鹏华中证800地产指数分级证券投资基金|鹏华_新浪财经

原标题：鹏华中证800地产指数分级证券投资基金

　　基金管理人：鹏华基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　报告送出日期：2019年07月16日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

　　§2 基金产品概况

　　2.1 基金基本情况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　　2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：业绩比较基准=中证800地产指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：1、本基金基金合同于 2014年09月15日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

　　3.3 其他指标

　　注:无。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

　　2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。

　　报告期内，基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内，鹏华地产分级组合净值增长率-8.87%，鹏华地产分级业绩比较基准增长率-9.60%。本报告期，基金年化跟踪误差1.50%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　无。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　注：无。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　　5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　■

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　注：无。

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　注：无。

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注：无。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注：无。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注：无。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　注：无。

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

　　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

　　5.10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1

　　中南建设深交所于3月29日发布了《关于对江苏中南建设集团股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，内容如下：

　　经查明，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”）及相关当事人存在以下违规行为：

　　2017年11月11日，中南建设与深圳市和润达投资有限公司（以下简称“深圳和润达”）、深圳三瑞房地产开发有限公司（以下简称“深圳三瑞”）签署《深圳市罗湖区草埔城中村城市更新项目合作协议》，中南建设与深圳三瑞分别将持有的中南（深圳）房地产开发有限公司（以下简称“中南房地产”）47%和20%的股权转让与深圳和润达。2017年11月16日，中南建设完成了转让中南房地产47%股权转让的工商变更手续。2017年12月8日，中南建设收到交易方深圳和润达支付的股权转让款。本次交易所产生的投资收益共计金额为50,100万元，此次交易在扣除所得税影响后，股权转让产生的净利润为37,357万元，占中南建设2016年度归母净利润的92.16%。对于上述重大交易事项，中南建设迟至2018年6月7日才履行信息披露义务，并迟至2019年1月17日才履行股东大会审议程序。

　　中南建设上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第2.1条、第7.3条、第9.3条的规定和本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第2.1条、第7.3条、第9.3条的规定。中南建设董事长兼总经理陈锦石、时任财务总监钱军未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第3.1.5条的规定和本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第3.1.5条的规定，对中南建设上述违规行为负有重要责任。

　　中南房地产公司工作人员于该次股权转让前向中南房地产公司时任高级副总裁、中南建设现任董事辛琦汇报了本次股权转让的相关事宜。辛琦自2018年5月18日起任职中南建设董事，其知悉中南建设上述违规行为，但未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第3.1.5条的规定，对中南建设上述违规行为负有重要责任。

　　中南建设时任董事会秘书张伟予未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第

　　3.1.5条、第3.2.2条和本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第3.1.5条和第3.2.2条的规定，对中南建设上述违规行为负有重要责任。

　　鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第17.2条、第17.3条和第17.4条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：

　　一、对江苏中南建设集团股份有限公司给予通报批评的处分。

　　二、对江苏中南建设集团股份有限公司董事长兼总经理陈锦石、时任财务总监钱军、现任董事辛琦、时任董事会秘书张伟给予通报批评的处分。

　　对于江苏中南建设集团股份有限公司及相关当事人的上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。

　　对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差，对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

　　5.11.2

　　本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

　　5.11.3 其他资产构成

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　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细