江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书摘要（更新）

　　（上接C89版）

　　（14）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

　　办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

　　法定代表人：陈柏青

　　联系人：韩爱彬

　　客户服务电话：4000-766-123

　　公司网站：www.fund123.cn

　　（15）日发资产管理（上海）有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路66号3301室

　　办公地址：上海市陆家嘴花园石桥路66号东亚银行大厦3301室

　　法定代表人：周泉恭

　　客户服务电话：021-6160 0500

　　公司网站：www.rffund.com

　　（16）嘉实财富管理有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

　　办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

　　法定代表人：赵学军

　　客户服务电话：400-021-8850

　　公司网站：www.harvestwm.cn

　　（17）上海陆金所基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　　办公地址：（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　　法定代表人：王之光

　　客户服务电话：4008219031

　　公司网站：www.lufunds.com

　　（18）上海天天基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

　　办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9层

　　法定代表人：其实

　　客户服务电话：400-1818-188

　　公司网站：www.1234567.com.cn

　　（19）中信期货有限公司

　　注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

　　办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

　　法定代表人：张皓

　　客户服务电话：400-9908-826

　　公司网站：www.citicsf.com

　　（20）大泰金石基金销售有限公司

　　注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

　　办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

　　法定代表人：袁顾明

　　客户服务电话：400-928-2266

　　公司网站： www.dtfunds.com

　　（21）北京钱景基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

　　办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

　　法定代表人：赵荣春

　　客户服务电话：400-893-6885

　　公司网站： www.qianjing.com

　　（22）上海联泰资产管理有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

　　办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

　　法定代表人：燕斌

　　客户服务电话：021-52822063

　　公司网站： www.66zichan.com

　　（23）上海长量基金销售投资顾问有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　　办公地址：上海市浦东大道555号裕景国际B座16楼

　　法定代表人：张跃伟

　　客户服务电话： 400-820-2899

　　公司网站： www.erichfund.com

　　（24）上海利得基金销售有限公司

　　注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　　办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼14楼

　　法定代表人：李兴春

　　客户服务电话：400-921-7755

　　公司网站：www.leadbank.com.cn

　　（25）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　　注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

　　办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

　　法定代表人：张彦

　　客户服务电话： 400-166-1188

　　公司网站：www.new-rand.cn

　　（26）北京电盈基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

　　办公地址：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

　　法定代表人：程刚

　　客户服务电话： 400-100-3391

　　公司网站：www.dianyingfund.com

　　（27）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

　　注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

　　办公地址：北京市德外大街与新康路交口北侧合生财富广场1302室

　　法定代表人：王兴吉

　　客户服务电话：400-088-8080

　　公司网站：www.qiandaojr.com

　　（28）北京汇成基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

　　办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

　　法定代表人：王伟刚

　　客户服务电话：400-619-9059

　　公司网站：www.fundzone.cn

　　（29）北京恒天明泽基金销售有限公司

　　注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

　　办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

　　法定代表人：周斌

　　客户服务电话：400-898-0618

　　公司网站：www.chtfund.com

　　（30）深圳市金斧子基金销售有限公司

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

　　办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

　　法定代表人：赖任军

　　客户服务电话：400-950-0888

　　公司网站：www.jfzinv.com

　　（31）北京虹点基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

　　办公地址： 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

　　法定代表人： 胡伟

　　客户服务电话： 010-56580666

　　公司网站： www.hongdianfund.com

　　（32）深圳众禄基金销售股份有限公司

　　注册地址： 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

　　办公地址： 深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

　　法定代表人： 薛峰

　　客户服务电话：400-678-8887

　　公司网站： www.zlfund.cn（众禄基金网）

　　www.jjmmw.com（基金买卖网）

　　（33）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

　　注册地址： 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

　　办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座

　　法定代表人： 江卉

　　客户服务电话：400-098-8511

　　公司网站：kenterui.jd.com

　　（34）一路财富（北京）信息科技股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

　　办公地址：北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208

　　法定代表人：吴雪秀

　　客户服务电话：400-001-1566

　　公司网站：www.yilucaifu.com

　　（35）珠海盈米财富管理有限公司

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室

　　法定代表人：肖雯

　　客户服务电话：020-89629099

　　公司网站：www.yingmi.cn

　　（36）上海好买基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

　　法定代表人：杨文斌

　　客户服务电话：400-700-9665

　　公司网站：www.ehowbuy.com

　　（37）天津万家财富资产管理有限公司

　　注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦

　　法定代表人：李修辞

　　客户服务电话：010-59013895

　　公司网站：www.wanjiawealth.com

　　（38）上海万得基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

　　办公地址：上海市浦东新区福山路33号9楼

　　法定代表人：王廷富

　　客户服务电话：400-821-0203

　　公司网站：www.520fund.com.cn

　　（39）上海基煜基金销售有限公司

　　注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

　　办公地址：上海市昆明路518号北美广场A栋1002-1003室

　　法定代表人：王翔

　　客户服务电话：400-820-5369

　　公司网站：www.jiyufund.com.cn

　　（40）通华财富（上海）基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼

　　法定代表人：马刚

　　客户服务电话：95156

　　公司网站：www.tonghuafund.com

　　（41）上海云湾投资管理有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

　　办公地址：上海市浦东新区锦康路308号6号楼6楼

　　法定代表人：戴新装

　　客户服务电话：400-820-1515

　　网址：www.zhengtongfunds.com

　　（42）海银基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

　　办公地址：上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场6楼

　　法定代表人：刘惠

　　客户服务电话：400-808-1016

　　网址：www.fundhaiyin.com

　　（43）奕丰金融服务（深圳）有限公司

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

　　法定代表人：TEO WEE HOWE

　　客户服务电话：400-684-0500

　　网址：www.ifastps.com.cn基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　　二、登记机构

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　住址：北京市西城区太平桥大街17号

　　电话：010-58598889

　　传真：010-58598805

　　三、出具法律意见书的律师事务所

　　名称：北京市高朋律师事务所

　　住所：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦28层

　　办公地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦28层

　　负责人：王磊

　　电话：010-59241188

　　传真：010-59241199

　　经办律师：李小军 曹亚芳

　　联系人：李小军

　　四、审计基金财产的会计师事务所

　　名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：北京海淀区西四环中路十六号院7号楼12层

　　办公地址：北京海淀区西四环中路十六号院7号楼12层

　　执行事务合伙人：李文智

　　电话： 13910887931

　　传真：010-58350006

　　经办注册会计师：陈静

　　第四部分  基金的募集

　　本基金的名称：江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金

　　第五部分  基金的类型

　　基金的类型：契约型开放式

　　第六部分  基金的投资目标和投资范围

　　一、投资目标

　　在有效控制风险的基础上，通过主动管理，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。

　　二、投资范围

　　本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的国债、中央银行票据、政策性金融债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、短期融资券、地方政府债券、企业债券、公司债券、中小企业私募债、可转换公司债券（含可分离交易的可转换公司债券）、资产支持证券、债券回购、中期票据、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

　　本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于80%，权益类资产占基金资产的比例不超过20％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，本基金不受前述比例限制。开放期内本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券资产占基金资产净值的比例不低于5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等（在封闭期内，本基金不受此限制）。

　　第七部分  基金的投资策略

　　由于本基金存在开放期与封闭期，在开放期与封闭期将实行不同的投资策略。

　　在开放期内本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

　　在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信用风险控制措施。采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，实现风险和收益的最佳配比。封闭期内具体投资策略如下：

　　（1）债券类属配置策略

　　本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。

　　（2）久期管理策略

　　本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。

　　（3）收益率曲线策略

　　本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。

　　（4）信用债券投资策略

　　本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品，获取票息收益。此外，本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断，主动采用信用利差投资策略，获取利差收益。

　　（5）特殊固定收益品种投资策略

　　1）可转换公司债券投资策略

　　在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上，本基金采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，并且基础股票基本面优良、具有较强盈利能力、成长前景好、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种，以合理价格买入并持有。根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合，获取稳健的投资回报。此外，本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值，通过对标的转债股性与债性的合理定价，力求选择被市场低估的品种。

　　2）资产支持证券投资策略

　　资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。

　　本基金将在债券市场宏观分析基础上，结合蒙特卡洛模拟等数量化方法，对资产支持证券进行定价，评估其内在价值进行投资。

　　第八部分  基金的业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的6个月期定期存款基准利率（税后）+1.7%。本基金的业绩比较基准将在每一封闭期的第一个工作日，根据中国人民银行公布的金融机构人民币利率进行最新调整。

　　本基金作为定期开放债券基金，每隔6个月开放一次。因此，本基金业绩比较基准设置为6个月定期存款利率（税后）是合乎本基金的运作特征的。

　　如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金可以在基金管理人和基金托管人协商一致，履行适当程序后变更业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

　　第九部分  基金的风险收益特征

　　本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

　　第十部分  基金投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同规定,于2018年6月1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年1月1日起至2018年3月31日止。

　　1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有港股通股票。

　　3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　■

　　6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　11 投资组合报告附注

　　11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

　　11.2 本基金本报告期末未持有股票，不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之外的情况。

　　11.3 其他资产构成

　　■

　　11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　■

　　11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　本基金本报告期不存在投资流通受限证券违反相关法规或本基金管理公司的规定的情形，不存在投资托管行股票、投资控股股东主承销的证券、从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证的情形。

　　第十一部分  基金的业绩

　　基金业绩截止日为2018年3月31日。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　第十二部分  基金的费用与税收

　　一、基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金的证券交易费用、证券账户开户费用；

　　7、基金的银行汇划费用、银行账户维护费；

　　8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.6%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.2%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　上述“一、基金费用的种类中第3－7项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　三、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　四、基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　第十三部分  对招募说明书更新部分的说明

　　本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

　　（一） 在“重要提示”中，更新了本招募说明书所载内容截止日、有关财务数据截止日和净值表现截止日。

　　（二） 在“第三部分 基金管理人”中，对基金管理人相关内容进行了更新。

　　（三） 在“第四部分 基金托管人” 中，对基金托管人的相关内容进行了更新。

　　（四）在“第五部分 相关服务机构” 中，对相关服务机构的相关内容进行了更新。

　　（五）在“第七部分 基金合同的生效” 中，对基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模相关内容进行了更新。

　　（六）在“第十部分 基金的投资”中，根据本基金的实际运作情况，更新了最近一期投资组合报告的内容，及最近一期基金的业绩。

　　（七） 在“第二十二部分 其他应披露事项”中，对本报告期内本基金及本基金管理公司已刊登的公告内容更新。

　　（八）根据《流动性风险管理规定》的要求，本基金的基金合同条款修订的公告已于2018年3月29日披露。本次更新根据该公告对本招募说明书相应条款更新。

　　上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。

　　江信基金管理有限公司

　　二〇一八年六月二十三日