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来源:海通量化团队
150ETF涨4.06%
50ETF涨4.06%。50ETF期权本周总成交量为16670819张,其中,认购期权成交9654522张,认沽期权成交7016297张。截至2019年4月19日,期权总持仓量为3293588张,其中,认购期权总持仓量为1535583张,认沽期权总持仓量为1758005张。(周报中本周特指20190415至20190419)
2PUT-CALL比率大幅回落
PUT-CALL比率大幅回落。PUT-CALL比率从前周五的0.98大幅回落至本周五的0.67。PUT-CALL比率在周内的大幅回落体现出期权投资者乐观情绪的回升。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况,投资者对于50ETF短期走势较为乐观。
3Buy-Write组合跑输50ETF
本周Buy-Write组合跑输50ETF。本月Buy-Write组合的组成为做多50ETF,做空50ETF购4月2.85合约,组合按照2019年3月26日收盘价进行建仓。50ETF于2018年12月28日至2019年4月19日之间涨幅为32.28%,而Buy-Write指数涨幅为19.57%。本周50ETF涨4.06%,Buy-Write组合涨1.49%。
4商品期权交易情况
大商所商品期权:豆粕期货期权本周总成交量为263656张,其中,认购期权成交195794张,认沽期权成交67862张。期权总持仓量为393984张,其中,认购期权总持仓量为270946张,认沽期权总持仓量为123038张。玉米期货期权本周总成交量为218884张,其中,认购期权成交147588张,认沽期权成交71296张。期权总持仓量为264590张,其中,认购期权总持仓量为163970张,认沽期权总持仓量为100620张。
郑商所商品期权:白糖期货期权本周总成交量为453398张,其中,认购期权成交276322张,认沽期权成交177076张。期权总持仓量为210402张,其中,认购期权总持仓量为136498张,认沽期权总持仓量为73904张。郑棉期货期权本周总成交量为178492张,其中,认购期权成交126660张,认沽期权成交51832张。期权总持仓量为101130张,其中,认购期权总持仓量为67466张,认沽期权总持仓量为33664张。
上期所商品期权:沪铜期货期权本周总成交量为136646张,其中,认购期权成交82738张,认沽期权成交53908张。期权总持仓量为72458张,其中,认购期权总持仓量为38626张,认沽期权总持仓量为33832张。橡胶期货期权本周总成交量为23900张,其中,认购期权成交16724张,认沽期权成交7176张。期权总持仓量为34086张,其中,认购期权总持仓量为22686张,认沽期权总持仓量为11400张。
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