五矿经易期货：豆粕行情跌宕起伏 多空争夺激烈

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　　【行情要点】

　　豆粕期货： 今日豆粕期货1901合约宽幅震荡，截至收盘，下跌2，跌幅0.06%，报收3，177 。

　　【期权盘面】

　　当月期权：今日总成交量17，086 张，增加20.08%，其中认购17，086 张，认沽14，776 张；

　　今日总持仓量310，614 张，减少 4.97%，其中认购153，846 张，认沽156，768 张。

　　隐含波动率为20.42%。

　　操作：今日豆粕期货1901维持箱体震荡，操作上采取卖出宽跨式期权组合，即卖出m1901-C-3300和m1901-P-3050组合，赚取时间价值。当期货价格向上或向下突破期权行权价，平仓并在期货端做相反部位，以尽量维持Delta中性。

　　【豆粕期货相关合约行情】

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【主力期货合约合成期权】

　　注：合成价格=平值期权+call权利金-put权利金；合成期权升贴水=期权合成价格-豆粕期货收盘价。

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【豆粕期货期权当月及次月成交量和持仓量P/C Ratio】

　　注：PCR为豆粕期货期权合约（成交量，持仓量）认沽期权/认购期权

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【豆粕期权P/C Ratio曲线图】

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【豆粕期货主力及次主力月份期权隐含波动率】

　　注：30MA：call，put成交量加权平均隐含波动率的平均值；UP：30MA+2倍标准差；LOW：30MA-2倍标准差。

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【豆粕期货期权隐含波动率走势图】

　　【豆粕1901期权行情表】

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【豆粕1905期权行情表】

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　五矿经易期货期权队

责任编辑：宋鹏