大华银行刘可：巴三协议是从复杂到标准计量的回归

大华银行(中国）有限公司首席风险控制官刘可

　　新浪财经讯 由北京市人民政府主办的“2018金融街论坛年会”于5月28日-29日在北京举行。大华银行（中国）有限公司首席风险控制官刘可出席并演讲。

　　在2008年金融危机以后，全球监管机构和商业银行对于如何加强金融体系的风险防范能力进行了反思，针对金融危机时金融创新导致的监管套利，监管和风险评估的顺周期性，以及风险评估不够全面等等问题进行了检讨。2008年起，开始酝酿《巴塞尔协议3》，希望从提高资本质量，重新定义核心资本，扩大风险资产的覆盖面，设置逆周期资本缓冲，增加流动性管理指标等等方面进行改进。

　　经过广泛的讨论和各方的博弈《巴塞尔协议3》的最终修定版于去年12月7日完成，将从2022年1月1日开始逐步实施，《巴塞尔协议3》设定了内部模型法的最低输入值和最低测算值，缩小了高级内评法的适用范围，减化了操作风险计量方法，对于信用风险计量的资产类型和风险权重做了更为细致的划分。也对全球系统性重要银行提出了更高的杠杆率、监管要求。

　　刘可介绍，《巴塞尔协议3》对各国银行的影响不尽相同，从某种程度上来讲，其是从复杂模型计量方法到标准计量方法的回归，对目前使用高级内评法的银行冲击相对比较大，但是不管影响大小，对所有商业银行而言，作为确保银行长期盈利的基础，必须建立以风险和经济资本为基础的业绩评估体制，以顺应监管环境和规则的变化。

　　巴塞尔委员会和各国的监管部门都认为，银行需要有足够的盈利来维持自身的稳健来持续发展，银行也需要有足够的盈利来更好的支持实体经济。从风险管理的角度，如果因为过于严苛的资本要求导致银行盈利能力的下降，从而难以长期维持健康良性的资本增长来应对风险，银行有可能面对风险、资本和收益之间的恶性循环。有些银行甚至需要为应对较高的资本和流动性的要求，不得不实施去风险的战略性变革，包括撤出特定的市场，或者是关闭一些业务线，从而对整个银行业的健康发展造成掣肘。

　　“如果说银行、巴塞尔、监管机构在信用风险、系统性风险等相对量化的金融风险领域已经有比较成熟的风险识别测评体系和相对统一的规则，对非金融风险的重要性和面对的挑战，现在正日益受到银行董事会和风险管理部门的关注”，刘可表示。

　　刘可认为，跨界竞争给银行带来了巨大的压力，有人说不确定性是银行现在可以面对的唯一确定的因素，随着银行改变运营方式，并采用新的科技，风险状况也随之发生了变化，新的风险产生也带来了风险管理部门降低风险的机遇，风险管理部门如何利用新的金融科技，提高风险管理的主动性和预测性，实现更智能，更快捷，更具效益的风险管理，将是新的课题。

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责任编辑：梁斌 SF055