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来源：XYQUANT
市场情绪转向乐观
兴证期权水晶球20200904
特别关注
预测标的：上证50指数/上证50ETF
预测分值：6分（情绪偏乐观）
目标日期：2020.09.07（周一）
简明观点：期权市场数据表明波动率价差与期货基差回归后的残差因子与波动率价差的边际变化指标表现乐观，基于最近一日的波动率风险溢价和认购期权隐含波动率斜率表现中性，基于最近三日的波动率风险溢价表现谨慎，整体而言期权市场情绪偏乐观。
1、市场回顾
上个交易日期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率和波动率价差的边际变化指标表现中性，波动率价差与期货基差回归后的残差因子与基于最近一日和三日的波动率风险溢价表现谨慎，整体而言期权市场情绪偏谨慎。从标的日内走势来看，全天持续低位震荡走势，最终标的下跌0.92 %，50指数下跌0.76%，标的走势符合水晶球指数的预期。
2、短期判断
截止到周五市场收盘，兴证期权水晶球择时指数转向6分（情绪偏乐观），期权市场数据表明波动率价差与期货基差回归后的残差因子与波动率价差的边际变化指标表现乐观，基于最近一日的波动率风险溢价和认购期权隐含波动率斜率表现中性，基于最近三日的波动率风险溢价表现谨慎，整体而言期权市场情绪偏乐观。
附表
注：文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告，具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。
证券研究报告：《市场情绪转向乐观——兴证期权水晶球预测日报20200904》
对外发布时间：2020年9月6日
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