中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金_新浪财经

中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金

中国证券报

　　基金管理人：中金基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　报告送出日期：2019年1月22日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　　2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　中金沪深300A

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　　中金沪深300C

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

　　2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　3、本基金无基金经理助理。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内募交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

　　本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　　本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　在报告期内，本基金采用量化模型进行选股来增强指数。指数跌幅较大，本基金虽然也随指数下跌，但还是获取了一定的超额收益。新的模型在不断地研发和更新中，我们会努力在控制跟踪误差的情况下力争带来更多的超额收益。

　　2018年中国经济的形势较为严峻。第一，A 股上市公司盈利同比增速在2018 年上半年见顶后开始向下，短期的经济下行压力较大。第二，经济结构性调整和升级，在短期对市场造成一定的压力。第三，中美贸易摩擦带来国际政治经济环境的不稳定性上升，中国经济发展的外部环境形势不容乐观。2018年A股市场惨淡收官，全年上证50指数下跌19.83%，沪深300指数下跌25.31%，中证500指数下跌33.32%，创业板指下跌28.65%。展望2019年，中国经济增长在国际周期及国内因素共同作用下可能继续下行，尽管2018年下半年至今市场预期已经在调低，但是考虑到增长下行风险仍未体现充分，2019年股票资产仍可能承受较大压力。我们会密切关注国内政策对经济的影响以及以中美关系为代表的国际政治经济环境，注重风险的控制。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末中金沪深300A基金份额净值为0.9677元，本报告期基金份额净值增长率为-11.17%；截至本报告期末中金沪深300C基金份额净值为0.9766元，本报告期基金份额净值增长率为-11.18%；同期业绩比较基准收益率为-11.83%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有积极投资股票资产。

　　5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有港股通股票资产。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　5.10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1

　　本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除兴业银行（601166）、民生银行（600016）、交通银行（601328）、光大银行（601818）外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　2018年5月4日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监银罚决字（2018）1号），对兴业银行重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；非真实转让信贷资产；无授信额度或超授信额度办理同业业务；内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；债券卖出回购业务违规出表；个人理财资金违规投资；提供日期倒签的材料；部分非现场监管统计数据与事实不符；个别董事未经任职资格核准即履职；变相批量转让个人贷款；向四证不全的房地产项目提供融资等违法违规事实进行处罚。

　　2018年12月7日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监银罚决字〔2018〕12号），对交通银行不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权；未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞；理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；违规向土地储备机构提供融资；信贷资金违规承接本行表外理财资产；理财资金违规投资项目资本金；部分理财产品信息披露不合规；现场检查配合不力等违法违规事实进行处罚。同日，（银保监银罚决字〔2018〕13号）对交通银行并购贷款占并购交易价款比例不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位等违法违规事实进行处罚。

　　2018年12月7日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监银罚决字〔2018〕5号），对民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则等违法违规事实进行处罚。同日，（银保监银罚决字〔2018〕8号）对民生银行内控管理严重违反审慎经营规则；同业投资违规接受担保；同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；本行理财产品之间风险隔离不到位；个人理财资金违规投资；票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；为非保本理财产品提供保本承诺等违法违规事实进行处罚。

　　2018年12月7日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监银罚决字〔2018〕10号），对光大银行内控管理严重违反审慎经营规则；以误导方式违规销售理财产品；以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品；违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务；同业投资违规接受担保；通过同业投资或贷款虚增存款规模等违法违规事实进行处罚。

　　本基金采用量化的方式进行选股，作为指数增强型基金，在行业权重的偏离上会有一定的控制，银行业在沪深300指数中占很大权重，所以不可避免的选入多家银行，同时我们认为兴业银行（601166）、民生银行（600016）、交通银行（601328）、光大银行（601818）所受处罚并未对其投资价值产生实质性的负面影响，所以依然按照模型选股的结果而没有进行专门的减仓操作。

　　5.11.2

　　本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　5.11.3 其他资产构成

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　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

　　5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

　　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分