富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 2018年第1季度报告 2018年03月31日

    基金管理人:富安达基金管理有限公司

    基金托管人:交通银行股份有限公司

    报告送出日期:2018年04月20日

    §1  重要提示

    公式

    §2  基金产品概况

    2.1 基金基本情况

    公式

    §3  主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位：人民币元

    公式

    ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    公式

    ①本基金业绩比较基准为：60%×中证新兴产业指数+40%×中债总指数，

    ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

    Return t =60%×[中证新兴产业指数t / 中证新兴产业指数(t-1)-1]+40%×[中债总指数t / 中债总指数(t-1)-1]

    Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1)

    其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    根据《富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2017年6月7日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

    §4  管理人报告

    4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

    公式

    1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；

    2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

    截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内，本基金不存在异常交易行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

    2018年一季度指数表现差异显著，上证综指下跌4.18%，科技股权重较高的创业板指数则上涨8.43%。新动力在一季度下跌1.55%，跑赢了上证指数但跑输了基准。权益类配置方面，基本保持了较高的仓位水平，配置的行业主要集中于金融、地产以及部分消费类行业。近期市场风格出现了明显变化，科技股表现突出，我们认为这与相关行业的支持政策出台以及过去两年TMT个股跌幅较大有关，但大多数相关个股并不符合我们选择个股的估值及基本面的标准，因此在行业配置上并未做较大调整，我们会在能力范围内对风格做一定的平衡，但配置仍然会集中在我们认为价值低估的行业及个股。

    4.5 报告期内基金的业绩表现

    截至报告期末富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金份额净值为1.3086元，本报告期内，基金份额净值增长率为-1.55%，同期业绩比较基准收益率为0.43%。

    4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

    无

    §5  投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    公式

    由于四舍五入的原因，各比例的分项与合计可能有尾差。

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

    公式

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    公式

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    公式

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    公式

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    本基金本报告期末未持有股指期货。

    5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    5.10.1 本期国债期货投资政策

    本基金本报告期末未持有国债期货。

    5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有国债期货。

    5.11 投资组合报告附注

    5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。

    5.11.3 其他资产构成

    公式

    5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    §6  开放式基金份额变动

    单位：份

    公式

    §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

    7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

    本报告期内，基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况，不存在利益冲突、显失公平的关联交易的情况。

    7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

    §8  影响投资者决策的其他重要信息

    8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

    公式

    8.2 影响投资者决策的其他重要信息

    1.2018年1月1日，富安达基金管理有限公司2017年12月31日基金净值公告

    2.2018年1月4日，关于富安达基金因网上交易系统维护暂停相关业务的公告

    3.2018年1月19月，关于富安达基金官方网站系统维护的公告

    4.2018年1月20日，富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告

    5.2018年2月2日，富安达基金管理有限公司关于参与大泰金石基金销售有限公司费率优惠活动的公告

    6.2018年2月2日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告

    7.2018年2月27日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加华金证券为代销机构并开通定投及转换业务的公告

    8.2018年3月6日，关于停止富安达基金管理有限公司易宝支付网上交易业务的公告

    9.2018年3月17日，关于富安达基金网上直销部分农业银行卡升级维护的通知

    10.2018年3月21日，关于富安达基金因维护网上交易系统暂停相关业务的公告

    11.2018年3月22日，富安达基金管理有限公司关于修订旗下九只基金产品基金合同有关条款的公告

    12.2018年3月22日，富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同及托管协议

    13.2018年3月29日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠的公告

    14.2018年3月30日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司手机银行费率优惠活动的公告

    15.2018年3月31日，富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告正文及摘要

    §9  备查文件目录

    9.1 备查文件目录

    1.中国证监会批准富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金设立的文件：

    《富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

    《富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

    《富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

    2.《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

    3.基金管理人业务资格批件和营业执照；

    4.基金托管人业务资格批件和营业执照；

    5.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；

    6.中国证监会要求的其他文件。

    9.2 存放地点

    上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

    9.3 查阅方式

    投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。

    富安达基金管理有限公司

    二一八年四月二十日