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来源:XYQUANT
预测标的:上证50指数/上证50ETF
预测分值:9分(情绪乐观)
目标日期:2019.8.20(周二)
简明观点:期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率风险溢价、波动率期限结构及其边际变化、认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标表现乐观,认购认沽期权成交比率及其边际变化指标表现中性,整体而言期权市场情绪乐观,模型持续看好后市表现。
风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。
1、市场回顾
上个交易日期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率风险溢价、波动率期限结构及其边际变化、认购认沽期权成交比率的边际变化指标表现乐观,认购认沽期权成交比率指标表现中性,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏乐观,模型持续看好后市表现。从标的日内走势来看,早盘高开微跌后持续上行,最终标的全天上涨1.99%,50指数上涨1.88%,标的走势符合水晶球指数的预期。
2、短期判断
截止到周一市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向9分(情绪乐观),期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率风险溢价、波动率期限结构及其边际变化、认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标表现乐观,认购认沽期权成交比率及其边际变化指标表现中性,整体而言期权市场情绪乐观,模型持续看好后市表现。
附表
注:文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。
证券研究报告:《持续看好后市表现——兴业期权水晶球预测日报20190819》
对外发布时间:2019年8月19日
报告发布机构:兴业证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)
本报告分析师 :
于明明
SAC执业证书编号:S0190514100003
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