期权量化报告:白糖成交额PCR低位震荡

期权量化报告:白糖成交额PCR低位震荡
2018年05月18日 15:38 农产品期货网

【金融曝光台315特别活动正式启动】近年来,银行卡被盗刷、买理财遇飞单的案例屡见不鲜,金融消费者维权举步维艰,新浪金融曝光台将履行媒体监督职责,帮助消费者解决金融纠纷。 【在线投诉】

  1、行情回顾


  5月17日,白糖期权成交量为26290手,较前一日减少3868手。持仓量为230334手,较前一日增加4202手。期权合约持仓量PCR为0.39,较前一日小幅下降。成交量PCR为0.28,成交额PCR为0.28,较前一日均有所下降,市场情绪仍较乐观。波动率方面,主力809期权合约系列认购、认沽期权vega加权隐含波动率均有所下降,分别收于10.88%和10.85%。

  2、策略推荐


  目前主力合约隐含波动率有所走低,仍略高于标的物历史波动率,短期内隐含波动率维持震荡的概率较大。昨日,白糖期权隐波率小幅走低,卖出跨式组合持续获利。建议仍持有卖出跨式组合,收取时间价值,在波动率短期走低中获利。待之后白糖波动率进入季节性上涨期后进行相应的做多波动率操作。

成交量与持仓量分析



流动性分析


波动率分析

期权风险指标


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