长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告_新浪财经

　　2018年6月30日

　　基金管理人：长盛基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　报告送出日期：2018年7月20日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、所列数据截止到2018年6月30日。

　　3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　4、本基金基金合同生效日为2017年7月6日，截至本报告期末本基金成立未满一年。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：1、本基金基金合同生效日为2017年7月6日，截至本报告期末本基金成立未满一年。

　　2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。截止报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

　　2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

　　研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

　　投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

　　交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

　　投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

　　公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2季度国内经济形势错综复杂，受国际贸易摩擦，国内信用收缩的影响，主要指数在区间内弱势震荡。受地产销售和供给侧改革的拉动，工业品价格持续上行，中上游行业盈利维持高位。出口受贸易摩擦的影响有提前兑付订单的倾向，导致二季度出口增速维持较高水平。国内消费增速有放缓趋势，整体CPI维持在较低水平。由于其贸易摩擦和信用收缩的强度和和持续的时间有很大不确定性，市场对于贸易摩擦和信用收缩所产生的影响有较为悲观的预期，导致对于宏观经济增长产生了较为悲观的预期，指数不断走弱。

　　本基金二季度角度加大幅度降低仓位，减小对于受贸易摩擦影响较大的消费电子等行业的配置，增加了对受贸易摩擦影响较小的半导体等行业的配置，重点加强细分行业绩持续增长个股的配置。受外需减弱和国内信用收缩的影响，预计三季度宏观经济增速有减缓的可能性，本基金将重点配置受宏观经济影响较小的教育，在线阅读，铁路交通运输等行业的配置，回避受宏观经济影响较大的行业和受政府补贴影响较大的行业。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.100元；本报告期基金份额净值增长率为-3.85%，业绩比较基准收益率为-4.07%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本基金自2018年4月3日至2018年6月19日期间出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　注：本基金本报告期末无股指期货投资。

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期内未投资股指期货。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期内未投资国债期货。

　　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　注：本基金本报告期末无国债期货投资。

　　5.10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期内未投资国债期货。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1

　　根据2017-07-31处罚决定，浙江龙盛关于控股孙公司收到民事判决书的公告。江苏省南京市中级人民法院依照《中华人民共和国水污染防治法》第二十九条第一款、《中华人民共和国环境保护法》第六十四条、《中华人民共和国侵权责任法》第六十五条、《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十二条的规定，判决如下：

　　（一）、被告德司达（南京）染料有限公司赔偿环境修复费用人民币2,428.29万元。

　　（二）、被告德司达（南京）染料有限公司应在本判决生效之日起六十日内，支付第一项所列款项的50%，剩余款项于2018年12月31日前支付。

　　（三）、被告德司达（南京）染料有限公司在本判决生效后十日内给付原告江苏省环保联合会律师费17万元。

　　案件受理费164,065元，由被告德司达（南京）染料有限公司负担。本基金做出如下说明：

　　浙江龙盛是国内龙头染料企业，产业链完整，具有较强行业竞争力，公司基本面良好。基于相关研究，本基金判断，旗下浙江龙盛受到处罚，对浙江龙盛的影响较小，因为此次处罚是由于公司子公司环保管理疏忽而造成的一次性处罚，对公司经营持续性没有影响，处罚亦没有限制子公司的经营，子公司及公司母体一直保持稳定经营。此次处罚，公司从中深刻吸取教训，引以为戒，继续进一步加强企业内部管理。我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

　　除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　5.11.2

　　基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

　　5.11.3 其他资产构成

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　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：本基金本报告期末未持有可转换债券（可交换债券）。

　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。

　　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6 开放式基金份额变动