国债期货尾盘跳水 10年期主力合约T1809跌0.08%

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　　新浪期货讯 6月5日，国债期货尾盘跳水，10年期主力合约T1809跌0.08%。今日国债期货小幅高开，随后震荡走高，午后逐渐回落，尾盘小幅跳水。截至下午收盘，10年期国债期货主力合约T1809跌0.08%，5年期主力合约TF1809跌0.05%。

　　6月5日Shibor

　　隔夜Shibor报2.584%，下跌1.5个基点； 

　　1周期Shibor报2.802%，下跌1.6个基点；

　　2周期Shibor报3.713%，下跌1.4个基点； 

　　1个月Shibor报4.025%，上涨3.2个基点；

　　3个月Shibor报4.346%，上涨0.5个基点； 

　　6个月Shibor报4.308%，上涨0.1个基点；

　　9个月Shibor报4.343%，上涨0.3个基点；

　　1年期Shibor报4.394%，上涨0.1个基点 。

　　今日净回笼300亿元

　　央行周二开展1200亿元逆回购，包括700亿元7天、500亿元28天期逆回购，对冲当日1500亿元逆回购到期后，实现净回笼300亿元。

　　短期继续震荡

　　市场人士指出，进入6月，资金面成为市场关注焦点，央行扩大MLF担保品范围后，6月会否降准的分歧加大，且市场对后续信用风险持续释放、美债收益率上行仍存在担忧，预计债券市场短期将延续震荡。

　　“整体基本面依然维持在不差的状态，本周资金到期量较大、6月缴准基数大和MPA考核压力将对资金面或将形成一定扰动；海外市场平息后美联储加息、供给增加等将使得美债收益率继续上行；监管方面，上周五多项金融去杠杆政策落地，业务调整未来或将持续影响市场，同时扩大MLF抵押品范围或意味着降准概率下降，未来信用风险仍将持续发酵，建议机构保持谨慎。”华创证券屈庆团队表示。

　　海通证券姜超团队也认为，从短期来看，对债市不利的因素在增加，主要体现在三个方面：一是经济基本面改善。进入4月份以来，经济和工业品价格出现了明显的改善。二是避险情绪有望改善。近期市场对全球贸易形势和国内信用风险的担忧有所缓解。三是美联储加息在即，中国央行也可能上调公开市场操作利率5bp，中国货币利率已接近短期底部区域，这也会制约短期利率下行。

　　不过从更长的周期来看，不少机构对仍债市走势相对乐观。申万宏源证券认为，在实体经济融资压力仍在、经济增速下行趋势难改的格局下，当前我国宏观经济组合仍继续强调扩大内需和宏观稳杠杆的阶段性方向，10年国债收益率波动区间仍在3.4%-4%。姜超团队称，目前债市仍处于震荡期，短期风险因素在增多，但是长期向好的趋势未变，所以未来如有调整，仍是布局下半年的好机会。

责任编辑：牛鹏飞