长安货币市场证券投资基金

　　基金管理人:长安基金管理有限公司

　　基金托管人:广发银行股份有限公司

　　报告送出日期:2019年04月20日

　　§1重要提示

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　　§2基金产品概况

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　　§3主要财务指标和基金净值表现

　　3.1主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　3.2基金净值表现

　　3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　长安货币A净值表现

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　　本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）

　　长安货币B净值表现

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　　本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）

　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　本基金的收益分配是按月结转份额。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月为建仓期，截止到建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例已符合基金合同的相关规定。图示日期为2013年1月25日至2019年3月31日。

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　　本基金的收益分配是按月结转份额。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月为建仓期，截止到建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例已符合基金合同的相关规定。图示日期为2013年1月25日至2019年3月31日。

　　§4管理人报告

　　4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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　　1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；

　　2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

　　4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3公平交易专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

　　公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。

　　报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

　　4.3.2异常交易行为的专项说明

　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　　4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

　　2019年1季度以来，国内宏观经济基本面呈现疲弱，贸易摩擦反复、信用债违约事件频发造成长端利率债波动以及信用资质逐渐分化，宽信用的时间周期拉长。短端利率曲线平坦，货币资产的期限利差影响较小。短端流动性充裕，高等级资产收益率大幅下行，货币基金七日年化收益率一路下行至2.5%附近。运作期内，本基金在保证流动性的前提下，为投资者取得了超越基准的收益。

　　4.5报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末长安货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.6303%，同期业绩比较基准收益率为0.3375%；截至报告期末长安货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.6902%，同期业绩比较基准收益率为0.3375%。

　　4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

　　§5投资组合报告

　　5.1报告期末基金资产组合情况

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　　5.2报告期债券回购融资情况

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　　报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

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　　5.3基金投资组合平均剩余期限

　　5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

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　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

　　5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　　5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过240天的情况。

　　5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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　　5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

　　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.9投资组合报告附注

　　5.9.1基金计价方法说明

　　本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

　　本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币1.00元。

　　5.9.2本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.9.3其他资产构成

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　　5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。

　　§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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　　基金管理人通过直销柜台申购和赎回本基金，申购费和赎回费按照合同约定为0。

　　§8影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　　8.2影响投资者决策的其他重要信息

　　无。

　　§9备查文件目录

　　9.1备查文件目录

　　1、中国证监会核准基金募集的文件；

　　2、长安货币市场证券投资基金基金合同；

　　3、长安货币市场证券投资基金托管协议；

　　4、长安货币市场证券投资基金招募说明书；

　　5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

　　6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

　　7、报告期内披露的各项公告。

　　9.2存放地点

　　上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼

　　9.3查阅方式

　　投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

　　投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

　　咨询电话：400-820-9688

　　公司网址：www.changanfunds.com。

　　长安基金管理有限公司

　　2019年04月20日