上交所解释权证涨跌幅算法

http://finance.sina.com.cn 2005年08月25日 10:38 证券日报

　　□ 本报记者彭春来

　　上海证券交易所日前发出通知，对权证交易价格涨跌幅限制计算方法作出说明。

　　通知称，根据上交所相关规定，权证交易实行价格涨跌幅限制涨跌幅按下列公式计算 “权证涨幅价格＝权证前一日收盘价格＋标的证券当日涨幅价格-标的证券前一日

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收盘价　×１25%×行权比例；权证跌幅价格＝权证前一日收盘价格-标的证券前一日收盘价-标的证券当日跌幅价格　×１25%×行权比例。当计算结果小于等于零时权证跌幅价格为零。”

　　通知强调，在公式应用中有两点需要特别注意：第一，“标的

证券当日涨幅价格”、“标的证券当日跌幅价格”是指标的证券的当日涨跌幅限制的最高、最低价；第二，在计算价格时，每一步计算结果，需先四舍五入至最小价格单位。

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