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报告摘要
豆粕：
1、行情回顾
05月23日，豆粕期权成交量为89914手，较前一日增加22214手。持仓量为500266手，较前一日增加4064手。期权持仓量PCR为0.72，较前一日小幅下降，成交量PCR为0.59，成交额PCR为0.68，较前一日有所下降。期权市场情绪稳定偏乐观。
波动率方面，主力1809期权合约系列认购、认沽期权vega加权隐含波动率均小幅下降，分别收于18.33%和16.15%。认购期权隐波率长期高于认沽期权，注意相关套利机会。
2、策略推荐
目前主力1809期权合约隐含波动率小幅震荡走低，与标的物历史波动率相当，未来隐波率维持震荡的概率较大。
昨日，标的小幅走高，波动率下降，卖出跨式组合有所获利。考虑贸易战有所缓解，豆粕回落到合理区间，短期内波动率维持震荡概率较大。建议仍持有卖出跨式组合，收取时间价值，待后期豆粕波动率进入季节性上升后构建做多波动率策略。
豆粕期权
1、成交量与持仓量分析
2、流动性分析
3、波动率分析
4、期权风险指标
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（责任编辑：周虎杰）
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