期权日报：券商股尾盘发力 期权成交活跃

　　来源：华宝财富魔方

　　原标题：期权日报（20200806）：券商股尾盘发力，期权成交活跃

　　1. 期权市场成交量和PCR值

　　8月6日当天，期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了2059015张，其中认购期权成交1171438张，认沽期权成交887577张，PUT-CALL比率（PCR指标）为75.77%；华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了2181496张，其中认购期权成交1115569张，认沽期权成交1065927张， PCR指标为95.55%；嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了344460张，其中认购期权成交187168张，认沽期权成交157292张， PCR指标为84.04%；沪深300股指期权合约共计成交了95309张，其中看涨期权成交55591张，看跌期权成交39718张，PCR指标为71.45%。

　　2. 交易热点研判

　　今天开盘后，上证50指数和沪深300指数探底回升，两大指数收盘价相较上一交易日分别持平和下降0.3%。

　　期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。从成交结果来看，认购期权ATM波动率震荡下行，市场交易理性。我们分别来看：

　　上证50ETF期权，认购期权ATM波动率震荡下行，认购期权的ATM波动率目前在22.5%-27.5%之间，认沽期权的在28%-31%之间。

　　华泰柏瑞沪深300ETF期权，认购期权ATM波动率震荡下行，认购期权的ATM波动率目前在19%-27%之间，认沽期权的在32%-33%之间。

　　嘉实沪深300ETF期权，认购期权ATM波动率震荡下行，认购期权的ATM波动率目前在25%-28%左右，认沽期权的在32.5%-34%左右。

　　沪深300股指期权，看涨期权ATM波动率震荡下行，看涨期权的ATM波动率目前在26%左右，看跌期权的在36%左右。

　　3. 指数期货市场

　　上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅上升，当天上证50指数期货成交了69471张合约，沪深300指数期货成交了176466张合约，投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

　　日内基差方面，上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差震荡下行，最后分别收于-0.26%和-0.7%。

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责任编辑：李铁民