富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金2018年第2季度报告_新浪财经

　　2018年6月30日

　　基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　报告送出日期：2018年7月20日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：

　　1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：本基金的基金合同生效日为2006年6月14日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：

　　1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

　　2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年二季度，市场受中美贸易不确定性影响和对宏观经济面担忧，市场全面出现回落。二季度，中证700下跌13.61％，沪深300指数下跌9.94％，创业板指数下跌15.46％。

　　2018年二季度以来，国内经济上半年继续保持较高的经济增速，但在去杠杆的政策环境下，投资等经济数据已经出现了增速回落的现象；虽然国际经济仍然处在复苏进程中，但中美贸易摩擦逐渐升级，对双方贸易带来较大的负面影响。预计下半年中美贸易依然是市场的焦点。

　　2018年二季度，本基金总体维持了较高的权益仓位，行业配置总体维持一季度的结构，金融、化工和汽车板块等配置较多，降低了小盘股的权重,增持了中盘股的权重，目前组合保持相对均衡的风格。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至2018年6月30日，本基金份额净值为1.0756元，本报告期份额净值下跌8.47% ，同期业绩基准下跌9.03%，领先业绩基准0.56%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　无。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　注:本基金未通过港股通交易机制投资港股。

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　　注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小,四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示,故标注为"0.00".

　　5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金未通过港股通交易机制投资港股。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　根据基金合同，本基金不投资贵金属。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　根据基金合同，本基金不投资股指期货。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　根据基金合同，本基金不投资国债期货。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下：

　　兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）于2018年5月4日收到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）出具的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕1号）》，就兴业银行主要违法违规事实公告如下:（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。

　　中国银保监会处以罚款人民币5,870万元。

　　本基金对兴业银行投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对兴业银行短期经营有一定影响，不改变长期投资价值。同时由于本基金看好银行整体的长期发展前景，因此买入兴业银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。

　　招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）于2018年5月4日收到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）出具的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银监罚决字〔2018〕1号）》，就招商银行主要违法违规事实公告如下:（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。

　　中国银保监会对招商银行做出如下行政处罚:没收违法所得人民币3.024万元，处以罚款人民币6,570万元，罚没合计人民币6,573.024万元。

　　本基金对招商银行投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对招商银行短期经营有一定影响，不改变长期投资价值。同时由于本基金看好银行的长期发展前景，因此买入招商银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。

　　5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　5.11.3 其他资产构成

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　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

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