交易员持仓报告：美国10Y国债投机空仓增加近9万手

结合CFTC、ICE的交易员持仓报告（COT），截至1月30日，NYMEX原油、Brent原油、COMEX黄金投机净多仓增加，美国10Y国债期货、ICE美元指数、Cboe比特币期货投机净空仓增加，VIX指数期货净空仓减少，标普500指数投机净多仓由负转正。（图片来源：CFTC，ICE，新浪财经）

　　ICE Brent原油期货（BNO）投机净多仓（以下简称“净多仓”）为582，565手，净多仓周变动增加3，305手。　　

　　NYMEX原油期货（USO）净多仓为734，558手，净多仓周变动增加17，863手。

　　报告截止日期为2018年1月30日。截至美东时间周五，本周WTI原油期货累跌约1%。

　　本周有关油价的事件不多，但十分关键。美国能源信息署（EIA）本周报告称，截至1月26日当周美国原油库存增加680万桶，大幅超越预期的增加13万桶，这是原油库存连续下跌10周以来的首次上涨。

　　EIA还公布了一项备受关注的数据，美国原油日产量“提前”于去年11月份突破了1000万桶，至1003.8万桶，这是近50年来首次。此前，市场普遍预计这一时刻会发生于2018年，详情请点击了解。

　　周五，油服公司贝克休斯（BHGE）公布的美国周度活跃原油钻井设备数量增加6台，总数量为765台，而上周为增加12台。

　　WTI原油期货合约每手为1000美式桶。

　　COMEX黄金期货（GLD）净多仓为207，262手，周变动减少8，422手，投机多仓减少7，485手，空仓增加937手。本周金价累计下跌约1%。本周美联储FOMC会议决定维持利率不变，但对通胀看法更为积极。

　　COMEX黄金期货合约每手为100金衡盎司。

　　ICE美元指数期货（DXY）（UUP）净多仓周变动减少1，614手，本周净空仓为5，787手，投机多仓减少2，217手，显示投机者继续看空美元。美元在经历了上周暴跌后，本周逐渐企稳。截至本周五，兑六种主要货币的美元指数报89.17。

　　ICE美元指数期货合约每手价值为美元指数DXY*1000美元。

　　CBOT美国10Y国债期货（IEF）（TLT）本周净多仓头寸为-215，600手，上周为-117，877手。净多仓周变动减少97，723，上周为减少28，618。

　　数据显示投机空仓本周增加近9万手，占空仓总数量超过11%。多仓减少不到1万手，显示市场看法极度偏空。本周美国国债利率是焦点中的焦点，周五美国10Y国债收益率已达到2.841%，而周一该基准利率还在2.7%附近。

　　美国10Y国债期货合约每手面值为100，000美元。

　　芝加哥期权交易所（CBOE）VIX指数期货（VXX）净多仓为-59，357手，净多仓周变动增加30，183手。本周投机空仓减少近5万手，投机多仓减少近2万手。VIX指数随着股指大幅下挫，本周五已升至17.31。

　　Cboe标普500波动率指数期货合约每手价值为VIX指数*1000美元。

　　CME标普500指数期货（SPY）净多仓周变动增加7，038手，净多仓为3，727手。数据显示投机空仓减少超过5000手。标普500指数本周下跌近4%。

　　CME标普500指数期货合约每手价值为标普500指数*1000美元。

　　Cboe比特币期货（XBT）净多仓为-2，139手，净多仓周变动减少393手，投机空仓增加近700手。

　　本周比特币现货价格经历了大幅下挫。据Bitstamp交易所数据，北京时间2月3日12：00，比特币现货价格（BTC）在8215美元附近。

　　Cboe比特币期货每手合约对应1个比特币。

　　美国商品期货委员会（ U.S． Commodity Futures Trading Commission，简称CFTC）是美国期货及衍生品市场的监管机构。

　　期货及衍生品持仓报告（The Commitments of Traders，简称COT）由CFTC公布，逢周五发布（遇节日会顺延至下一个交易日），数据截至当周二。该系列报告涵盖NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期货、期权、互换等衍生品。

　　通常，投资者更关心“可报告持仓”（Reportable Positions）中的“非商业”部分里的净多仓（Net Positions）。这个指标是由“非商业”持仓中多仓（Long）减去空仓（Short）得到，投资者关心该值的周度变化。研究者如果将这些数据拉到更长时间窗口去考察，也可以在一定程度识别出该品种投机力量的变化趋势。

　　按照CFTC的定义，“商业”（Commercial）是指涉及到大宗商品的生产、加工或销售的实体。“非商业”（Non-Commercial）则通常指参与“投机”（speculative）的交易商，当中包含对冲基金等资产管理公司。

　　《线索Clues》引用的数据是COT系列报告中“仅期货”（Futures Only）部分，即不含期权等其它衍生品。这也是主流财经数据提供应商常用的报告口径。

　　（线索Clues / 李涛）

责任编辑：李涛