【银华基金】交易日报2023-04-04

今日资金面整体宽松，早盘隔夜银行融出足量，利率隔夜加权附近，信用隔夜加点或定价成交。非银融出积极，7d价格开盘在2.55后迅速下行至2.4，大量成交，14d 价格在2.55降至2.45后稳定成交。更长期限21d 价格在2.6,1M-2M 2.5-2.6，供需均较少，成交较少。午盘过后，资金面持续宽松，匿名隔夜供给充分，信用隔夜价格降至1.6%附近，7d 2.3-2.35%。宽松直至尾盘。

央行今日开展20亿元7天期逆回购操作，利率为2.0%，今日有2780亿元逆回购到期。

【4月4日利率债结果】

1Y 230201X5 加权利率 2.2591% 全场倍数 3.5倍 边际倍数 3.68倍

3Y 230202X10 加权利率 2.5662% 全场倍数 3.85倍 边际倍数 1.23倍

5Y 230203X11 加权利率 2.7457% 全场倍数 3.62倍 边际倍数 1.76倍

今日国开市场需求较好。1Y费后2.3593，低二级3.3BP。3Y费后2.6308，低二级2.4BP。5Y费后2.8049，低二级2BP。

2Y 092318002Z02 加权利率 2.5681% 全场倍数 3.49倍 边际倍数 3.65倍

7Y 092318001Z03 加权利率 2.9697% 全场倍数 5.62倍 边际倍数 5.77倍

今日农发市场需求尚可。2Y费后2.6156，低二级1BP。7Y费后3.0004，低二级1.9BP。

2023年4月4日一级短融发行结果

23宁沪高SCP012， ，4e， AAA/-， 94D， 国企， 【2.18】， 宁波银行， 2023/07/07， 周五到期

23宁沪高SCP010， ，5e， AAA/-， 94D， 国企， 【2.18】， 南京银行， 2023/07/07， 周五到期

23宁沪高SCP011， ，4e， AAA/-， 94D， 国企， 【2.18】， 邮储银行， 2023/07/07， 周五到期

23赣投SCP003， ，10e， AAA/-， 91D， 国企， 【2.20】， 中信银行， 2023/07/04， 周二到期

23赣投SCP004， 休7，10e， AAA/-， 179D， 国企， 【2.29】， 北京银行， 2023/09/30， 周六到期

23徐工集团SCP008， ，3e， AAA/-， 177D， 国企， 【2.32】， 南京银行， 2023/09/28， 周四到期

23湖州城投SCP003， ，9e， AA+/-， 269D， 国企， 【2.35】， 杭州银行， 2023/12/29， 周五到期

23珠海交通SCP003， ，5e， AA+/-， 94D， 国企， 【2.60】， 中信银行， 2023/07/07， 周五到期

23环球租赁SCP008， ，5e， AAA/-， 199D， 央企， 【2.71】， 江苏银行， 2023/10/20， 周五到期

23象屿SCP004， ，16e， AAA/-， 269D， 国企， 【2.80】， 工商银行， 2023/12/29， 周五到期

23先行控股SCP006， ，1.8e， AA+/-， 268D， 国企， 【2.81】， 江苏银行， 2023/12/28， 周四到期

23余杭创投SCP001， ，10e， AAA/-， 231D， 国企， 【2.90】， 华夏银行， 2023/11/21， 周二到期

23高淳国资SCP002， 休3，2.5e， AA/-， 270D， 国企， 【3.18】， 江苏银行， 2023/12/30， 周六到期

23粤珠江SCP004， 休3，15e， AAA/-， 270D， 国企， 【3.20】， 邮储银行， 2023/12/30， 周六到期

23中煤矿山SCP001， ，0-3e， AA/-， 176D， 国企， 【3.95】， 浙商银行， 2023/09/27， 周三到期

23津城建SCP019， ，10e， AAA/-， 210D， 国企， 【6.50】， 天津银行， 2023/10/31， 周二到期

23萍乡汇丰SCP001， 休3，10e， AA/-， 270D， 国企， 【6.50】， 九江银行， 2023/12/30， 周六到期

23云建投SCP006， ，7-10e， AAA/-， 90D， 国企， 【6.99】， 华夏银行， 2023/07/03， 周一到期

2023年4月4日一级中票发行结果

23兴蓉环境MTN001， ，5e， AAA/AAA， 3Y+2Y， 国企， 【3.13】， 中国银行， 2028/04/04， 周二到期

23先行控股MTN001， 休3，5e， AA+/-， 2Y， 国企， 【3.55】， 南京银行， 2025/04/04， 周五到期

23株洲高科MTN002， 休2，5-10e， AA+/-， 3Y， 国企， 【6.30】， 中国建设银行， 2026/04/04， 周六到期

23天泰实业MTN001， ，0-5e， AA/-， 3Y+2Y， 国企， 【5.50】， 天津银行， 2028/04/04， 周二到期

23芜湖建设MTN002， 休2，10e， AA+/-， 3Y， 国企， 【3.43】， 中国民生银行， 2026/04/04， 周六到期

23大唐集MTN002A， 休3，10e， AAA/AAA， 2Y+N， 央企，【3.23】， 中信证券， 2025/04/04， 周五到期

23大唐集MTN002B， 休2，10e， AAA/AAA， 3Y+N， 央企，【3.45】， 中信证券， 2026/04/04， 周六到期

23环球租赁MTN002， 休3，0-5e， AAA/-， 2Y， 央企， 【3.58】， 华泰证券， 2025/04/04， 周五到期

23华能水电GN006， ，11e， AAA/-， 94D， 央企， 【2.28】， 工商银行， 2023/07/07， 周五到期

23即墨旅投PPN001：【4.91】青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司, 1Y+1Y+1Y,AA+,不超过4亿,国企,山东发行：0403,缴款：0404，主承,兴业银行。

23江阴公PPN005：【3.10】江阴市公有资产经营有限公司, 1Y,AA+,5亿,国企,江苏发行：0403,缴款：0405，主承,民生银行。

23东布洲MTN001， ，1.2e， AA/AA+， 3Y+2Y， 国企， 【取消发行】， 国信证券， 2028/04/04， 周二到期

一级市场（4月6日发行） （一级组）

【利率债】

4月6日

今日簿记利率债

利率债560亿=国债0亿+政金债560亿+地方债0亿

国开

09:30-10:30

23国开清发01(增发) 20亿元 7年 2.87% 荷兰式

23国开13(增5) 20亿元 3年 - 荷兰式

23国开05(增5) 210亿元 10年 3.02% 荷兰式

21国开20(增24) 30亿元 20年 3.49% 荷兰式

口行

10:00-11:10

23进出673 50亿元 91D - 荷兰式

23进出10(增8) 120亿元 10年 3.1% 荷兰式 追加不超过30亿

23进出05(增9) 60亿元 5年 2.87% 荷兰式 追加不超过20亿

22进出13(增13) 50亿元 3年 2.64% 荷兰式

今日簿记地方债

无

【短融中票】

2023-04-06 超短融一级新发信息

23中兴通讯SCP031:中兴通讯股份有限公司,84D,AAA,10亿,公众企业,广东,通信设备Ⅲ,发行:0406,缴款:0407,上市:0410

23中兴通讯SCP033:中兴通讯股份有限公司,84D,AAA,10亿,公众企业,广东,通信设备Ⅲ,发行:0406,缴款:0407,上市:0410

23中兴通讯SCP034:中兴通讯股份有限公司,84D,AAA,5亿,公众企业,广东,通信设备Ⅲ,发行:0406,缴款:0407,上市:0410

23江北建投SCP002:南京江北新区建设投资集团有限公司,90D,AAA,6亿,国企,江苏,电力Ⅲ,发行:0406,缴款:0407,上市:0410

23水发集团SCP003:水发集团有限公司,150D,AAA,15亿,国企,山东,水务Ⅲ,发行:0406-0407,缴款:0410,上市:0411

23远东租赁SCP004:远东国际融资租赁有限公司,173D,AAA,10亿,央企,上海,多元金融服务,发行:0406,缴款:0407,上市:0410

23中信股SCP002:中国中信有限公司,182D,AAA,30亿,央企,北京,综合类Ⅲ,发行:0406-0407,缴款:0410,上市:0411

23大连港SCP001:大连港集团有限公司,270D,AAA,10亿,央企,辽宁,交通基础设施,发行:0406,缴款:0407,上市:0410

23南京高科SCP005:南京高科股份有限公司,120D,AA+,3亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:0406-0407,缴款:0410,上市:0411

23武进经发SCP005:江苏武进经济发展集团有限公司,270D,AA+,5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0406,缴款:0407,上市:0410

2023-04-06 短融一级新发信息

23西部证券CP003:西部证券股份有限公司,91D,AAA,10亿,国企,陕西,资本市场,发行:0406,缴款:0407,上市:0410

23宁夏国资CP001:宁夏国有资本运营集团有限责任公司,1Y,AAA,5亿,国企,宁夏,综合类Ⅲ,发行:0406-0407,缴款:0410,上市:0411

23江阴公CP002:江阴市公有资产经营有限公司,1Y,AA+,4亿,国企,江苏,复合型公用事业Ⅲ,发行:0406-0407,缴款:0410,上市:0411

23娄底城发CP001:娄底市城市发展集团有限公司,1Y,AA,0~5亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:0406,缴款:0407,上市:0410,休1

23咸宁高新CP001:咸宁高新投资集团有限公司,1Y,AA,6亿,国企,湖北,建筑与工程Ⅲ,发行:0406-0407,缴款:0410,上市:0411

23陕西水务CP001:陕西省水务集团有限公司,1Y,AA,7~10亿,国企,陕西,水务Ⅲ,发行:0406-0407,缴款:0410,上市:0411

2023-04-06 中票一级新发信息

23河南航空MTN004:河南航空港投资集团有限公司,370D,AAA,0~15亿,国企,河南,综合类Ⅲ,发行:0406-0407,缴款:0410,上市:0411,休1

23华侨城MTN002A:华侨城集团有限公司,2Y+N,AAA,0~10亿,央企,广东,综合类Ⅲ,发行:0406-0407,缴款:0410,上市:0411,双向回拨

23天马电子MTN002A:天马微电子股份有限公司,3Y,AAA,0~4亿,央企,广东,电子设备、仪器和元件,发行:0406-0407,缴款:0410,上市:0411,双向回拨

23华侨城MTN002B:华侨城集团有限公司,3Y+N,AAA,0~15亿,央企,广东,综合类Ⅲ,发行:0406-0407,缴款:0410,上市:0411,双向回拨

23北部湾MTN001:广西北部湾国际港务集团有限公司,3Y,AAA,0~10亿,国企,广西,交通基础设施,发行:0406-0407,缴款:0410,上市:0411

23广州资管MTN001:广州资产管理有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,广东,资本市场,发行:0406-0407,缴款:0410,上市:0411

23深圳地铁MTN001:深圳市地铁集团有限公司,3Y,AAA,16亿,国企,广东,公路与铁路运输,发行:0406-0407,缴款:0410,上市:0411

23河钢集MTN005:河钢集团有限公司,3Y,AAA,10~20亿,国企,河北,金属、非金属与采矿,发行:0406-0407,缴款:0410,上市:0411

23天马电子MTN002B:天马微电子股份有限公司,3+2Y,AAA,0~4亿,央企,广东,电子设备、仪器和元件,发行:0406-0407,缴款:0410,上市:0411,双向回拨

23铁建房产GN001:中国铁建房地产集团有限公司,3+2Y,AAA,0~10亿,央企,北京,房地产管理和开发,发行:0406-0407,缴款:0410,上市:0411

23广州控股MTN001:广州开发区控股集团有限公司,3+2Y,AAA,0~15亿,国企,广东,电力Ⅲ,发行:0406-0407,缴款:0410,上市:0411

23渝医药MTN001:重庆医药(集团)股份有限公司,2Y,AA+,0~8亿,国企,重庆,制药,发行:0406-0407,缴款:0410,上市:0411

23邹城资产MTN001:【6.5~7.5】,邹城市城资控股集团有限公司,2+1Y,AA+,3.75亿,国企,山东,综合类Ⅲ,发行:0406,缴款:0407,上市:0410

23义乌商品MTN001:义乌中国小商品城控股有限责任公司,3Y,AA+,6.6亿,国企,浙江,多元金融服务,发行:0406-0407,缴款:0410,上市:0411

23黄石城发MTN001:黄石市城市发展投资集团有限公司,2+1Y,AA+,0~10亿,国企,湖北,建筑与工程Ⅲ,发行:0406-0407,缴款:0410,上市:0411,2+1Y

23闽漳龙MTN003:福建漳龙集团有限公司,3+2Y,AA+,0~10亿,国企,福建,综合类Ⅲ,发行:0406-0407,缴款:0410,上市:0411,3+2Y

23临沂城发MTN002:临沂城市发展集团有限公司,1+2+2Y,AA+,0~7.33亿,国企,山东,建筑与工程Ⅲ,发行:0406-0407,缴款:0410,上市:0411

23淮南产业MTN001:淮南市产业发展(集团)有限公司,3Y,AA/AAA,0~5亿,国企,安徽,综合类Ⅲ,发行:0406-0407,缴款:0410,上市:0411,(中合中小企业融资担保股份有限公司:不可撤销连带责任担保)

【PPN发行汇总】

待定

今日簿记ABS

中誉2023年第二期不良资产支持证券资产支持证券

主承：招商证券/中金公司/中银国际

时间：09:00-15:00

23中誉2 12.7亿元 2.4年 2025/08/26 AAA 中诚信国际 簿记建档

23中誉2C 3.82亿元 5.9年 2029/02/26 - 中诚信国际

盛世融迪2023年第一期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券

主承：中信证券/中国光大银行/中国银行/邮储银行

时间：09:00-15:00

23盛世融迪1_bc 55.8亿元 1.8年 2025/01/26 AAA 2.1-3.1 联合资信 簿记建档

23盛世融迪1C_bc 6.2亿元 2.9年 2026/02/26 - 联合资信

今日簿记其他金融债

23上海银行01 200亿元 3年 AAA/AAA 联合资信 簿记建档 2.6-3.3 09:00-17:00 国泰君安/中国银行/建设银行/邮储银行/兴业银行/中国民生银行/江苏银行/浙商银行/海通证券/广发证券/中金公司/东方证券

今日簿记企业债

23科学城01 4月6日 14:00-16:00 合计发行5.00+5.00亿元 3Y+3Y (是否提前还款) -/- 中国投融资担保股份有限公司担保 广发证券,国泰君安广东省 2023/4/11 0-4.5 跨市场

23嵊州城投债01 4月6日 14:00-16:00 3.9亿元 5Y+2Y (是否提前还款) AA+/AA 嵊州市投资控股有限公司担保 国信证券,方正承销保荐浙江省 2023/4/12 0-5 跨市场

23航发专项债01 4月6日 14:00-16:00 3亿元 7Y (3-7Y 20%) AAA/AA 陕西信用增进有限责任公司担保 开源证券陕西省 2023/4/7 0-6 跨市场

今日簿记公司债

23唐山01-小公募 唐山控股发展 4月6日 5亿元 (未设基础规模) 2Y+1Y -/- 唐山国控集团有限公司担保 华西证券 4.5-5 上交所

23广发D2-小公募 广发证券 4月6日 50亿元 (未设基础规模) 366D A-1/AAA 无担保 平安证券,长城证券 2.2-3.2 深交所

23国金02-小公募 国金证券 4月6日 合计发行7.50+7.50亿元 (未设基础规模，可回拨) 2Y AAA/AAA 无担保 东吴证券 2.8-3.6 上交所

23国金03-小公募 国金证券 4月6日 合计发行7.50+7.50亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y AAA/AAA 无担保 东吴证券 2.8-3.8 上交所

23航租01-小公募 中航租赁 4月6日 10亿元 (未设基础规模) 2Y+1Y AAA/AAA 无担保 中信证券,兴业证券,中航证券 2.7-3.7 上交所

23方正C1-小公募 方正证券 4月6日 合计发行15.00+15.00亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y AAA/AAA 无担保 方正承销保荐,中信建投证券,平安证券,中信证券 3.6-4.6 上交所 次级

23方正C2-小公募 方正证券 4月6日 合计发行15.00+15.00亿元 (未设基础规模，可回拨) 5Y -/AAA 无担保 中信证券,方正承销保荐,平安证券,中信建投证券 3.8-4.8 上交所 次级

23光大Y3-小公募 中国光大集团 4月6日 合计发行15.00+15.00亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y+NY AAA/AAA 无担保 中信证券,光大证券 2.9-3.9 深交所 次级

23光大Y4-小公募 中国光大集团 4月6日 合计发行15.00+15.00亿元 (未设基础规模，可回拨) 5Y+NY AAA/AAA 无担保 中信证券,光大证券 3.2-4.2 深交所 次级

23创投K1-小公募 深创投 4月6日 10亿元 (未设基础规模) 5Y /AAA 无担保 兴业证券,招商证券,中信证券,国信证券 3.3-4.3 上交所

二局YK01-小公募 中交二公局 4月6日 合计发行7.50+7.50亿元 (未设基础规模，可回拨) 2Y+NY AAA/AAA 无担保 中信建投证券,中信证券,广发证券,兴业证券 2.8-3.8 上交所 次级

二局YK02-小公募 中交二公局 4月6日 合计发行7.50+7.50亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y+NY AAA/AAA 无担保 广发证券,兴业证券,中信建投证券,中信证券 3-4 上交所 次级

23扬子G1-小公募 扬子国投 4月6日 7亿元 (未设基础规模) 3Y AAA/AAA 无担保 华泰联合证券,广发证券,民生证券,天风证券,中信建投证券 2.7-3.7 上交所

23财金02-小公募 山东财金集团 4月6日 20亿元 (未设基础规模) 3Y AAA/AAA 无担保 中泰证券,中信证券,东方投行 3-4 上交所

义乌市国有资本运营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期) 4月6日 13亿元 173D 2.70%-4.00% -/- 无担保 中信证券,国信证券 上交所

南京江北新区铁路建设投资有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 4月6日 5亿元 2Y 3.00%-4.30% AAA/AA 南京扬子国资投资集团有限责任公司担保 华泰联合证券 上交所

泰州东部新城发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 4月6日 4.8亿元 3Y 4.5%-5.5% AA+/AA 泰州东部新城控股集团有限公司担保 天风证券 上交所

周口市投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 4月6日 4亿元 2Y+1Y 4.50%-6.50% /AA+ 无担保 平安证券,天风证券 上交所

济源投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 4月6日 5亿元 1Y+1Y+1Y 6.4%-6.8% -/AA+ 无担保 东方投行 上交所

江苏建秋高科集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 4月6日 2亿元 3Y 5.0%-6.0% /AA 邳州市交通控股集团有限公司担保 东方投行 上交所

杭州良渚文化城集团有限公司2023年非公开发行公司债券(第三期) 4月6日 4亿元 3Y+2Y 3.30%-4.30% -/AA+ 无担保 中信证券,国金证券,中金公司,浙商证券 上交所

郑州市郑汴开发建设有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 4月6日 8亿元 2Y+2Y+2Y 4.2%-5.5% AA+/AA+ 无担保 平安证券 上交所

今日同业存款各期限利率涨跌互现，银行整体吸存意愿低，交投较为冷清。

今天短利率交投清淡，收益率涨跌互现。1Y以上期限收益整体走弱，其中长端横盘震荡，5Y内收益震荡上行。

地方债今日交投非常清淡，长端成交稍多。

今日NCD交投情绪一般，存单收益变化不大，全天维持窄幅波动。具体来看，6月到期2.27；7月到期2.40；9月到期2.41；12月到期2.51；明年1月到期2.625；

今日银行间短券交投情绪整体较好。一季内到期短券价格下行5BP左右，其他期限短券价格基本持平。3M内短券需求火热，长久期买盘略有增加，买盘银行、理财、基金等。

今日长债交投一般，全天情绪小幅不动，收益率先上后下，全天来看与昨日基本持平。估值附近成交居多。

今天交投活跃度一般，需求主要关注集中在1-3年AAA品种，成交贴近估值为主，银行债交投活跃度也一般，成交位置贴近估值。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、张鲲翼、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰

一级组：李恺天、宋达、洪磊

线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、高红、姜时雨、武毓捷

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