新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金

　　基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司

　　基金托管人：浙商银行股份有限公司

　　送出日期：2019年8月24日

　　§1 重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计 。

　　本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

　　§2  基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

　　■

　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　前海联合添鑫定开债券A

　　■

　　前海联合添鑫定开债券C

　　■

　　注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　■

　　注：1、本基金由原新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金于2018年5月31日转型而来。

　　2、本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至报告期末，本基金建仓期结束未满1年。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可[2015]1842号文批准，于2015年8月7日成立。公司注册资本2亿元人民币，股东结构为：深圳市钜盛华股份有限公司（30%）、深圳粤商物流有限公司（25%）、深圳市深粤控股股份有限公司（25%）、凯信恒有限公司（20%）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分公司。本公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

　　截至报告期末，本公司旗下共管理22只开放式基金，包括2只货币市场基金、10只债券型基金、9只混合型基金和1只指数型基金，另管理11只专户理财产品，管理资产总规模超过341亿元人民币。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　■

　　注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年上半年，国内经济基本面表现出很强的韧性，整体仍然保持稳中向好的态势，在积极的财政政策和稳健的货币政策环境下，上半年GDP实现了6.3%的增速，保持在合理区间运行，但在全球贸易摩擦不断及全球经济增长放缓预期下，我国的经济增长和就业稳定也面临着不小的考验。从资本市场的表现来看，权益市场较去年出现了明显的上涨，反映了基本面的回暖，同时也是市场制度不断完善、投资者风险偏好回升的表现，债券市场窄幅波动、收益率基本走平，也是对经济基本面审慎乐观的一种表现。 本基金上半年延续了去年较高的利率债仓位，并择机逐步提升转债和股票的持仓，以博取风险市场带来的超额收益。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末前海联合添鑫定开债券A基金份额净值为1.1006元，本报告期基金份额净值增长率为9.49%；截至本报告期末前海联合添鑫定开债券C基金份额净值为1.0700元，本报告期基金份额净值增长率为6.88%；同期业绩比较基准收益率为0.24%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望下半年，我们预计在内外部复杂经济环境下，国内经济面临稳增长和保就业的压力可能较上半年大，因此政策对经济的托底在短期内仍然难以退出，财政政策会继续保持积极，货币环境有望保持中性偏宽松，我们仍预计债券市场全年将会维持上有顶下有底的区间震荡走势，但趋势上会较上半年乐观。而权益市场受益于基本面的托底政策和市场制度的完善，仍然会有结构性机会，我们也将在转债和股票上维持一定仓位，以博取超额收益，同时我们会密切关注内部基本面的各项指标以及外部环境的变化，对本基金投资策略做出适时的调整。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

　　本基金管理人的基金估值由基金会计负责，基金会计以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

　　会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务，本基金管理人已与中债金融估值中心有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策的估值小组，由研究发展部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成，分别具有投资研究、风险管理、估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。

　　本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　截至报告期末，本基金可供分配利润为7,401,494.39 元。报告期内，本基金的基金管理人于2019年1月4日公告2019年度第一次分红，向截至2019年1月7日止在本基金注册登记机构新疆前海联合基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.11元。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　无。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，本基金托管人在对新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金的管理人——新疆前海联合基金管理有限公司在新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金进行了1次利润分配，分配金额为5,546,912.08元。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。

　　§6 半年度财务会计报告（未经审计）

　　6.1 资产负债表

　　会计主体：新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金

　　报告截止日： 2019年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日2019年6月30日，前海联合添鑫定开债券A基金份额净值1.1006元，基金份额总额7,859,339.29份；前海联合添鑫定开债券C基金份额净值1.0700元，基金份额总额94,479,608.40份。前海联合添鑫定开债券份额总额合计为102,338,947.69份。

　　6.2 利润表

　　会计主体：新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金

　　本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的基金合同生效日为2018年5月31日，上年度可比期间为2018年5月31日（基金合同生效日）到2018年6月30日。

　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金

　　本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的基金合同生效日为2018年5月31日，上年度可比期间为2018年5月31日（基金合同生效日）到2018年6月30日。

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______王晓耕______          ______刘菲______          ____陈艳____

　　基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由原新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金(以下简称“原基金”)变更而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1821号《关于准予新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金注册的批复》核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。根据《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，原基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,030,086.76元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1305号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合同》于2016年10月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,030,093.35份基金份额，其中认购资金利息折合6.59份基金份额。原基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。

　　原基金基金份额持有人大会自2018年4月3日至2018年4月27日止以通讯方式召开，会议审议通过了《关于新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金转型有关事项的议案》，并报中国证监会备案。根据原基金基金份额持有人大会决议，《新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》自2018年5月31日生效，同时《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合同》失效，新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金正式变更为新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金。本基金为契约型开放式，存续期限不定，原基金于基金合同失效前日经审计的基金资产净值为490,739,464.87元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。

　　根据《新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金以定期开放的方式运作，即以封闭期内封闭运作和封闭期与封闭期之间定期开放的方式运作。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至12个月对应日的前一日止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至12个月对应日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个开放期，第二封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至12个月对应日的前一日止，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日。基金管理人应在每个封闭期结束前公布开放期和下一封闭期的具体时间安排。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：在封闭期内，本基金投资于债券产的比例不低本基金投资于债券产的比例不低基金资产的80%，股票、权证等资产比例不超过基金的20%，其中权证占基金资产净值的比例为0%-3%。但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期及结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。每个交易日终在扣除国债期货合约需缴纳的易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但在每个交易日终，扣除国债期货合约需缴纳的交保证金后应当持不低于一倍的现金。其中现金不包括结算备付、存出保证及应收申购款等。本基金业绩比较准为：中债综合全价（总值）指数收益率。

　　本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于2019年8月24日批准报出。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　本财务报表以持续经营为基础编制。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2019年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　6.4.5.1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　　6.4.5.2 会计估计变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　　6.4.5.3 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　　6.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

　　对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

　　(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

　　6.4.7 关联方关系

　　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　6.4.8.1.1 股票交易

　　无。

　　6.4.8.1.2 债券交易

　　无。

　　6.4.8.1.3 债券回购交易

　　无。

　　6.4.8.1.4 权证交易

　　无。

　　6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　　无。

　　6.4.8.2 关联方报酬

　　6.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值X管理费费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。

　　6.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人浙商银行的托管费按前一日基金资产净值X托管费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。

　　6.4.8.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：A类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给新疆前海联合，再由新疆前海联合计算并支付给各基金销售机构。销售服务费的计算公式为：

　　C类份额日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。

　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　无。

　　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　无。

　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　无。

　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行保管，按银行同业利率计息。

　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　无。

　　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　6.4.9 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　无。

　　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　无。

　　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　无。

　　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　无。

　　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　无。

　　§7 投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期内未投资股票。

　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　本基金本报告期内未投资股票。

　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　本基金本报告期内未投资股票。

　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　本基金本报告期内未投资股票。

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　7.10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金未参与投资国债期货。

　　7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　7.10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金未参与投资国债期货。

　　7.11 投资组合报告附注

　　7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

　　1.长证转债发行主体被监管部门处罚事件：

　　2019年6月13日，湖北证监局发现长江证券在对境外子公司管理方面存在以下问题：一是未按规定履行报告义务；二是对境外子公司管控不到位，未有效督促境外子公司强化风险管理及审慎开展业务；三是对境外子公司的绩效考核存在不足。湖北证监局认为上述情况反映出长江证券风险管理不到位，内部控制不完善，违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条第一款规定，依照《证券公司监督管理条例》第七十条第一款规定，决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，要求长江证券于2019年9月30日前予以改正，并向湖北证监局提交书面整改报告。

　　基金管理人经审慎分析，认为长江证券经营情况良好，主体评级为市场最高的AAA评级，上述事项对长江证券自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

　　本基金投资于长江证券的决策程序说明：基于长江证券基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于长江证券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

　　基金管理人经审慎分析，认为上述事项对长江证券经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

　　2.国君转债被监管部门处罚事件：

　　（1）2018年7月31日，因在国茂股份首次公开发行股票并上市项目保荐过程中，国泰君安未审慎执业，未勤勉尽责，未严格遵守执业规则，导致国茂股份申报文件中未如实披露会计政策调整和会计差错更正事项的董事会审议时间。国泰君安被中国证监会出具警示函的监管措施。

　　（2）2018年8月16日，国泰君安作为平凉城投2017年非公开发行公司债券的受托管理人，未按照《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定有效监督发行人募集资金使用及信息披露，且出具的2017年度受托管理事务报告中发行人募集资金使用信息与实际情况不符。上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》第四条、第七条的规定。根据《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条的规定，甘肃证监局对国泰君安采取出具警示函的监督管理措施。

　　（3）2018年9月4日，因对南岳电控首次公开发行股票的销售费用等事项核查不充分，内部控制有效性不足，国泰君安被中国证监会出具监管谈话的监管措施。

　　（4）2018年9月20日，因在保荐景嘉微申请非公开发行股票过程中，存在申报时未能发现并披露申请人原独立董事张玲曾被行政处罚事实的情形，国泰君安被中国证监会出具警示函的监管措施。

　　基金管理人经审慎分析，认为国泰君安资产规模大，经营情况良好，主体评级为市场最高的AAA评级，上述事项对国泰君安自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

　　本基金投资于国泰君安的决策程序说明：基于国泰君安基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于国泰君安，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

　　基金管理人经审慎分析，认为上述事项对国泰君安经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

　　3.中信转债被监管部门处罚事件：

　　（1）2018年11月19日，因理财资金违规缴纳土地款、自有资金融资违规缴纳土地款等6项违法违规事实，中信银行被中国银保监会处以2280万元的罚款。

　　（2）中信银行作为宏图高科相关债务融资工具的主承销商，在后续管理工作中存在以下违反银行间市场自律管理规则的行为：a.宏图高科于2018年11月26日披露了《江苏宏图高科技股份有限公司关于“15宏图MTN001”与投资人达成一致的公告》，其中“已与‘15宏图MTN001’全部投资人就延期兑付方案达成一致”的表述与实际情况不符。中信银行作为“15宏图MTN001”的主承销商，在知悉上述不真实内容的情况下，未督导发行人就不真实内容予以纠正，对发行人的督导职责履行不到位。b.中信银行于2018年12月6日召集召开了“18宏图高科SCP002”持有人会议，相关召集公告披露不及时，持有人会议议案披露不完整。c.2018年9月和11月，宏图高科主体评级下调事项触发了“18宏图高科SCP002”投资者保护的事先约束条款，中信银行作为召集人未及时召开持有人会议。依据相关自律规定，交易商协会给予中信银行通报批评处分，责令其针对上述事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

　　基金管理人经审慎分析，认为中信银行资产规模很大，经营情况良好，实力强，主体评级为市场最高的AAA评级，上述罚款占其净资产及净利润比例很低，对中信银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

　　本基金投资于中信银行的决策程序说明：基于中信银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于中信银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

　　基金管理人经审慎分析，认为上述事项对中信银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

　　7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

　　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　7.11.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

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　　7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§8 基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　　2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

　　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　注：分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　§9 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　　§10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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　　10.4 基金投资策略的改变

　　■

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

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　　根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》：

　　（1）券商选择标准：

　　1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求；

　　2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告；

　　3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要求按照上述第2点规定执行；

　　（2）券商选择程序：

　　1）券商研究质量与研究服务评价；

　　2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商；

　　3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准；

　　4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

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　　§11 影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　　注：报告期内申购份额包含红利再投份额。

　　11.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　■

　　新疆前海联合基金管理有限公司

　　2019年8月24日