新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金|前海_新浪财经

新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金

中国证券报

　　基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司

　　基金托管人：浙商银行股份有限公司

　　报告送出日期：2019年4月19日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　前海联合添鑫定开债券A

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　　前海联合添鑫定开债券C

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　　注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　3.3 其他指标

　　无。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年一季度，国内经济基本面开局良好，在货币政策及信贷宽松政策支持下，一季度信贷及社融出现了大幅反弹，增速有了企稳的迹象，春节后的新开工数据也好于预期，各项财税刺激政策以及一季度地方政府债的提前发行也为稳经济提供了砝码。总体来看，数据的反弹有助于扭转市场对经济前景的悲观预期，市场风险偏好得到修复，权益市场大幅反弹，债券市场承压震荡。

　　展望未来一个季度，我们关注基本面是否真正企稳，若短期经济数据有所反复，将会对市场预期造成干扰，风险资产将会受到一定的压力，债市将会出现投资机会；若短期经济数据继续反弹，那么市场的乐观预期将会得到加强，那么债市可能还会承压。以上两种情形，我们倾向于认为第一种情形出现的概率较大，目前各类政策的重心仍是以稳经济为主，尚未见到强刺激政策出台，因此经济很难出现大幅的反弹，更可能出现的是托底式的反弹，因此短期的经济数据很有可能出现上下的反复。整体来看，债券市场短期仍以防御为主，控制仓位和久期在相对合理的水平，以获取票息收益为主，等待经济预期差产生的投资机会。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末前海联合添鑫定开债券A基金份额净值为1.0163元，本报告期基金份额净值增长率为1.10%；截至本报告期末前海联合添鑫定开债券C基金份额净值为1.0107元，本报告期基金份额净值增长率为0.95%；同期业绩比较基准收益率为0.47%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　无。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有境内股票。

　　5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.9.1 本期国债期货投资政策

　　本基金未投资国债期货。

　　5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　5.9.3 本期国债期货投资评价

　　本基金未投资国债期货。

　　5.10 投资组合报告附注

　　5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

　　12中材集MTN1债务主体被审计署处罚事项:

　　据审计厅2018年6月20日公告，2017年5月至6月，审计署对原中材集团2016年度财务收支等情况进行了审计，重点审计了原中材集团总部及所属8家二级单位，审计发现原中材集团在财务管理和会计核算方面存在5项问题；在经营管理方面存在17项问题；在落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面存在3项问题。对以上审计发现的问题，审计署依法出具了审计报告、下达了审计决定书。中国建材集团通过调整有关会计账目和财务报表、建立健全相关制度等方式进行整改，具体整改情况由其自行公告。

　　该事项主要涉及2016年度事项，目前中国建材集团内部已经完成了重组，上述事项的后续整改主要由中国建材集团负责。基金管理人经审慎分析，认为该事项对中材集团自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

　　本基金投资于中材集团的决策程序说明：基于中材集团基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于中材集团，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

　　基金管理人经审慎分析，认为该事项对中材集团经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

　　5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

　　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　5.10.3 其他资产构成

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　　5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分