不支持Flash
|
|
|
融通巨潮１００指数证券投资基金http://www.sina.com.cn 2007年07月18日 02:51 中国证券报
本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2007年4月1日起至2007年6月30日止。 第二节 基金产品概况 基金简称： 融通巨潮 基金运作方式：上市契约型开放式 基金合同生效日：2005年5月12日 期末基金份额总额：2，586，385，613．96份 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 投资目标：本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。 投资策略：本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0．5％。 业绩比较基准：巨潮100指数收益率＊95％＋银行同业存款利率＊5％。 风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。？ 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 ■ （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 ■ （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 ■ 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 张野先生，1962年出生，工商管理硕士，13年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通深证100指数基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 2007年第二季度综合指数继续大幅度上涨，但在进入6月份以后出现了两次较大幅度的调整。在第二季度的前两个月，题材股和低价股上涨远远超出大盘蓝筹股，但是在6月份进入调整以后，证券市场的热点出现了较大的转移，没有明确资产注入题材的股票和缺乏确切成长支持的低价股遭遇深幅回调，大盘蓝筹重新成为稳定市场的主导力量。 由于巨潮100指数成份股的风格特点和行业特点：金融、黑色金属、房地产、交通运输以及电力是本基金的核心资产；大盘蓝筹股权重相对其他指数权重超出较多，前20大蓝筹股票占比接近50％。同时由于第二季度的前两个月是题材股和低价股的大幅上涨时期，在这些因素的共同左右下，巨潮100指数在2007年第二季度的涨幅低于其他跨市场指数，但是超出大盘蓝筹指数的表现，第二季度巨潮100指数增长34．39％，同期巨潮100指数基金净值增长33．32％。 在2007年的一季报中我们提出：从行业的角度来看，根据我们的研究表明，金融服务业中的子行业证券业，自2005年的5月份出现行业的拐点而进入长达14个月的复苏期后，在2006年的第三季度开始显示出行业成长期的特征，在2007年第三季度乃至更长的时期内，仍属行业成长期的初期。虽然近期市场担心发行特别国债会导致流动性收紧，同时目前估值水平已经考虑了一定幅度的企业成长性溢价，在成交量萎缩的情况下，指数出现了一定幅度的调整。但我们认为这种情况只不过是“成长期的烦恼”，指数保持一定幅度的震荡调整对证券市场的长期稳定发展是非常有益的。随着宏观经济结构的进一步改善和上市公司治理结构的完善，上市公司赢利能力还将进一步释放，指数整体估值水平相对其他成熟市场保持一定的溢价是较为合理的。我们依然认为整体上市、资产注入以及公司结构改善、自主创新、人民币升值和金融创新等符合未来经济发展规律和方向的热点仍然是市场的投资主线。 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。在市场震荡的过程中，应广大投资者的强烈要求，第二季度本基金分红三次，累计分红每份0．28元。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与巨潮100指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮100指数的跟踪误差，力求最终实现对巨潮100指数的有效跟踪。6月29日本基金股票投资部分的日跟踪误差为0．1％，第二季度，平均日跟踪误差为0．07％，严格控制在基金合同规定的0．5％的范围以内。第二季度基金净值最终较好地拟合了目标指数的增长，有效地控制了指数基金相对目标指数的偏离风险。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 ■ （二）按行业分类的股票投资组合 （1） 指数投资部分 ■ （2）积极投资部分 ■ （三）本报告期末基金投资前五名股票明细 （1） 指数投资部分 ■ （2） 积极投资部分 ■ （四）按券种分类的债券投资组合 ■ （五）基金投资前五名债券明细 ■ （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产的构成如下： ■ 4．处于转股期的可转换债券 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券； 5．权证投资情况 ■ 注：本基金不允许主动投资权证业务，以上武钢权证为武钢债所获配部分，深发权证为深发展股权分置改革中对价支付所获配部分，均属被动投资。 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 第六节 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通巨潮100指数证券投资基金设立的文件； （二）《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》； （三）《融通巨潮100指数证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2007年7月18日 项目 2007年4月1日至2007年6月30日 基金本期净收益 558，309，297．01 加权平均基金份额本期净收益 0．2925 期末基金资产净值 3，535，879，395．96 期末基金份额净值 1．367 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 准收益率 标准差④ ①－③ ②－④ 过去3个月 33．32％ 2．23％ 35．25％ 2．25％ －1．93％ －0．02％ 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款及清算备付金 198，375，596．80 5．42％ 股票投资市值 3，301，964，660．40 90．27％ 债券投资市值 100，808，458．50 2．76％ 权证投资市值 9，202，102．18 0．25％ 其他资产 47，506，554．88 1．30％ 资产合计 3，657，857，372．76 100．00％ 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 0．00 0．00％ Ｂ 采掘业 128，162，320．68 3．62％ Ｃ 制造业 994，838，610．58 28．13％ Ｃ0 食品、饮料 218，619，441．77 6．18％ Ｃ1 纺织、服装、皮毛 46，461，166．44 1．31％ Ｃ2 木材、家具 0．00 0．00％ Ｃ3 造纸、印刷 0．00 0．00％ Ｃ4 石油、化学、塑胶、塑料 95，490，759．78 2．70％ Ｃ5 电子 16，454，988．00 0．47％ Ｃ6 金属、非金属 391，738，275．23 11．08％ Ｃ7 机械、设备、仪表 210，513，720．72 5．95％ Ｃ8 医药、生物制品 15，560，258．64 0．44％ Ｃ99 其他制造业 0．00 0．00％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 238，718，344．09 6．75％ Ｅ 建筑业 0．00 0．00％ Ｆ 交通运输、仓储业 269，418，474．06 7．62％ Ｇ 信息技术业 155，203，080．42 4．39％ Ｈ 批发和零售贸易 95，777，310．12 2．71％ Ｉ 金融、保险业 915，540，892．99 25．89％ Ｊ 房地产业 192，663，323．92 5．45％ Ｋ 社会服务业 41，217，167．00 1．17％ Ｌ 传播与文化产业 21，057，149．96 0．60％ Ｍ 综合类 75，808，158．24 2．14％ 合计 3，128，404，832．06 88．48％ 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 17，459，439．84 0．49％ Ｂ 采掘业 146，416，529．30 4．14％ Ｃ 制造业 9，683，859．20 0．27％ Ｃ7 机械、设备、仪表 9，683，859．20 0．27％ 合计 173，559，828．34 4．91％ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值的比例 1 600000 4，615，264 168，872，509．76 4．78％ 2 600036 6，618，815 162，690，472．70 4．60％ 3 000002 万 科Ａ 6，883，261 131，607，950．32 3．72％ 4 600030 2，385，663 126，368，569．11 3．57％ 5 600016 10，179，343 116，349，890．49 3．29％ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值的比例 1 600547 1，508，950 110，590，945．50 3．13％ 2 601600 1，552，235 35，825，583．80 1．01％ 3 000860 1，347，179 17，459，439．84 0．49％ 4 002013 499，168 9，683，859．20 0．27％ 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 95，079，105．00 2．69％ 企业债 5，729，353．50 0．16％ 合计 100，808，458．50 2．85％ 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债⒁ 95，079，105．00 2．69％ 07武钢债 4，844，560．00 0．14％ 钢钒债1 884，793．50 0．03％ 项目 金 额（元） 交易保证金 2，771，099．04 应收股利 1，717，035．84 应收利息 1，781，199．01 应收申购款 41，237，220．99 合计 47，506，554．88 权证名称 本期数量（份） 成本总额（元） 类别（被动持有／主动投资） 武钢ＣＷＢ1 556，780 1，290，226．29 被动投资 深发ＳＦＣ1 247，577 0．00 被动投资 深发ＳＦＣ2 123，788 0．00 被动投资 期初基金份额 1，504，135，956．37 本期总申购份额 2，009，788，491．69 本期总赎回份额 927，538，834．10 期末基金份额 2，586，385，613．96
|
||||||||||
