银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）之银河高股基金份额上市交易公告书

    基金管理人：银河基金管理有限公司

    基金托管人：北京银行股份有限公司

    注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

    上市地点：上海证券交易所

    上市时间：2018年4月25日

    公告日期：2018年4月20日

    一、重要声明与提示

    《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）之银河高股基金份额上市交易公告书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。

    本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。

    凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请仔细阅读2018年2月12日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及和银河基金管理有限公司网站(www.galaxyasset.com)的《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》。

    二、基金概览

    1、基金名称：银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）

    2、基金类型：股票型证券投资基金

    3、基金运作方式：契约型，上市开放式基金（LOF）

    4、本基金的存续期限为不定期

    5、基金份额总额：截至2018年4月18日，本基金总份额205,840,341.68份

    6、基金份额净值：截至2018年4月18日，本基金A类份额净值为1.0005元，C类份额净值为1.0004元

    7、本次上市交易的基金份额简称及其基金代码：基金简称：银河高股，基金代码：501307

    8、本次上市交易的基金份额总额：15,493,166份

    9、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

    10、上市交易日期：2018年4月25日

    11、基金管理人：银河基金管理有限公司

    12、基金托管人：北京银行股份有限公司

    13、本次上市交易的基金份额登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

    三、基金的募集与上市交易

    （一）本基金募集情况

    1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2018】80号

    2、基金运作方式：契约型，上市开放式基金（LOF）

    3、基金合同期限：不定期

    4、发售日期：2018年2月26日至2018年3月30日

    5、发售面值：1.00元人民币

    6、发售方式：场外、场内认购

    7、发售机构：

    （1）场内发售机构：

    具有基金销售业务资格、经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位，具体名单可在上海证券交易所网站查询。

    （2）场外发售机构

    1）直销机构

    银河基金管理有限公司、银河基金管理有限公司北京分公司、广州分公司、哈尔滨分公司、南京分公司、深圳分公司及本公司网上交易系统。

    2）代销机构：北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、华龙证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、信达证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中信期货有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司。

    8、验资机构名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

    9、募集资金总额及入账情况：

    本次募集的有效净认购金额为205,757,052.14元人民币，折合基金份额205,757,052.14份；利息结转份额83,289.54份，总确认份额为205,840,341.68份；其中银河高股息LOF的有效净认购金额为164,868,986.64元人民币，折合基金份额164,868,986.64份；利息结转份额79,496.37份，总确认份额为164,948,483.01份，A类场内份额为15,493,166份。上述有效净认购资金及认购款项在募集期间产生的利息已于2018年4月4日划至在北京银行股份有限公司开立的银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）托管专户。

    10、本基金募集备案情况：

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）基金合同》 （以下简称“基金合同”）的有关约定，本基金募集结果符合备案条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2018年4月10日获中国证监会书面确认，本基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

    11、基金合同生效日期：2018年4月10日

    12、本基金合同生效日的总份额: 205,840,341.68份

    (二)本基金上市交易的主要内容

    1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书[2018]43号

    2、上市交易日期：2018年4月25日

    3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

    4、上市交易基金简称：银河高股

    5、交易代码：501307

    6、本次上市交易份额：15,493,166份（截至2018年4月18日）

    7、基金资产净值的披露：每个工作日的次日公布银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）的基金份额净值，并在上海证券交易所行情发布系统揭示。

    8、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的A类基金份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下，可以通过跨系统转托管转至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记结算系统在上海证券交易所上市交易。

    9、本基金A类份额开通跨系统转托管业务日期：2018年4月25日，具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。本基金C类份额不开通跨系统转托管业务。

    四、持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人情况

    （一）基金份额持有情况

    截至2018年4月18日，银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）的持有人总户数1,772户，其中场外持有人总户数1,662户，场内持有人总户数110户，平均每户持有的场内基金份额：140,846.96份。

    截至2018年4月18日，银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）份额总额：205,840,341.68份，其中场内份额：15,493,166.00份，场内机构投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例：机构持有5,795,954.00份,占37.41% 场内个人投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例：个人持有9,697,212.00份,占62.59%。

    （二）截至2018年4月18日，场内银河高股基金份额前十名持有人情况：

    公式

    （三）截至2018年4月18日，基金管理人的从业人员持有本基金份额的情况本基金管理人的基金从业人员持有本基金份额总量为557,280.51份，占该基金总份额的比例为0.27%。其中，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量为497,534.94份，该只基金的基金经理持有该只基金份额总量为497,534.94份。

    注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人信息编制。

    五、基金主要当事人简介

    (一)基金管理人概况

    1、名称：银河基金管理有限公司

    2、法定代表人：刘立达

    3、总经理：范永武

    4、注册资本：2亿元人民币

    5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号15层

    6、设立批准文号：证监基金字[2002]21号

    7、工商登记注册的法人营业执照文号：91310000MA1FL3DY6P

    8、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

    9、存续期间：持续经营

    10、股权结构：

    公式

    11、主要人员情况

    基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

    董事长刘立达先生，中共党员，英国威尔士大学（班戈）金融MBA。2014年4月被选举为银河基金管理有限公司董事。1988年至2008年在中国人民银行总行工作，历任金融研究所国内金融研究室助理研究员，研究局资本市场处主任科员、货币政策处副调研员。2008年6月进入中国银河金融控股有限责任公司工作，曾任股权管理运营部总经理、银河保险经纪公司董事、战略发展部总经理、综合管理部总经理等职。2016年加入银河基金管理有限公司担任总经理。

    董事范永武先生，中共党员，厦门大学会计学博士，哥伦比亚大学硕士，持有注册会计师、注册资产评估师等专业资格证书。18年金融行业从业经历，1999年7月至2014年1月任职于中国证监会，担任并购监管二处处长等职务；2014年1月至2015年1月，担任中信证券股份有限公司董事总经理；2015年1月至2017年11月，担任中信并购基金管理有限公司法定代表人、总经理；现任银河基金管理有限公司总经理。

    董事王志强先生，中共党员，工商管理硕士。2006年3月被选举为银河基金管理有限公司第二届董事会董事，第三届董事会、第四届董事会连任。历任上海机电（集团）公司科长、处长、总会计师，上海久事公司计财部副总，上海市城市建设投资开发总公司计财部副总经理、副总会计师等职。现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理。

    董事熊人杰先生，大学本科学历。2006年3月被选举为银河基金管理有限公司第二届董事会董事，第三届董事会、第四届董事会连任。曾任职于湖南人造板厂进出口公司、湖南省广电总公司、湖南电广传媒股份有限公司。现任深圳市达晨创业投资公司副总裁。董事付华杰先生，中共党员，硕士研究生学历。2018年3月被选举为银河基金管理有限公司第四届董事会董事。历任金飞民航经济发展中心投资主管，首都机场地产集团有限公司部门经理助理，首都机场集团资产管理有限公司部门经理。现任首都机场集团公司资本运营部副总经理。

    董事陆地先生，中共党员，大学本科学历。2017年2月被选举为银河基金管理有限公司第四届董事会董事。历任中国人保信托投资公司副处长、中国银河证券经纪业务总部机构部副经理、中国银河证券北京安外证券营业部总经理、中国银河金融控股有限责任公司综合部董事长秘书，现任中国银河金融控股有限责任公司股权管理运营部副总经理。

    董事戚振忠先生，中共党员，企业管理硕士，高级经济师。2017年2月被选举为银河基金管理有限公司第四届董事会董事。历任大港油田总机械厂技术员、大港油田局办公室科员、大港油田经济研究所科员，现任中石油集团公司资本运营部处长。

    独立董事王福山先生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2002年6月被选举为银河基金管理有限公司第一届董事会独立董事，第二届、第三届、第四届董事会连任。历任北京大学教师，国家地震局副司长，中国人民保险公司部门总经理，中国人保信托投资公司副董事长，深圳阳光基金管理公司董事长等职。现任中国人寿保险公司巡视员。

    独立董事王建宁先生，中共党员，硕士，律师。2015年11月被选举为银河基金管理有限公司第四届董事会独立董事。历任国家建设委员会干部，国家经济委员会外事局干部，国家计划委员会工业经济联合会国际部干部，日本野村证券株式会社总部投资及咨询顾问，全国律协会员法律助理，现任北京德恒律师事务所律师、合伙人。

    独立董事郭田勇先生，2014年4月被选举为银河基金管理有限公司独立董事。中央财经大学金融学院教授、博士生导师，中央财经大学中国银行业研究中心主任。亚洲开发银行高级顾问、中国人民银行货币政策委员会咨询专家、中国银监会外聘专家、中国支付清算协会互联网金融专家委员会委员、中国国际金融学会理事。

    独立董事李笑明先生，中共党员，经济师。2014年4月被选举为银河基金管理有限公司独立董事。 历任中国人民银行国家外汇管理局办公室副主任、主任；国家外汇管理局办公室副主任、主任；中央汇金投资有限公司副总经理；中再保、国开行董事。

    监事长李立生先生，中共党员，硕士研究生学历。历任建设部标准定额研究所助理研究员，中国华融信托投资公司证券总部研究发展部副经理，中国银河证券有限责任公司研究中心综合研究部副经理，银河基金管理有限公司筹备组成员，银河基金管理有限公司研究部总监、基金管理部总监、基金经理、金融工程部总监、产品规划部总监、督察长等职。

    监事朱洪先生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任中国工商银行华融信托投资公司华东分部总经理、远东房地产公司总经理；银河证券上海总部党委书记、总经理、公司纪检委员；亚洲证券（银河证券党委派任）总裁、党委书记；银河保险经纪公司总经理、董事长等职，现任中国银河投资管理有限公司董事。

    监事赵斌先生，中共党员，大学本科学历。2015年11月被选举为银河基金管理有限公司第四届监事会监事。先后任职于北京城建华城监理公司、银河证券有限公司。现为银河基金管理有限公司员工。

    总经理范永武先生，中共党员，厦门大学会计学博士，哥伦比亚大学硕士，持有注册会计师、注册资产评估师等专业资格证书。18年金融行业从业经历，1999年7月至2014年1月任职于中国证监会，担任并购监管二处处长等职务；2014年1月至2015年1月，担任中信证券股份有限公司董事总经理；2015年1月至2017年11月，担任中信并购基金管理有限公司法定代表人、总经理；2017年12月加入银河基金管理有限公司。

    副总经理陈勇先生，中共党员，大学本科学历。历任哈尔滨证券公司友谊路证券交易营业部电脑部经理、和平路营业部副总经理，联合证券有限责任公司哈尔滨和平路营业部总经理、联合证券公司投资银行总部高级经理，中国银河证券有限责任公司总裁办公室秘书处副处长、处长、（党委办公室）副主任，中国银河证券股份有限公司总裁办公室（党委办公室）副主任（主持工作），期间任北京证券业协会秘书长（兼）,中国银河金融控股有限责任公司战略发展部执行总经理，银河资本资产管理有限公司董事长、法定代表人。

    督察长秦长建先生，中共党员，研究生学历，硕士学位。持有中国注册会计师、国际注册内部审计师、法律职业资格证书、中国注册资产评估师等专业资格证书，先后在会计师事务所、上市公司等行业从事内审、财务、资产评估等工作。2007年加入银河基金，先后任监察部监察稽核(内审)、财务部总监、综合管理部总监。

    12、本基金基金经理

    楼华锋先生，中共党员，硕士研究生学历，8年证券从业经历，先后就职于东方证券股份有限公司研究所分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究所分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司，现任数量与指数工作室负责人、基金经理。2016年1月起担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理，2016年12月起担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年4月起担任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理,2017年10月起担任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理，2017年12月担任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理，2018年2月担任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年3月起担任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。

    13、投资决策委员会成员

    总经理范永武先生，副总经理陈勇先生，总经理助理兼股票投资部总监钱睿南先生，总经理助理兼战略规划部总监吴磊先生，研究部总监刘风华女士，固定收益部总监韩晶先生，股票投资部副总监张杨先生，股票投资部基金经理神玉飞先生。

    上述人员之间均无近亲属关系。

    14、内部组织结构及职能

    股票投资部：负责公司公募基金的投资管理工作；

    固定收益部：负责固定收益类产品的研究与投资管理工作；

    研究部：负责宏观、策略、行业和公司研究；

    中央交易室：负责投资交易和风险控制；

    专户投资部：负责特定客户资产管理业务；

    监察部：负责监察、风控、法务和信息披露；

    市场部：负责产品设计及申报、营销策划、基金销售、电子商务和客户服务等工作；

    战略规划部：负责公司战略规划、产品规划、股权管理等工作；

    支持保障部：负责基金运营和信息技术等工作；

    综合管理部：负责人力资源规划与管理、公司财务计划与管理、负责文秘、行政后勤等；

    哈尔滨分公司、北京分公司、南京分公司、销售服务部、广州分公司、深圳分公司：负责所在辖区的业务拓展工作。

    15、人员情况：

    截至2017年12月31日，公司共有员工140人，其中84人具有硕士及以上学历，占员工总数的60%，拥有本科及以上学历的员工共131人，占员工总数的94%。

    16、信息披露负责人及咨询电话

    罗琼：(021)38568888

    (二)基金托管人概况

    1、基本情况

    名称：北京银行股份有限公司(简称：北京银行)

    注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

    办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

    法定代表人：张东宁

    成立时间：1996年01月29日

    组织形式：股份有限公司（上市）

    注册资本：人民币88亿元

    存续期间：持续经营

    基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]776号

    联系人：赵姝

    联系电话：(010) 6622 3695

    传真：010-66226045

    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；开放式证券投资基金代销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。

    发展概况：

    北京银行成立于1996年，是一家中外资本融合的新型股份制银行。成立21年来，北京银行依托中国经济腾飞崛起的大好形势，先后实现引资、上市、跨区域、综合化等战略突破。2017 年，北京银行提出未来三年打造“十大银行”的中期愿景，引领全行发展。城市副中心分行、青岛分行、赣州分行获批筹建，株洲分行、延安分行正式开业，全行分支机构总数达到532 家；同时，村镇银行建设加快，全行区域布局更加完善。坚持创新发展，积极争取直销银行牌照，各投资机构均取得了良好业绩。各项战略的稳步实施和深入推进，为北京银行持续稳健发展奠定基础。

    截至2017年上半年，公司实现净利润111.55 亿元，同比增长4.51%。截至报告期末，表内外资产2.96 万亿元，其中表内资产2.24 万亿元，较年初增长5.80%；贷款总额1.03 万亿元，较年初增长14.41%；存款总额1.27万亿元，较年初增长10.17%；不良贷款率1.18%；拨备覆盖率237.03%，经营指标和资产质量保持同业优秀水平。伴随业绩增长，北京银行品牌价值进一步提升至365 亿元，保持中国银行业第7 位；按一级资本在全球千家大银行的最新排名提升至第73 位，连续四年跻身全球百强银行，受到国际国内高度赞誉。

    2017年，北京银行业务创新呈现良好态势。公司业务成功发行第一期绿色金融债，创新推出“农权贷”产品，发展基础持续筑牢夯实。零售业务深化“一体两翼”战略，个人理财余额突破3,000 亿元，创新推出“京彩易联”互联网金融服务体系，连续9 次荣获《亚洲银行家》“中国最佳城市商业零售银行”奖。金融市场业务加大产品创新力度，深化银登中心合作，成功开展租赁收益权项目；托管资产规模达到1.68 万亿元；自贸联动业务取得积极突破。

    2、基金托管部门及主要人员情况

    刘晔女士，北京银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。1994年毕业于中国人民大学财政金融系，1997年毕业于中国人民银行总行研究生部，具有十多年银行和证券行业从业经验。曾就职于证券公司从事债券市场和股票研究工作。在北京银行工作期间，先后从事贷款审查、短期融资券承销、基金销售及资产托管等工作。2008年7月至2012年9月任北京银行资产托管部总经理助理，2012年9月至2014年12月任北京银行资产托管部副总经理，2014年12月起至今任北京银行资产托管部总经理。

    北京银行总行资产托管部充分发挥作为新兴托管银行的高起点优势，搭建了由高素质人才组成的专业团队，内设核算估值岗、资金清算岗、投资运作监督岗、系统运行保障岗及风险内控岗，各岗位人员均分别具有相应的会计核算、资产估值、资金清算、投资监督、风险控制等方面的专业知识和丰富的业务经验，70%的员工拥有研究生及以上学历。

    3、基金托管业务经营情况

    北京银行资产托管部秉持“严谨、专业、高效”的经营理念，严格履行托管人的各项职责，切实维护基金持有人的合法权益，为基金提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，北京银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、基金专户理财、证券公司资产管理计划、信托计划、银行理财、保险资金、股权投资基金等产品在内的托管产品体系，北京银行专业高效的托管服务赢得了客户的广泛高度认同。

    （三）基金登记结算机构

    名称：中国证券登记结算有限责任公司

    注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

    法定代表人：周明

    电话：(010)50938839

    传真：(010)50938907

    联系人：朱立元

    （四）律师事务所和经办律师

    名称：上海源泰律师事务所

    地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

    负责人：廖海

    电话：021-51150298

    传真：021-51150398

    经办律师：廖海、刘佳

    （五）基金验资机构

    名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙)

    住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

    办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼

    法定代表人：毛鞍宁

    经办会计师：蒋燕华、石静筠

    电话：(021)22288888

    六、基金合同摘要

    基金合同内容摘要详见附件。

    七、基金财务状况

    （一）基金募集期间费用

    本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付。

    （二）基金上市前重要财务事项

    本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

    （三）基金资产负债表

    本基金2018年4月18日资产负债表如下：

    公式

    八、基金投资组合

    截至2018年4月18日，本基金的投资组合如下：

    （一）基金资产组合情况

    公式

    （二）按行业分类的股票投资组合。

    截至2018 年4 月18 日，本基金未持有股票。

    （三）按市值占净值比例大小排序的前十名股票明细。

    截至2018 年4 月18 日，本基金未持有股票。

    （四）按券种分类的债券投资组合。

    截至2018年4月18日，本基金未持有债券。

    （五）按公允价值占净值比例大小排序的前五名债券明细。

    截至2018年4月18日，本基金未持有债券。

    （六）按公允价值占净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    截至2018年4月18日，本基金未持有资产支持证券。

    （七）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    截至2018年4月18日，本基金未持有贵金属。

    （八）按公允价值占净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    截至2018年4月18日，本基金未持有权证。

    （九）本基金投资的股指期货交易情况说明

    1、本基金本报告期内未发生股指期货投资。

    2、本基金投资股指期货的投资政策

    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

    （十）本基金投资的国债期货交易情况说明

    1、本期国债期货投资政策

    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

    2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

    3、本期国债期货投资评价

    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

    （十一）投资组合报告附注

    1、截至2018 年4 月18 日，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    2、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    3、其他各项资产构成

    公式

    4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    截至2018年4月18日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

    5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    截至2018年4月18日，本基金持有前十名股票中未存在流通受限情况。

    6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    九、重大事件揭示

    本基金发售后至上市交易公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

    十、基金管理人承诺

    （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

    （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

    （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

    十一、基金托管人承诺

    基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：

    (一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

    (二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

    (三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内,随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。

    (四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

    十二、基金上市推荐人意见

    本基金无上市推荐人。

    十三、备查文件目录

    备查文件包括：

    （一）中国证监会核准银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）募集的文件

    （二）《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）基金合同》

    （三）《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）托管协议》

    （四）《银河基金管理有限公司开放式基金业务规则》

    （五）法律意见书

    （六）基金管理人业务资格批件、营业执照

    （七）基金托管人业务资格批件和营业执照

    以上备查文件存放在基金管理人的办公场所和营业场所，投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。投资人可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

    银河基金管理有限公司

    2018年4月20日

    附件：银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）基金合同摘要内容

    一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务

    （一）基金份额持有人的权利与义务

    基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得本基金的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

    同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

    （1）分享基金财产收益；

    （2）参与分配清算后的剩余基金财产；

    （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

    （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

    （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

    （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

    （7）监督基金管理人的投资运作；

    （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

    （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    (下转D160版)