PTA期货引入境外交易者百科问答（风控篇）

　　1．问题：期货交易风险管理实行哪七项制度？

　　答：期货交易风险管理实行保证金制度、涨跌停板制度、限仓制度、交易限额制度、大户报告制度、强行平仓制度、风险警示制度。

　　2．问题：自然人是否可以持仓进入交割月？

　　答：不可以

　　3．问题：期货合约的交易保证金标准按照什么时间分期间依次管理？

　　答：期货合约的交易保证金标准按照该期货合约上市交易的时间分期间依次管理。

　　4．问题：客户持仓量超出其限仓规定的，交易所有权对其持仓进行何种操作？

　　答：客户持仓量超出其限仓规定的，交易所有权对其持仓进行强行平仓。

　　5．问题：交易过程中，当日开仓按照什么标准收取交易保证金？

　　答：交易过程中，当日开仓按照该期货合约前一交易日结算价收取相应标准的交易保证金。

　　6．问题：符合实际控制关系账户认定标准的开户人是否应当主动申报相关信息？

　　答：符合实际控制关系账户认定标准的开户人应当主动申报相关信息。

　　7．问题：当某个期货合约连续三个交易日出现同方向单边市时，交易所可以根据市场情况在下一交易日采取什么操作？

　　答：当某个期货合约连续三个交易日出现同方向单边市时，交易所可以根据市场情况在下一交易日强制减仓。

　　8． 问题：郑州商品交易所的持仓限额如何计算？

　　答：郑州商品交易所的持仓限额按照买方向、卖方向分别计算。

　　9．问题：使用程序化交易应当什么时候向交易所备案？

　　答：使用程序化交易应当事先向交易所备案。

　　10． 问题：郑州商品交易所是否可以根据市场情况调整合约交易保证金标准？

　　答：可以。

　　11． 问题： 同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码，各交易编码上所有投机持仓数量是否可以不合并计算？

　　答：不可以。

　　12． 问题：郑州商品交易所实行价格涨跌停板制度，交易所是否可以规定各上市期货合约的每日最大价格波动幅度？

　　答：可以。

　　13． 问题：交易者是否可以以自己为交易对象，多次进行自买自卖？

　　答：以自己为交易对象，进行自买自卖属于异常交易行为。

　　14． 问题：根据《郑州商品交易所异常交易行为管理办法》，客户或非期货公司会员单日在某一合约上的自成交次数达到几次（含）以上的，会构成“以自己为交易对象，多次进行自买自卖”的异常交易行为？

　　答：客户或非期货公司会员单日在某一合约上的自成交次数达到5次（含）以上的，构成异常交易。

　　15．问题：根据《郑州商品交易所异常交易行为管理办法》，客户或非期货公司会员单日在某一合约上的撤单次数达到多少次（含）以上的，会构成“频繁报撤单”的异常交易行为？

　　答：单日在某一合约上的撤单次数达到500次（含）以上的。

　　16． 问题：根据《郑州商品交易所异常交易行为管理办法》，客户或非期货公司会员单个交易日在某一合约撤销定单次数多少次以上且每次撤销定单量多少手以上的，会构成“大额报撤单”的异常交易行为？

　　答：单个交易日在某一合约撤销定单次数50次以上且每次撤销定单量800手以上的，会构成“大额报撤单”的异常交易行为。

　　17． 问题：郑州商品交易所实行交易限额制。交易限额是指交易所规定会员或者客户对某一合约在某一期限内何种交易的最大数量？

　　答：交易限额是指交易所规定会员或者客户对某一合约在某一期限内开仓交易的最大数量。

　　18． 问题：郑州商品交易所实行大户报告制度。非期货公司会员或者客户持有某期货合约数量达到交易所对其规定的持仓限量多少百分比以上（含本数）或者交易所要求报告的，应当向交易所报告其资金、持仓等情况？

　　答：非期货公司会员或者客户持有某期货合约数量达到交易所对其规定的持仓限量80%以上（含本数）或者交易所要求报告的，应当向交易所报告其资金、持仓等情况。

　　19． 问题：郑州商品交易所实行风险警示制度。交易所认为必要时，可以分别或者同时采取哪些措施，以警示和化解风险？

　　答：可以采取：要求报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施。

责任编辑：张瑶