交易员持仓报告:多头减持10万手 美债再现大逃亡

交易员持仓报告:多头减持10万手 美债再现大逃亡
2018年01月13日 09:44 新浪财经
结合CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT),截至1月9日,NYMEX原油、Brent原油、COMEX黄金净多仓增加,ICE美元指数净多仓减少,美国10Y国债期货、标普500指数期货、Cboe比特币期货净空仓增加。(图片来源:CFTC,ICE,新浪财经)结合CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT),截至1月9日,NYMEX原油、Brent原油、COMEX黄金净多仓增加,ICE美元指数净多仓减少,美国10Y国债期货、标普500指数期货、Cboe比特币期货净空仓增加。(图片来源:CFTC,ICE,新浪财经)

  ICE Brent原油期货BNO)投机净多仓(以下简称“净多仓”)为567,852手,净多仓周变动增加6,962手。  

  NYMEX原油期货USO)净多仓为657,590手,净多仓周变动增加33,377手。

  报告截止日期为2018年1月9日。NYMEX原油期货净多仓相较于上周增加33,377手,而上周为减少7,948,ICE Brent原油期货净多仓增加6,962手,持仓变动与本周油价大幅上涨的趋势相符。截至美东时间周五,WTI原油期货价格周上涨约4.7%,布伦特原油期货上涨约3.3%。本周发生有关油价的主要事件包括特朗普周五表示最后一次延长针对伊朗核问题的制裁豁免期,为期120天,去年10月特朗普曾表示拒绝向国会证实伊朗遵守伊核协议引发市场对伊朗制裁重启担忧;俄罗斯能源部长Novak表态本月可能会与OPEC讨论当前减产协议在2018年底到期后的逐步退出机制;美国能源署(EIA)周三公布的美国原油库存减少490万桶,高于市场预估的减少390万桶,此为库存连续第八周减少;周五油服公司贝克休斯(BHGE)公布的美国周度活跃原油钻井设备数量增加10台,总数量为752台。

  WTI原油期货合约每手为1000美式桶。

  COMEX黄金期货GLD)净多仓为203,288手,周变动增40,020手,净多仓较上周增加超过4万手,持仓数据符合本周黄金价格走势。截至周五,本周金价累计上涨约1%,是连续第五周上涨,本月金价累计涨幅约为2.2%。美元指数本周跌至去年9月以来最低,从周一92上方跌至周五的91下方,这对金价上涨提供了支撑。

  COMEX黄金期货合约每手为100金衡盎司。

  ICE美元指数期货DXY)(UUP)净多仓周变动减少1,333手,而上周数据为减少299手,显示净多仓减少速度上升,投机者看空美元。本周美元指数遭遇重挫,周五已跌至91以下,本周欧洲央行(ECB)偏鹰派的表态引发了市场对欧洲退出宽松的忧虑,周五德国组阁取得进展,英国退欧也有进展。支撑欧元汇率达到2014年末以来最高,另外英镑也创新高,美元承压。

  ICE美元指数期货合约每手价值为美元指数DXY*1000美元。

  CBOT美国10Y国债期货IEF)(TLT)本周净多仓头寸为-196,853,上周为-75,840手。净多仓周变动由上周的增加7826手转为减少121,013。本周美国10Y国债持仓数据变动非常剧烈,投机多仓相较于上周减少近10万手,而投机空仓增加2万多手,显示投机多仓迅速逃离,且对后市看法不明朗(投机空仓未明显增加),本周美国10Y国债收益率已达2.55%,“债王”格罗斯表态“确认债市由牛转熊”。富兰克林邓普顿投资认为,未来数季美债收益率或急剧上升

  市场对美元加息节奏有了更强预期。CME官方网站FedWatch工具显示,由联邦基金利率期货行情推导的2018年底的目标利率区间,有47%以上的概率处于2%以上,20天以前则接近38%。

  如果按照每次加息25基点计算,2018年内三次加息的可能性接近了50%。这意味着,当前的市场预期与此前美联储的预期正趋向一致。

  美国10Y国债期货合约每手面值为100,000美元。

  芝加哥期权交易所(CBOEVIX指数期货VXX)净多仓为-91,780手,净多仓周变动减少223手,周变动上周增加5,573手。但需要注意的是,本周投机多仓和空仓均增加超过3万手,可以说势均力敌。有关VIX,请点击《如何看待“恐慌指数”跌至历史最低?》

  Cboe标普500波动率指数期货合约每手价值为VIX指数*1000美元。

  CME标普500指数期货SPY)净多仓周变动减少1,226手,净多仓为-2,014手。数据显示投机空仓增加近1500手,远多于投机多仓增加的200余手,此变动值得警惕。

  CME标普500指数期货合约每手价值为标普500指数*1000美元。

  Cboe比特币期货(XBT)净多仓为-1,907手,净多仓周变动减少219手。投机空仓增加略多于投机多仓。

  据Bitstamp数据,1月8日-1月13日,比特币现货价格(BTC)下挫近2000美元,周中曾跌破13000美元。

  Cboe比特币期货每手合约对应1个比特币。

  本周市场有一个显著变化——各合约投机持仓数量普遍增加,这是由于市场已从之前的假日清淡交易逐渐恢复正常。有关本周的回顾,请点击《周评:通胀加快2Y美债利率升破2% 巨头财报密集登场》

  美国商品期货委员会( U.S. Commodity Futures Trading Commission,简称CFTC)是美国期货及衍生品市场的监管机构。

  期货及衍生品持仓报告(The Commitments of Traders,简称COT)由CFTC公布,逢周五发布(遇节日会顺延至下一个交易日),数据截至当周二。该系列报告涵盖NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期货、期权、互换等衍生品。

  通常,投资者更关心“可报告持仓”(Reportable Positions)中的“非商业”部分里的净多仓(Net Positions)。这个指标是由“非商业”持仓中多仓(Long)减去空仓(Short)得到,投资者关心该值的周度变化。研究者如果将这些数据拉到更长时间窗口去考察,也可以在一定程度识别出该品种投机力量的变化趋势。

  按照CFTC的定义,“商业”(Commercial)是指涉及到大宗商品的生产、加工或销售的实体。“非商业”(Non-Commercial)则通常指参与“投机”(speculative)的交易商,当中包含对冲基金等资产管理公司。

  《线索Clues》引用的数据是COT系列报告中“仅期货”(Futures Only)部分,即不含期权等其它衍生品。这也是主流财经数据提供应商常用的报告口径。

  (线索Clues / 李涛)

责任编辑:李涛

COT CFTC 国债期货 净多仓

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