中欧量化驱动基金发行科学化投资挖掘超额收益|中欧_新浪财经

　　近年来，A股市场波动加剧，热点切换频繁。在这样的市场背景下，一些基于数学模型科学化投资的量化基金，为投资者赢得了理想的投资回报。据悉，目前正在发行的中欧量化驱动混合型基金，就将以量化多因子模型为基础，力争实现对高成长板块优质标的的精准捕捉，为投资者创造超额收益。

　　公开资料显示，中欧量化驱动基金将由曲径管理，她也是中欧量化投资策略组负责人。曲径拥有11年海内外量化投资经验，曾任美国千禧基金量化投资经理，拥有超群的数学建模能力和编程能力。根据WIND数据显示，截至4月11日，由她管理的多只基金产品今年来取得了出色的投资回报，排名均列同类基金前1/4。其中，中欧数据挖掘今年以来超额收益明显，业绩远超同类平均及上证综指、沪深300等主要指数。

　　在多年的投资实践中，曲径形成了“基于数据科学化投资”的理念，力求在非有效的市场环境下提高胜率，为投资者创造超额收益。此次发行的中欧量化驱动基金也将延续这一理念，通过构建量化多因子模型，高效筛选出高成长板块中的优质标的，合理构建投资组合。

　　据悉，由中欧量化投资策略组构建的量化多因子模型包括基本面因子、动量情绪因子及分析师因子等三大核心部分。其中，基本面因子可用于优选公司，即通过对公司估值、成长性及治理结构三维度的综合考量，寻找出较优秀的上市公司。动量情绪因子和分析师因子则分别用于判断标的买卖时点及发掘事件性投资机会。

　　曲径表示，从当前量化模型的信号来看，近期市场波动率及风险偏好相对较高。从大小盘风格驱动方面来看，目前中小盘标的的相对估值仍处于历史区间下沿，安全垫较高，结合其未来的盈利增速，增幅或值得可期。