来源：国元策略
正文
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ETF市场概况
1.1 ETF最新动态
两只全新指数ETF即将发行，ETF类型愈发多元化
本周2只ETF上市、2只ETF发行，ETF发行总数为228只。其中上市ETF207只，建仓完毕未上市的1只；已成立建仓11只，其中华宝中证医疗将于下周一上市；认购结束1只，华夏创业板动量成长ETF结束认购；仍在认购期的ETF8只。平安粤港澳大湾区ETF和弘毅远方国证民企领先100ETF将于下周一发行。
1.2 ETF规模和流动性变化
仅货币ETF份额增加，股票ETF再次呈现净赎回，商品ETF份额转升为降
截至6月16日ETF场内份额为4268.36亿份，较上周仅增加0.72亿份，增幅为0.02%；其中仅货币ETF份额增加1.23%，其他类型ETF份额均减少；减幅最大的是商品ETF，减少1.74%；其次是股票ETF，整体份额减少0.95%，再度呈现净赎回状态，跨市场股票ETF减幅最大为2.01%；债券ETF份额继续减少，本周略减0.52%。
截至6月16日ETF基金规模为6176.97亿元，比上周收盘时增加1.30%；规模增幅大于份额增幅，ETF平均单位净值上升；ETF场内市值为6171.78亿元，增加1.18%，增幅小于基金规模，整体折价增加。
股票ETF单位净值回升，商品ETF保持上涨
股票、商品ETF份额占比下降，货币ETF份额占比上升，债券ETF无明显变化；规模占比上，股票、商品和债券ETF下降，货币ETF占比上升。
从各类ETF的单位净值变化看，股票ETF平均单位净值回升，涨幅为2.19%；其余类型ETF单位净值也均有上升，其中商品ETF涨幅为1.09%；债券ETF上涨0.18%，货币ETF基本与上周持平。
股票ETF和商品交易活跃度上升，债券ETF下降，货币ETF交易表现平稳
日均成交额大于200万的ETF数量整体增加4只，其中股票ETF增加6只，多为单市场股票ETF，债券和货币ETF均减少1只。ETF日均成交额、成交量均增加，交易情况好转。其中股票日均成交额大幅增加21.32%，特别是跨市场股票ETF日均成交额增加39.03%，日均成交量减少35.05%，成交活跃度大幅提升。债券ETF流动性减弱、，日均成交额和成交量分别大幅减少17.11%和17.02%；商品ETF的日均成交额与成交量也分别大幅上升19.97%和18.88%，而货币ETF则小幅下降。从换手率来看，债券和商品ETF换手率下降，股票和货币ETF换手率均上升。
ETF融资融券余额本周回落
ETF日均融资融券余额为248.25亿元，减少22.82%，其中日均融资余额206.88亿元，减少19.6%；日均融券余额41.38亿元，减少35.68%。
日均融资融券余额大于1亿的ETF有14只，与上周一致；其中大于5亿的有6只，比上周减少2只；14只ETF日均融资融券余额均减少，减幅最大的是易方达创业板ETF和易方达中证海外互联ETF，分别减少21.85%和21.17%，均为融资余额的增加；减幅最小的是国泰黄金ETF，仅减少0.70%。从单只ETF融资融券表现来看，日均融资融券额最大的依然是易方达恒生H股ETF，为50.98亿元，较上周增加20.37%；前5名的排序没有发生改变。
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各类ETF具体表现
2.1.1 非跨境ETF
2.1.2 跨境ETF
本周各跨境ETF全数上涨，易方达中证海外互联ETF涨幅最大，结束数周下跌。日均成交额超过100万元的跨境ETF有7只，数量不变。其中场内份额最大的易方达恒生H股ETF和华夏恒生ETF，本周份额继续缩减，减幅分别为1.71%和1.4%。从市场表现来看，本周市值均上涨，涨幅最大的是中证海外互联ETF，上涨4.53%，结束数周下跌行情；涨幅最小的是华夏恒生ETF，上涨1.04%。从场内份额上看，各跨境ETF份额也都有减少，其中份额减幅最大的是富国恒生中国企业ETF，减少2.89%。从日均成交额来看，份额最大的2只ETF，日均成交额也最大；7只跨境ETF中成交额多数增加，增幅最大的是富国恒生中国企业ETF，成交额增加107.75%，流动性改善；成交额减幅最大的易方达中证海外互联ETF，成交额减少31.40%。
债券ETF涨跌互现，份额与成交额多数下滑。本周日均交易额超过200万的债券ETF数量减少1只，日均成交额最大的国泰上证5年期国债ETF成交额为1.063亿元，较上周减少17.86%；紧随其后的国泰上证10年期国债ETF日均成交额则上升19.57%。上周新进榜的海富通上证10年期地方政府债ETF日均成交额减少60.24%。4只债券ETF份额多数减少，其中国泰上证5年期国债ETF份额减少7.02%，国泰上证10年期国债ETF份额也减少5.82%。
黄金ETF持续上涨，交易和份额增减不一。4只不同黄金ETF市值涨跌幅差异不大，其中国泰黄金ETF市值涨幅最大，为2.08%。从折溢价率来看，本周华安黄金ETF和国泰黄金ETF出现溢价，其中国泰黄金ETF溢价超过0.1。4只黄金ETF中流动性最好的华安黄金ETF，日均成交额为11.47亿元，较上周上升28.43%，份额则减少2.76%；易方达黄金ETF日均成交额继上周大幅下降后，本周大幅增加48.97%。从份额来看，华安黄金ETF和博时黄金ETF份额减少，减幅分别为2.76%和2.96%；易方达黄金ETF和国泰黄金ETF份额分别增加3.38%和5.48%；份额最大的依然是华安黄金ETF，其次是博时黄金ETF。
头部货币ETF份额普遍增加，平安交易货币份额持续上升。交易活跃的两只货币ETF巨头份额占货币ETF总份额的80.60%，前十大场内货币基金份额合计占比高达98.51%，较上周占比上升。从7日年化收益来看，收益最高的依然是平安交易货币，收益为2.82%，与上周持平；其次是招商财富宝和建信现金添益，收益为2.60%，本周招商财富宝收益下降幅度最大为0.29%；收益最低的依然是易方达保证金，7日年化收益为1.89%，上升0.15%，成交额也上升23.89%，转降为升。从份额上来看，场内份额前5的货币ETF份额均有增加，而6-10位份额增减差异较大，份额增幅最大的依然是平安交易货币，增加35.73%，连续数周份额大幅增加，成交额也上升最多，为31.42%；而华泰柏瑞交易货币和易方达保证金则份额大幅下降27.85%和27.40%。
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海外市场ETF
3.1 海外市场ETF
本周海外市场规模前二十的ETF规模多数增长，增长最多的依然是SPDR S&P 500 ETF(SPY), 为26亿美元。本周收益最高的是Invesco QQQ，收益增长1.04%。成交量最大的依然是SPDR S&P 500 ETF，日均成交量较上周有所减少，同时成交量变化也最大，日均成交量减少212.74万份。
3.2 海外市场ETF资金情况
本周资金净流入最多的是SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)，流入金额为37.95亿美元。债券ETF本周资金表现差异较大，位于资金净流入第二位的iShares Short Treasury Bond ETF(SHV)也净流入超30亿的资金，资金净流入前十的ETF中有5只债券ETF，类型包括投资级和高收益公司债以及短期和长期国债，这5只债券的总资金流入量约为70亿美元。而在净流出资金最多的十只ETF中也有4只债券ETF，特别是iShares 1-3 Year Treasury BondETF(SHY)，净流出资金额居于首位，净流出27.46亿美元。
剔除杠杆和反向ETF，本周表现最好的是Aberdeen Standard PhysicalPalladium Shares ETF(PALL)，涨幅为7.91%。阿根廷相关ETF本周也有不错表现。表现最差的是Invesco S&P SmallCap EnergyETF(PSCE)，跌幅为6.66%。
3.4 海外市场ETF发行动态
本周有2只ETF上市。KFA Small Cap Quality DividendIndex ETF(KSCD)和KFA Large Cap Quality DividendIndex ETF(KLCD分别在Russell 2000指数和Russell 1000指数的基础上，根据各成份股的红利质量(Dividend Quality)进行了筛选，发行方KraneShare对红利质量的定义是近10年来红利发放持续增加，且每股股息没有出现季度环比下跌。
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