来源:华宝财富魔方
原标题:期权日报(20200520):A股震荡走低,期权成交持续低迷
1. 期权市场成交量和PCR值
5月20日当天,期权市场成交持续低迷。50ETF期权合约共计成交了1108199张,其中认购期权成交603291张,认沽期权成交504908张,PUT-CALL比率(PCR指标)为83.69%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1037554张,其中认购期权成交553485张,认沽期权成交484069张, PCR指标为87.46%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了125831张,其中认购期权成交65443张,认沽期权成交60388张, PCR指标为92.28%;沪深300股指期权合约共计成交了28168张,其中看涨期权成交17032张,看跌期权成交11136张,PCR指标为65.38%。
2. 交易热点研判
今天开盘后,上证50指数和沪深300指数震荡走低,两大指数收盘价相较上一交易日分别下跌0.16%和0.53%。
期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。从成交结果来看,认购期权的日内ATM波动率窄幅震荡,市场交易理性。我们分别来看:
上证50ETF期权,日内ATM波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在11.5%-14%之间,认沽期权的在15%-23%之间。
华泰柏瑞沪深300ETF期权,日内ATM波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在11.5%-14%之间,认沽期权的在16%-24%之间。
嘉实沪深300ETF期权,日内ATM波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在13-13.5%之间,认沽期权的在16%-19%左右。
沪深300股指期权,日内ATM波动率窄幅震荡,看涨期权的ATM波动率目前在10.5%左右,看跌期权的在21%左右。
3. 指数期货市场
上证50指数期货和沪深300指数期货比上一交易日小幅下跌,当天上证50指数期货成交了29360张合约,沪深300指数期货成交了71682张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。
日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差低幅震荡,最后分别收于-0.92%和-0.93%。
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责任编辑:李铁民
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