来源:海通量化团队
50ETF涨3.18%。50ETF期权本周总成交量为12310131张,其中,认购期权成交6800841张,认沽期权成交5509290张。截至2019年6月14日,期权总持仓量为3568887张,其中,认购期权总持仓量为1920272张,认沽期权总持仓量为1648615张。(周报中本周特指20190610至20190614)
PUT-CALL比率小幅回落。PUT-CALL比率从前周五的0.88回落至本周五的0.76。PUT-CALL比率在周内的小幅回落体现出期权投资者乐观情绪的回升。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况,投资者对于50ETF短期走势较为乐观。
本周Buy-Write组合跑输50ETF。本月Buy-Write组合的组成为做多50ETF,做空50ETF购6月2.85合约,组合按照2019年5月21日收盘价进行建仓。50ETF于2018年12月28日至2019年6月14日之间涨幅为22.05%,而Buy-Write指数涨幅为14.80%。本周50ETF涨3.18%,Buy-Write组合涨3.08%。
大商所商品期权:豆粕期货期权本周总成交量为415288张,其中,认购期权成交258112张,认沽期权成交157176张。期权总持仓量为417044张,其中,认购期权总持仓量为213760张,认沽期权总持仓量为203284张。玉米期货期权本周总成交量为187738张,其中,认购期权成交129936张,认沽期权成交57802张。期权总持仓量为445020张,其中,认购期权总持仓量为261832张,认沽期权总持仓量为183188张。
郑商所商品期权:白糖期货期权本周总成交量为232002张,其中,认购期权成交161576张,认沽期权成交70426张。期权总持仓量为301584张,其中,认购期权总持仓量为194238张,认沽期权总持仓量为107346张。郑棉期货期权本周总成交量为130270张,其中,认购期权成交77700张,认沽期权成交52570张。期权总持仓量为194994张,其中,认购期权总持仓量为123100张,认沽期权总持仓量为71894张。
上期所商品期权:沪铜期货期权本周总成交量为142740张,其中,认购期权成交70112张,认沽期权成交72628张。期权总持仓量为74472张,其中,认购期权总持仓量为43740张,认沽期权总持仓量为30732张。橡胶期货期权本周总成交量为28490张,其中,认购期权成交20472张,认沽期权成交8018张。期权总持仓量为35684张,其中,认购期权总持仓量为23478张,认沽期权总持仓量为12206张。
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责任编辑:李铁民
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