分析师 / 奕丽萍（执业证书编号：S0890515090001）
分析师 / 程靖斐（执业证书编号：S0890517060001）
1. 成交量和PCR指标
50ETF期权上一周权利金共成交45.06亿元。9月25日成交1565267张50ETF期权合约，其中认购期权成交861809张，认沽期权成交703458张，PUT-CALL比率（PCR指标）为81.6%，接近80%的历史均值，上证50指数短期预期中性。
2. 期权杠杆
从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆，柱状图是理论杠杆，红线是实际杠杆，认购合约的理论杠杆为正，认沽合约的理论杠杆为负，虚值合约的杠杆较大，近月合约杠杆较大。
3. 日内ATM隐含波动率
认购和认沽期权远月合约的日内ATM波动率窄幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在16%-21.5%之间，认沽期权的在16.5%-21.5%之间。
4. 日内Borrow Rate
50ETF期权合约隐含的借贷利率宽幅震荡，目前在0%左右，市场中可供融出的50ETF现货数量非常宽松。
5. 上证50指数期货基差
上证50指数期货合约的日内基差宽幅震荡，主力合约当前升水0.37%左右。
6. 无风险套利机会
根据WIND提供的日内TICK级数据，对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。9月25日当天出现了年化收益达40.09%的正向平价套利机会，盘口瞬间可以容纳36个套利单元。
免责声明：自媒体综合提供的内容均源自自媒体，版权归原作者所有，转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人，不代表新浪立场。若内容涉及投资建议，仅供参考勿作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎。
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
