银河主题策略混合型证券投资基金|银河主题策略混合_新浪财经

银河主题策略混合型证券投资基金

中国证券报

　　基金管理人：银河基金管理有限公司

　　基金托管人：中信银行股份有限公司

　　报告送出日期：2019年4月18日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　　2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：1、本基金合同于2012年9月21日生效。

　　2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定：本基金投资的股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。

　　3、截止至2013年3月20日建仓期满，本基金各项资产配置比例符合合同约定。

　　3.3 其他指标

　　注：无。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：1、上表中任职日期为我公司做出决定之日。

　　2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

　　随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

　　针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

　　针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。

　　对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年1季度市场大幅上涨，单季度上证指数上涨22.02%，创业板指数上涨33.45%，上证50上涨了18.54%。年初市场预期悲观，但市场出现了超跌反弹，同时，政策力度不断体现，管理层对资本市场有更高的定位推升了市场信心，1季度市场交易活跃，各种类型投资都存在机会，市场出现普涨局面，题材投资盛行。

　　从行业表现排名来看，居前的计算机、农业、非银是等，居后的是银行、公用事业等。从这一行业表现分布来看，市场整体是偏向成长股，相对具有防御属性的银行、公用事业涨幅靠后。总体经济仍然没有看到明显的复苏迹象，但比较好的一点是宽松的货币政策逐渐传导到实体经济，且目前看经济没有断崖式的可能，即去年底假设的最悲观情形没有出现，市场进一步强化了今年下半年经济有望筑底的预测。

　　1季度市场符合年初预期的N字型走势，由于政策上有明显的支持力度，管理层提出资本市场服务经济的更高的定位，市场整体表现为风险偏好的上行,这既是对于去年以来股票估值相对于宽松环境过分低估的修复，也是对金融供给侧改革，金融是国家核心竞争力的呼应。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　2019年1季度银河主题的基金份额净值为3.151元；基金份额净值增长率为为30.91%；业绩比较基准收益率基准21.32%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注：本基金未进行贵金属投资。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　注：报告期末本基金投资的股指期货没有持仓。

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　注：本基金未投资股指期货。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1 本期国债期货投资政策

　　注：本基金未投资国债期货。

　　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　注：本基金未投资国债期货。

　　5.10.3 本期国债期货投资评价

　　注：本基金未投资国债期货。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

　　恒生电子：

　　2018 年7月8日

　　关于恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）高级副总裁廖章勇、副总裁沈志伟接受公安机关刑事传唤事项（见公司公告 2018-025 号），1、公司法务部门从相关公安机关口头获悉，廖章勇和沈志伟自接受公安机关刑事传唤于2018 年7月7日稍晚时候已满24 小时，目前二人已处于解除刑事传唤阶段。2、上述刑事传唤事项源于公司前期在内部审查过程中发现公司高管廖章勇、沈志伟涉嫌在外部以各种形式组织成立企业开展与恒生电子有竞争性的业务，公司内部调查发现二人涉嫌利用职务之便，盗取公司相关商业秘密，背信损害上市公司利益，公司基于此向相关公安机关进行了报案。上述事项目前仍处于公安机关的法律程序之中。

　　2018 年7月21日

　　恒生电子股份有限公司关于控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司所涉行政处罚事宜的进展公告,，恒生网络被西城法院纳入了失信被执行人名单，同时，恒生网络及其法定代表人宗梅苓被下达了限制消费令。恒生网络系依法注册的有限责任公司，注册资金人民币2亿元。截至2018年7月20日，恒生网络已缴付《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（ [2016]123号）所涉罚没款人民币23,121,028.61元，尚未缴付人民币416,346,462.07元，货币资金余额为人民币0元（未经审计） ,截至2017年末净资产金额约为人民币-4.21亿元。目前，恒生网络已无法正常持续运营，处于净资产不足以偿付《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（ [2016]123号）所涉罚没款的状态。目前，恒生网络部分银行账户已被冻结。

　　报告期内本基金投资的前十名证券的其余九只证券发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

　　报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　5.11.3 其他资产构成

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　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　无。

　　§6 开放式基金份额变动