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(上接D118版)http://www.sina.com.cn 2008年03月26日 08:34 中国证券报-中证网
合作完成日常运作风险管理以及进行运作风险分析。监察稽核部由督察长分管。 本基金的基金管理人建立了以由最高监控（董事会合规审计和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会）、日常监察（督察长和监察稽核部）、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。 2、信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10％，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10％。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 3、流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注21中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 4、市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 （1）市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合中投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80％；投资于国债的比例不低于基金资产净值的20％；于2007年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： ■ 于2007年12月31日，若本基金业绩比较基准（见附注1）上升5％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约61，270万元（2006年：1，915万元）；反之，若本基金业绩比较基准（见附注1）下降5％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约61，270万元（2006年：1，915万元）。 （2）利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 ■ ■ 于2007年12月31日，若市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约473万元（2006年：51万元）；反之，若市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约469万元（2006年：51万元）。 （3）外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 （十）首次执行企业会计准则 如附注（二）所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。 按原会计准则和制度列报的2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下： ■ ■ 根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得／（损失）”科目的投资估值增值／（减值）净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益／（损失）”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润／（累计亏损）”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得／（损失）”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润／（累计亏损）”科目中。 第八节 投资组合报告 一、本报告期末基金资产组合情况 ■ 二、本报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 三、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的年度报告正文。 四、本报告期股票投资组合的重大变动 （一）本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前二十名的股票明细 2007年12月31日 2006年12月31日 公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例 交易性金融资产 － 股票投资 11，541，793，072．95 70．60％ 422，299，312．42 77．19％ － 债券投资 3，380，386，153．80 20．68％ 115，470，145．00 21．11％ 衍生金融资产 － 权证投资 347，501，900．00 2．13％ 0．00 0．00 15，269，681，126．75 93．41％ 537，769，457．42 98．30％ 2007年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1，118，433，701．31 － － － 1，118，433，701．31 结算备付金 38，690，821．20 － － － 38，690，821．20 存出保证金 160，000．00 － － 1，000，000．00 1，160，000．00 交易性金融资产 3，046，960，142．80 333，426，011．00 － 11，541，793，072．95 14，922，179，226．75 衍生金融资产 － － － 347，501，900．00 347，501，900．00 应收利息 － － － 46，878，603．92 46，878，603．92 应收申购款 － － － 62，522，935．02 62，522，935．02 资产总计 4，204，244，665．31 333，426，011．00 － 11，999，696，511．89 16，537，367，188．20 负债 － 应付证券清算款 － － － 125，782，732．04 125，782，732．04 应付赎回款 － － － 31，707，665．04 31，707，665．04 应付管理人报酬 － － － 19，292，890．12 19，292，890．12 应付托管费 － － － 3，215，481．69 3，215，481．69 应付交易费用 － － － 8，746，189．08 8，746，189．08 应交税费 － 31，920．00 31，920．00 其他负债 － － － 917，695．00 917，695．00 负债总计 － － － 189，694，572．97 189，694，572．97 利率敏感度缺口 4，204，244，665．31 333，426，011．00 － 11，810，001，938．92 16，347，672，615．23 2006年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 98，455，299．17 － － － 98，455，299．17 结算备付金 4，418，714．16 － － － 4，418，714．16 存出保证金 160，000．00 － － 1，000，000．00 1，160，000．00 交易性金融资产 28，795，195．00 86，674，950．00 － 422，299，312．42 537，769，457．42 应收证券清算款 － － － 7，242，926．54 7，242，926．54 应收利息 － － － 741，489．87 741，489．87 应收申购款 － － － 508，577．30 508，577．30 资产总计 131，829，208．33 86，674，950．00 － 431，792，306．13 650，296，464．46 负债 － 应付证券清算款 － － － 100，107，000．00 100，107，000．00 应付赎回款 － － － 347，000．29 347，000．29 应付管理人报酬 － － － 720，029．30 720，029．30 应付托管费 － － － 120，004．87 120，004．87 应付交易费用 － － － 789，335．61 789，335．61 应交税费 － 31，920．00 31，920．00 其他负债 － － － 1，120，682．86 1，120，682．86 负债总计 － － － 103，235，972．93 103，235，972．93 利率敏感度缺口 131，829，208．33 86，674，950．00 － 328，556，333．20 547，060，491．53 项目 2006年年初所有者权益 2006年度净损益 2006年年末 所有者权益 按原会计准则报的金额 920，175，454．23 384，368，043．86 547，060，491．53 金融资产公允价值变动的调整数（附注2） 0．00 97，065，735．22 0．00 按新会计准则列报的金额 920，175，454．23 481，433，779．08 547，060，491．53 2007年年初所有者权益 2007年上半年净损益（未经审计） 2007年上半年末所有者权益（未经审计） 按原会计准则列报的金额 547，060，491．53 1，112，073，239．27 3，463，802，029．42 金融资产公允价值变动的调整数（附注2） 0．00 633，103，162．33 0．00 按新会计准则列报的金额 547，060，491．53 1，745，176，401．60 3，463，802，029．42 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 11，541，793，072．95 69．79％ 债券 3，380，386，153．80 20．44％ 权证 347，501，900．00 2．10％ 资产支持证券 0．00 0．00％ 银行存款和清算备付金 1，157，124，522．51 7．00％ 其他资产 110，561，538．94 0．67％ 合计 16，537，367，188．20 100．00％ 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 88，781，291．74 0．54％ Ｂ 采掘业 914，062，656．85 5．59％ Ｃ 制造业 5，043，132，719．74 30．84％ Ｃ0 食品、饮料 878，216，990．23 5．37％ Ｃ1 纺织、服装、皮毛 0．00 0．00％ Ｃ2 木材、家具 30，112，279．29 0．18％ Ｃ3 造纸、印刷 15，172，400．00 0．09％ Ｃ4 石油、化学、塑胶、塑料 377，840，882．64 2．31％ Ｃ5 电子 363，237．00 0．0022％ Ｃ6 金属、非金属 2，613，918，712．05 15．99％ Ｃ7 机械、设备、仪表 612，640，209．89 3．75％ Ｃ8 医药、生物制品 514，868，008．64 3．15％ Ｃ99 其他制造业 0．00 0．00％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 41，343，510．22 0．25％ Ｅ 建筑业 85，291，669．29 0．52％ Ｆ 交通运输、仓储业 173，422，598．00 1．06％ Ｇ 信息技术业 71，667，124．76 0．44％ Ｈ 批发和零售贸易 58，161，170．25 0．36％ Ｉ 金融、保险业 3，402，982，883．76 20．82％ Ｊ 房地产业 1，347，426，770．34 8．24％ Ｋ 社会服务业 150，912，810．00 0．92％ Ｌ 传播与文化产业 164，607，868．00 1．01％ Ｍ 综合类 0．00 0．00％ 合计 11，541，793，072．95 70．60％ 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额元） 占期初基金资产净值比例 1 000002 万 科Ａ 845，715，789．24 154．59％ 2 600036 660，608，307．84 120．76％ 3 601318 598，126，497．09 109．33％ 4 000001 深发展Ａ 592，139，118．22 108．24％ 5 600005 552，352，141．27 100．97％ 6 000825 503，589，431．26 92．05％ 7 000858 五 粮 液 456，479，092．20 83．44％ 8 000898 447，464，649．00 81．79％ 9 600030 430，759，972．52 78．74％ 10 600019 428，897，856．67 78．40％ 11 600583 372，470，580．67 68．09％ 12 600000 364，602，313．59 66．65％ 13 601166 363，276，373．08 66．41％ 14 600549 352，247，376．37 64．39％ 15 600015 348，063，658．72 63．62％ 16 000423 东阿阿胶 299，165，909．26 54．69％ 17 600309 294，960，469．84 53．92％ 18 601398 283，804，210．82 51．88％ 19 600383 249，870，837．18 45．68％ 20 601628 243，603，541．71 44．53％ 21 600195 230，550，406．24 42．14％ 22 000069 华侨城Ａ 225，041，688．79 41．14％ 23 000060 217，834，015．35 39．82％ 24 600748 203，034，799．03 37．11％ 25 000612 195，928，180．85 35．81％ 26 600016 194，128，467．26 35．49％ 27 600320 187，512，492．14 34．28％ 28 601988 186，680，694．05 34．12％ 29 000651 179，759，904．81 32．86％ 30 601666 164，573，567．85 30．08％ 31 600362 162，371，471．70 29．68％ 32 000402 金 融 街 157，644，973．09 28．82％ 33 600900 156，005，943．62 28．52％ 34 000157 152，702，575．55 27．91％ 35 000709 141，840，844．00 25．93％ 36 600997 140，468，799．31 25．68％ 37 000568 139，315，743．65 25．47％ 38 600582 天地科技 132，627，281．39 24．24％ 39 000623 122，160，426．66 22．33％ 40 601088 122，158，013．18 22．33％ 41 600739 121，564，717．78 22．22％ 42 600037 121，021，973．21 22．12％ 43 000422 106，257，684．07 19．42％ 44 600879 105，545，384．59 19．29％ 45 000031 104，096，584．56 19．03％ 46 600111 100，271，464．69 18．33％ 47 600009 97，653，098．08 17．85％ 48 600428 94，990，956．95 17．36％ 49 600718 94，812，797．86 17．33％ 50 600048 92，789，895．28 16．96％ 51 000829 天音控股 87，246，610．17 15．95％ 52 000917 82，614，237．49 15．10％ 53 000751 82，298，733．88 15．04％ 54 600100 79，997，294．31 14．62％ 55 600096 75，268，460．10 13．76％ 56 000895 74，524，639．60 13．62％ 57 600713 70，751，404．46 12．93％ 58 600616 67，465，356．14 12．33％ 59 600694 64，100，827．11 11．72％ 60 600059 63，870，722．07 11．68％ 61 600795 58，800，401．53 10．75％ 62 000625 58，467，691．05 10．69％ 63 000039 58，156，621．43 10．63％ 64 601857 52，346，150．00 9．57％ 65 601006 51，572，741．09 9．43％ 66 600750 49，698，309．01 9．08％ 67 000920 ＊ＳＴ 汇通 48，389，105．41 8．85％ 68 600518 46，491，165．26 8．50％ 69 600519 45，147，133．35 8．25％ 70 600628 44，667，977．45 8．17％ 71 600835 43，284，543．59 7．91％ 72 000666 43，074，319．08 7．87％ 73 600820 41，873，126．37 7．65％ 74 600585 41，021，072．64 7．50％ 75 600380 健康元 39，903，985．72 7．29％ 76 600323 39，557，037．52 7．23％ 77 601111 39，388，736．31 7．20％ 78 600886 39，068，931．60 7．14％ 79 600058 38，960，728．52 7．12％ 80 000972 新 中 基 38，843，495．69 7．10％ 81 600266 38，723，292．65 7．08％ 82 600011 38，171，040．78 6．98％ 83 600348 37，553，845．01 6．86％ 84 000027 深圳能源 37，355，242．58 6．83％ 85 600029 37，335，949．68 6．82％ 86 001696 36，889，982．90 6．74％ 87 601601 36，324，000．00 6．64％ 88 000525 红 太 阳 35，214，374．44 6．44％ 89 000652 34，209，300．46 6．25％ 90 600125 34，080，795．09 6．23％ 91 600642 33，762，383．90 6．17％ 92 600511 32，885，593．14 6．01％ 93 600161 32，866，100．00 6．01％ 94 000978 31，213，112．08 5．71％ 95 000559 29，921，578．21 5．47％ 96 600026 29，431，306．74 5．38％ 97 000410 29，020，402．68 5．30％ 98 600183 28，208，828．26 5．16％ 99 000926 福星股份 27，888，618．58 5．10％ 100 000629 27，711，534．66 5．07％ 101 600978 25，320，623．96 4．63％ 102 600031 25，219，818．29 4．61％ 103 000837 25，061，379．26 4．58％ 104 000933 25，012，938．83 4．57％ 105 600268 24，683，233．20 4．51％ 106 600415 24，519，090．01 4．48％ 107 000860 24，457，345．33 4．47％ 108 600299 24，156，516．36 4．42％ 109 000063 24，149，381．61 4．41％ 110 000619 22，138，812．01 4．05％ 111 002037 21，611，028．69 3．95％ 112 600855 21，480，259．46 3．93％ 113 600607 上实医药 20，893，285．51 3．82％ 114 600316 20，566，993．14 3．76％ 115 601390 20，347，108．80 3．72％ 116 000790 20，078，779．99 3．67％ 117 000852 江钻股份 20，018，201．75 3．66％ 118 600022 19，392，440．48 3．54％ 119 600231 18，596，687．23 3．40％ 120 000090 深 天 健 17，524，424．52 3．20％ 121 600201 17，425，625．43 3．19％ 122 600308 17，029，579．42 3．11％ 123 600809 16，037，107．43 2．93％ 124 600811 15，562，750．63 2．84％ 125 000600 14，460，922．10 2．64％ 126 600307 13，709，865．50 2．51％ 127 002007 13，550，930．82 2．48％ 128 000888 峨眉山Ａ 13，046，040．00 2．38％ 129 600325 12，576，910．00 2．30％ 130 000630 铜陵有色 12，398，348．02 2．27％ 131 600327 11，387，751．16 2．08％ 132 000530 11，109，536．42 2．03％ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600036 招商银行 17，034，113 675，061，898．19 4．13％ 2 000002 万 科Ａ 22，252，787 641，770，377．08 3．93％ 3 601318 中国平安 5，199，855 551，704，615．50 3．37％ 4 000001 深发展Ａ 11，727，724 452，690，146．40 2．77％ 5 600005 武钢股份 22，239，931 438，126，640．70 2．68％ 6 600583 海油工程 8，098，897 421，790，555．76 2．58％ 7 000825 太钢不锈 16，014，421 396，677，208．17 2．43％ 8 000898 鞍钢股份 13，087，457 394，979，452．26 2．42％ 9 600000 浦发银行 7，232，688 381，885，926．40 2．34％ 10 000423 东阿阿胶 10，910，531 355，246，889．36 2．17％ 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 600030 中信证券 547，546，933．84 100．09％ 2 000858 五 粮 液 341，514，505．78 62．43％ 3 000002 万 科Ａ 335，228，709．18 61．28％ 4 600005 武钢股份 227，315，174．75 41．55％ 5 600748 上实发展 226，264，786．39 41．36％ 6 600016 民生银行 225，393，402．82 41．20％ 7 600320 振华港机 221，899，361．60 40．56％ 8 600309 烟台万华 218，060，021．88 39．86％ 9 000623 吉林敖东 208，862，679．77 38．18％ 10 600739 辽宁成大 196，936，959．27 36．00％ 11 600900 长江电力 189，273，763．26 34．60％ 12 000001 深发展Ａ 173，481，393．37 31．71％ 13 000651 格力电器 165，677，195．66 30．28％ 14 600879 火箭股份 153，443，134．06 28．05％ 15 601666 平煤天安 151，424，277．11 27．68％ 16 000825 太钢不锈 140，705，523．20 25．72％ 17 600549 厦门钨业 115，129，445．26 21．05％ 18 000157 中联重科 108，217，728．73 19．78％ 19 600019 宝钢股份 104，778，474．01 19．15％ 20 000751 锌业股份 95，401，879．28 17．44％ 21 600009 上海机场 93，371，707．89 17．07％ 22 600616 第一食品 93，304，806．96 17．06％ 23 600036 招商银行 93，233，033．58 17．04％ 24 000898 鞍钢股份 91，477，685．63 16．72％ 25 600795 国电电力 86，233，827．84 15．76％ 26 600100 同方股份 86，179，666．99 15．75％ 27 600383 金地集团 83，713，204．17 15．30％ 28 600835 上海机电 83，233，777．29 15．21％ 29 600000 浦发银行 83，090，331．89 15．19％ 30 000917 电广传媒 81，672，405．84 14．93％ 31 600518 康美药业 79，126，613．48 14．46％ 32 600694 大商股份 71，793，133．99 13．12％ 33 601628 中国人寿 70，435，646．65 12．88％ 34 000069 华侨城Ａ 66，834，271．78 12．22％ 35 600195 中牧股份 64，729，196．80 11．83％ 36 600519 贵州茅台 62，490，220．89 11．42％ 37 000933 神火股份 62，106，299．99 11．35％ 38 000039 中集集团 62，066，754．17 11．35％ 39 600713 南京医药 61，135，610．27 11．18％ 40 600585 海螺水泥 58，842，491．29 10．76％ 41 000920 ＊ＳＴ 汇通 57，749，652．23 10．56％ 42 600059 古越龙山 57，711，591．15 10．55％ 43 600628 新世界 57，669，157．58 10．54％ 44 600380 健康元 57，561，855．10 10．52％ 45 601166 兴业银行 56，851，839．21 10．39％ 46 000652 泰达股份 55，830，135．13 10．21％ 47 000972 新 中 基 55，753，835．25 10．19％ 48 000895 双汇发展 54，792，455．00 10．02％ 49 000666 经纬纺机 54，669，967．48 9．99％ 50 000031 中粮地产 51，354，702．71 9．39％ 51 600299 星新材料 48，997，101．06 8．96％ 52 600058 五矿发展 46，608，634．34 8．52％ 53 600820 隧道股份 45，048，515．38 8．23％ 54 601398 工商银行 44，705，402．11 8．17％ 55 600886 国投电力 43，161，814．96 7．89％ 56 600809 山西汾酒 41，770，679．14 7．64％ 57 601318 中国平安 41，463，240．64 7．58％ 58 600029 南方航空 41，385，106．53 7．56％ 59 600011 华能国际 41，298，630．38 7．55％ 60 000978 桂林旅游 41，214，378．10 7．53％ 61 601111 中国国航 41，129，044．79 7．52％ 62 600323 南海发展 41，109，675．01 7．51％ 63 601988 中国银行 39，599，867．18 7．24％ 64 600642 申能股份 37，986，354．38 6．94％ 65 000860 顺鑫农业 37，871，657．40 6．92％ 66 600348 国阳新能 36，048，800．60 6．59％ 67 000423 东阿阿胶 34，908，786．31 6．38％ 68 600718 东软股份 34，791，917．94 6．36％ 69 600161 天坛生物 34，347，354．68 6．28％ 70 600607 上实医药 33，223，866．67 6．07％ 71 600037 歌华有线 31，725，191．30 5．80％ 72 600031 三一重工 31，484，397．94 5．76％ 73 000525 红 太 阳 30，862，623．52 5．64％ 74 600096 云天化 30，394，253．93 5．56％ 75 600125 铁龙物流 28，259，890．19 5．17％ 76 600022 济南钢铁 28，145，060．20 5．14％ 77 000060 中金岭南 27，739，903．60 5．07％ 78 600231 凌钢股份 27，715，037．34 5．07％ 79 600316 洪都航空 27，487，112．29 5．02％ 80 600183 生益科技 26，342，198．03 4．82％ 81 000629 攀钢钢钒 26，008，091．99 4．75％ 82 000888 峨眉山Ａ 25，784，923．00 4．71％ 83 002037 久联发展 25，142，849．35 4．60％ 84 600855 航天长峰 24，738，140．72 4．52％ 85 000619 海螺型材 24，122，213．35 4．41％ 86 600415 小商品城 23，995，648．07 4．39％ 87 601390 中国中铁 23，156，031．38 4．23％ 88 000063 中兴通讯 22，248，327．86 4．07％ 89 000680 21，819，522．13 3．99％ 90 600806 昆明机床 21，343，663．56 3．90％ 91 600308 华泰股份 20，139，316．69 3．68％ 92 002007 华兰生物 19，128，499．31 3．50％ 93 000559 万向钱潮 18，676，285．62 3．41％ 94 000852 江钻股份 18，374，693．58 3．36％ 95 000090 深 天 健 17，641，873．59 3．22％ 96 000600 建投能源 17，564，276．36 3．21％ 97 600307 酒钢宏兴 17，318，534．67 3．17％ 98 600811 东方集团 17，288，504．45 3．16％ 99 600750 江中药业 17，024，460．30 3．11％ 100 000402 金 融 街 16，633，464．03 3．04％ 101 600138 16，402，402．13 3．00％ 102 600880 14，833，806．89 2．71％ 103 600823 14，772，405．14 2．70％ 104 600129 14，192，468．89 2．59％ 105 601918 13，642，404．62 2．49％ 106 600026 中海发展 13，255，098．84 2．42％ 107 600570 13，026，988．81 2．38％ 108 601088 中国神华 12，295，429．64 2．25％ 109 600529 12，280，802．98 2．24％ 110 600858 11，856，837．64 2．17％ 111 000630 铜陵有色 11，543，485．13 2．11％ 112 000428 11，516，797．43 2．11％ 113 000530 大冷股份 11，465，380．38 2．10％ 项目 金额（元） 买入股票的成本总额 16，273，490，370．72 卖出股票的收入总额 8，196，525，411．56 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国债 865，923，153．80 5．30％ 2 金融债 872，322，000．00 5．34％ 3 央行票据 1，642，141，000．00 10．05％ 4 企业债 0．00 0．00％ 5 可转债 0．00 0．00％ 6 其他 0．00 0．00％ 合计 3，380，386，153．80 20．68％ 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 07央行票据09 700，344，000．00 4．28％ 2① 07国债19 297，810，000．00 1．82％ 3② 07国债19 297，630，000．00 1．82％ 4 07央行票据06 291，840，000．00 1．79％ 5 07央行票据01 243，225，000．00 1．49％ 项目 金额（元） 交易保证金 1，160，000．00 应收证券清算款 0．00 应收股利 0．00 应收利息 46，878，603．92 应收申购款 62，522，935．02 合计 110，561，538．94 权证代码 权证名称 期间买入 数量（份） 期间买入成本（元） 期间卖出 数量（份） 卖出收入 （元） 期末数量 （份） 获得方式 580013 武钢ＣＷＢ1 2，399，198 5，559，661．53 2，399，198 12，804，918．92 0 被动持有 031003 深发ＳＦＣ1 220，000 0．00 220，000 3，808，168．04 0 被动持有 031004 深发ＳＦＣ2 110，000 0．00 110，000 2，215，978．04 0 被动持有 030002 五粮ＹＧＣ1 8，092，504 307，883，204．21 792，504 33，385，384．21 7，300，000 主动投资 580010 马钢ＣＷＢ1 2，000，000 12，277，523．70 2，000，000 14，735，165．67 0 主动投资 031001 侨城ＨＱＣ1 620，600 33，544，448．39 620，600 35，109，601．59 0 主动投资 580005 万华ＨＸＢ1 499，996 22，087，469．43 499，996 19，883，740．99 0 主动投资 序号 权证名称 代码 数量（份） 市值（元） 市值占基金净资产比例 获得方式 1 五粮ＹＧＣ1 030002 7，300，000 347，501，900．00 2．13％ 主动投资 报告期末基金份额持有人户数 738，263户 报告期末平均每户持有的基金份额 22，187．89份 项目 数量（份） 占总份额的比例 基金份额总额 16，380，494，652．68 100．00％ 其中：机构投资者持有的基金份额 194，281，946．75 1．19％ 个人投资者持有的基金份额 16，186，212，705．93 98．81％ 项目 期末持有本开放式基金份额的总量（份） 占本基金总份额的比例 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 160，927．45 0．00098％ 基金合同生效日的基金份额总额 2，604，752，899．89 本报告期期初基金份额总额 260，795，579．64 加：本报告期期间总申购份额 22，094，127，876．46 减：本报告期期间总赎回份额 5，974，428，803．42 本报告期期末基金份额总额 16，380，494，652．68 券商名称 交易单元数量（个） 股票成交金额（元） 占本期该类交易成交总金额比例 交易单元佣金额（元） 占本期佣金 总额比例 光大证券 1 10，314，104，656．75 42．72％ 8，432，477．31 43．42％ 中金公司 1 4，747，748，771．91 19．67％ 3，715，135．37 19．13％ 2 3，287，855，400．91 13．62％ 2，655，219．27 13．67％ 招商证券 1 3，089，690，111．13 12．80％ 2，417，702．93 12．45％ 国泰君安 1 1，962，655，251．67 8．13％ 1，602，648．43 8．25％ 中信建投 1 534，463，281．61 2．21％ 437，120．13 2．25％ 银河证券 1 204，883，049．44 0．85％ 160，321．95 0．83％ 合计 8 24，141，400，523．42 100．00％ 19，420，625．39 100．00％ 券商名称 债券成交金额 （元） 占本期该类交易成交总金额比例 债券回购成交 金额 （元） 占本期该类交易成交总金额比例 光大证券 1，053，149，654．41 51．26％ 3，061，000，000．00 58．46％ 海通证券 653，692，137．80 31．82％ 1，305，000，000．00 24．92％ 国泰君安 233，491，334．90 11．37％ 870，000，000．00 16．62％ 中信建投 112，667，205．70 5．48％ 0．00 0．00％ 中金公司 1，368，565．00 0．07％ 0．00 0．00％ 合计 2，054，368，897．81 100．00％ 5，236，000，000．00 100．00％ 券商名称 权证成交金额（元） 占本期该类交易成交总金额比例 中金公司 226，561，838．78 50．66％ 招商证券 145，394，330．70 32．51％ 光大证券 39，388，538．36 8．81％ 国泰君安 27，012，689．37 6．04％ 海通证券 8，880，000．00 1．99％ 合计 447，237，397．21 100．00％ 序号 事项名称 信息披露报纸 披露日期 1 大成基金管理有限公司旗下部分开放式基金推出定投业务公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年1月8日 2 大成价值增长证券投资基金第六次分红公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年1月22日 3 大成价值增长证券投资基金第六次分红红利发放日提示性公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年1月25日 4 大成基金管理有限公司关于在交通银行开通基金“定期定额投资计划”的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年3月14日 5 关于旗下开放式基金在交通银行开展网上银行申购费率优惠的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年4月6日 6 关于旗下基金调整最低基金份额余额和最低赎回份额的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年4月11日 7 关于旗下开放式基金在中国光大银行开展网上银行申购费率优惠的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年5月18日 8 关于大成基金管理有限公司旗下开放式基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年5月28日 9 大成基金管理有限公司修订旗下基金合同关于申购费用和申购份额计算方法的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年5月28日 10 关于向中国建设银行借记卡持卡人开通开放式基金网上交易业务的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年5月31日 11 大成基金管理有限公司开通浦东发展银行东方借记卡网上交易公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年6月27日 12 大成基金管理有限公司关于基金运营部登记结算中心搬迁的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年6月30日 13 大成基金旗下基金实施新会计准则及相关规定公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年7月2日 14 大成基金参加农行“金钥匙．基金宝”基金定投业务推广活动的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年7月3日 15 大成基金旗下开放式基金在兴业证券开展网上交易申购费率优惠的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年8月1日 16 大成旗下开放式基金在申银万国证券开展申购费率优惠的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年8月9日 17 大成旗下开放式基金在联合证券开展网上交易申购费率优惠的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年8月20日 18 大成基金向中信银行借记卡持卡人开通基金网上交易业务的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年8月20日 19 大成基金管理有限公司关于增加注册资本的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年8月28日 20 大成基金公司与五家商业银行合作开通开放式基金网上直销业务的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年9月19日 21 大成基金公司关于旗下基金申购中国神华能源股份有限公司首次公开发行Ａ股的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年9月29日 22 大成基金公司旗下基金修订基金合同中基金资产估值相关内容的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年9月29日 23 大成基金管理有限公司参加交通银行基金定投业务推广活动的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年10月10日 24 大成价值增长证券投资基金第七次分红预告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年10月12日 25 大成基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年10月13日 26 大成价值增长证券投资基金第七次分红的提示性公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年10月15日 27 大成价值增长证券投资基金第七次分红公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年10月17日 28 大成基金关于在中国光大银行开通基金“定期定额投资计划”的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年12月15日 29 大成基金关于旗下基金申购江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行Ａ股的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年12月15日 30 大成基金管理有限公司关于旗下基金增加中国工商银行为代销机构暨参加其网上交易优惠活动的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年12月28日 本报告期内增加交易单元 本报告期内退租交易单元 无 联合证券
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