无。

　　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）

　　8.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　无。