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上交所解释权证涨跌幅算法


http://finance.sina.com.cn 2005年08月25日 10:38 证券日报

  □ 本报记者 彭春来

  上海证券交易所日前发出通知,对权证交易价格涨跌幅限制计算方法作出说明。

  通知称,根据上交所相关规定,权证交易实行价格涨跌幅限制涨跌幅按下列公式计算 “权证涨幅价格=权证前一日收盘价格+标的证券当日涨幅价格-标的证券前一日
收盘价×125%×行权比例;权证跌幅价格=权证前一日收盘价格-标的证券前一日收盘价-标的证券当日跌幅价格×125%×行权比例。当计算结果小于等于零时权证跌幅价格为零。”

  通知强调,在公式应用中有两点需要特别注意:第一,“标的

证券当日涨幅价格”、“标的证券当日跌幅价格”是指标的证券的当日涨跌幅限制的最高、最低价;第二,在计算价格时,每一步计算结果,需先四舍五入至最小价格单位。


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