来源:华宝财富魔方
分析师:程靖斐 执业证书编号:S0890517060001
原标题:期权日报(20210105):隐含波动率高开低走,期权成交活跃
1. 期权市场成交量和PCR值
1月6日当天,期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了3429608张,其中认购期权成交2263525张,认沽期权成交1166083张,PUT-CALL比率(PCR指标)为51.52%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了2766803张,其中认购期权成交1677160张,认沽期权成交1089643张, PCR指标为64.97%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了453506张,其中认购期权成交279926张,认沽期权成交173580张, PCR指标为62.01%;沪深300股指期权合约共计成交了179154张,其中看涨期权成交114991张,看跌期权成交64163张,PCR指标为55.80%。
2. 交易热点研判
今天开盘后,上证50指数和沪深300指数震荡上行,两大指数收盘价相较上一交易日分别上涨1.45%和0.92%。
期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率高开低走,市场交易理性。我们分别来看:
上证50ETF期权,隐含波动率高开低走,认购期权的ATM波动率目前在18%-20%之间,认沽期权的在21.5%-23.5%之间。
华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率高开低走,认购期权的ATM波动率目前在18%-21%之间,认沽期权的在21.5%-24.5%之间。
嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率高开低走,认购期权的ATM波动率目前在19.5%-22%左右,认沽期权的在22.5%-24%左右。
沪深300股指期权,隐含波动率高开低走,看涨期权的ATM波动率目前在24%左右,看跌期权的在26%左右。
3. 指数期货市场
上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅上升,当天上证50指数期货成交了57479张合约,沪深300指数期货成交了135088张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。
日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差宽幅震荡,最后分别收于-0.07%和-0.17%。
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责任编辑:李铁民
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