天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告

天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告
2018年04月23日 05:49 证券日报

  2018年3月31日

  基金管理人:天治基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行股份有限公司

  报告送出日期:2018年4月23日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。

  报告期内,本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形,未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  报告期内,本基金管理人未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年一季度,我国经济继续保持稳中有进、稳中向好的发展态势,制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均持续位于景气区间,显示企业生产经营状况良好,继续保持稳步扩张态势。目前来看,支撑经济高质量发展的有利条件不断积累增多,为全年经济稳定健康发展奠定良好开局。

  A股走势上看,转换和分化成为一季度A股市场的关键词,在此期间市场多次切换风格,总体来说成长表现佳、消费内部分化、周期和金融大起大落表现较差。具体来看,一季度,主要指数方面,上证综指下跌4.18%,创业板指上涨8.43%。

  根据产品设计对资产配置的要求,本基金一季度继续执行了大、小盘个股相对均衡的配置策略,盈利增速和估值的匹配程度是择股的关键,根据估值水平、盈利增速以及行业基本面的景气状况,一季度看好大金融板块、通信板块及抗通胀的农业板块的投资机会。主题方面布局受益十九大政策利好的创新中国、制造强国、美丽中国的电子、通信、机械、军工板块。未来,本基金行业配置整体将朝着更为均衡的方向发展,坚守“金融”+“科技”双主线。A200方面重点配置受益A股纳入MSCI并且资产质量改善明显银行板块、前期回调充分并有预期差的券商板块。非A200方面,重点配置符合“新经济”、“制造强国”等政策方向的计算机、电子、通信以及军工板块。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  报告期末,本基金份额净值为0.4823元,报告期内本基金份额净值增长率为-3.60%,业绩比较基准收益率为-2.76%,低于同期业绩比较基准收益率0.84%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金未出现持有人数少于200人或基金资产净值低于5000万的情况。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  注:无

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  注:本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  注:本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  注:本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  万华化学集团股份有限公司2017年7月6日发布《万华化学集团股份有限公司关于2016年9月20日安全事故调查结果的公告》,披露2016年9月20日17时22分,万华化学集团股份有限公司烟台工业园在大修停车处理过程中,MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)装置光化工序一台12.1立方米粗MDI(以下简称粗M)缓冲罐发生爆炸,造成4人死亡、4人受伤,直接经济损失573.62万元。根据烟台市人民政府批复的《万华化学集团股份有限公司烟台工业园“9.20”较大爆炸事故调查报告》的建议,公司对9名相关责任人给予相应责任追究,包括解除劳动合同、撤职、留厂查看、降级、记过、警告等处分;烟台市安监局对万华化学集团股份有限公司负责人处上一年收入40%的罚款,对万华化学集团股份有限公司处以80万元罚款。

  本基金投资有关证券的投资决策程序符合法律法规及公司内部制度的相关规定。

  本基金投资的前十名证券中其他的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  ■

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  注:报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  1、根据《中华人民共和国证券投资基金法》以及财政部、国家税务总局颁布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税【2016】36号)、《关于营业税改征增值税试点若干政策的通知》(财税【2016】39号)、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》(财税【2016】46号)、《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》(财税【2016】70号)、《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税【2016】140号)、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税【2017】2号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税【2017】56号)、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税【2017】90号)等有关规定,自2018年1月1日起,证券投资基金在运营过程中发生的应税收入需要缴纳增值税等税费。

  根据上述法规要求,自2018年1月1日起,天治基金管理有限公司(下称“本公司”)作为基金管理人,对旗下证券投资基金在运营过程中发生的应税收入缴纳增值税等税费,并直接从基金资产中扣付和缴纳,相关税费由基金资产和基金份额持有人承担。涉及其他税费的,也需按照相关规定缴纳。

  关于上述事项,本公司已于2017年12月30日在指定媒体及公司官网发布了《关于天治基金管理有限公司旗下基金缴纳增值税的提示性公告》。

  2、根据中国证监会2017年10月1日起施行的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的基金合同进行修改。本次部分修改系因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行的修改,且其他修改未对原有基金份额持有人的利益造成任何实质性不利影响,根据基金合同的约定,不需召开持有人大会。本基金的托管协议相应部分一并修改。本基金基金合同、托管协议的修改已向监管机构备案。

  修改后的基金合同、托管协议已登载于本公司网站,并于2018年3月31日起生效,2018年3月31日之前仍按照修改前的基金合同、托管协议的约定运作。

  本公司将在更新本基金的招募说明书时,对上述相关内容进行相应修改。

  关于上述事项,本公司已于2018年3月30日在指定媒体及公司官网发布了《天治基金管理有限公司关于天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)修改基金合同的公告》。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)设立等相关批准文件

  2、天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同

  3、天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书

  4、天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)托管协议

  5、本报告期内按照规定披露的各项公告

  9.2 存放地点

  天治基金管理有限公司办公地点—上海市复兴西路159号。

  9.3 查阅方式

  网址:www.chinanature.com.cn

  天治基金管理有限公司

  2018年4月23日

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