桥水爆仓传闻是假的!但仍需小心今晚美盘掀起新高潮

桥水爆仓传闻是假的!但仍需小心今晚美盘掀起新高潮
2020年03月18日 21:06 新浪财经综合

安装新浪财经客户端第一时间接收最全面的市场资讯→【下载地址

美股大跌,如何对冲风险?来新浪(43.26, 0.00, 0.00%)理财大学,听陈凯丰《美股策略实操20 讲》,带你构建全球投资视野

  一则“桥水爆仓”的传闻在国内疯传,今晚,桥水基金中国区总裁王沿表示,今天所有传言都是假的。

  对于全球最大对冲基桥水爆仓的传闻,桥水基金中国区总裁王沿表示,假的,今天所有传言都是假的。

  拓展阅读:金融圈炸了!全球最大的对冲基金爆仓了?桥水独家回应

  今天(3月18日)下午,一则关于“桥水基金爆仓”的传闻在国内金融圈传开,而之后全球股市又恰好集体下挫,A股午后走低,亚太股市跳水,欧股也集体大跌。美国三大股指期货在非交易时段又开始大跌,午后三大股指期货触及止损跌停限制。这不禁让人怀疑股市下跌跟这则传闻之间是否有联系。

  在传出爆仓传闻后,网友在社交媒体上贴出了桥水周三向投资者发送的《每日观察》,其中只谈到了桥水基金最近确实遭遇了较大的回撤,但并未说明爆仓了。以下是桥水在《每日观察》报告中提到的具体亏损情况:

All Weather (10%波动率)下跌约12%;

All Weather (12%波动率)下降了约14%;

All Weather China RMB已经下跌了约9%;

Pure Alpha (12%的波动率)下跌了约14%;

Pure Alpha (18%波动率)下跌了约21%;

Pure Alpha Major Markets (14%的波动率)下跌了约7%;

Pure Alpha Major Markets (21%的波动率)下跌了约11%;

Optimal portfolio (10%的波动性)下跌了约18%。

  网络流行的截屏图以及网友们的译文 

  虽然桥水爆仓的传闻是假的,但是桥水的pure alpha基金今年确实亏了20%。金十此前也早就报道过桥水基金今年大幅亏损的事实。

  桥水的Pure Alpha基金运用传统对冲基金策略,主动交易不同资产的方向,包括股票、债券、商品、货币,预测宏观趋势。该策略此前押注股价上升、国债收益率上升。

  同时,桥水也买了股票指数的看跌期权进行对冲保护。上次金融危机时期,在当时标普500跌幅近40%的情况下,Pure Alpha策略基金大涨10%。而如今,该策略在短短2个多月跌幅就高达20%。桥水一直使用的风险平价策略(risk parity)基金3月以来也大幅下挫。

  对于这个业绩,桥水表示,这次损失在可承受范围里。桥水解释道,新型冠状病毒是一种迅速蔓延并在最糟糕的时刻袭击我们的流行病,因为我们仓位向长期倾斜,以便我们能够利用金融/经济体系的流动性,利率水平相比其它资产的预期回报率偏低,以及没有经济下滑的即刻迹象。

  桥水表示,这种回撤程度以前也发生过,而且每次净值也都回来了。与过去一样,我们一直维持着流动性,这次损失在可承受范围里。 

  此外,稍早前已有报道称达里奥已转向看跌股市,并大举建仓,积攒了价值140亿美元的欧股空头头寸。达里奥预计,股市将在疫情持续恶化的背景下继续下跌。

  据彭博报道,3月9日至12日提交的文件显示,桥水基金已对德国、意大利等国的股市进行了一连串的看空押注。包括对软件公司SAP(261.58, -0.21, -0.08%) SE的10亿美元押注,以及对半导体设备制造商ASML Holding NV的7.15亿美元押注。其中,桥水在法国和德国股市的押注最多,各持有约50亿美元的空头头寸。

  在这个特殊的时间点上,这一传闻很容易让人联想(23.79, 0.01, 0.04%)到2008年金融危机时倒下的雷曼兄弟。不过,社科院张明下午在《桥水是第二个雷曼吗?美股下跌新机制、当前危机类型与潜在风险点》一文中表示,他不认同将桥水爆仓类比于雷曼兄弟倒闭的观点。

  他认为两者之间最重要的区别在于,雷曼是真实杠杆率极高的卖方机构,而且在2008年危机之前是美国资产支持商业票据(ABCP)市场的重要做市商,雷曼兄弟的倒闭既导致了美国批发融资市场的停止运转,又导致了其他很多金融机构出现交易对手风险(Counter-PartyRisk)。相比之下,桥水是一家买方机构,无论在批发融资市场上还是衍生品交易市场上,桥水的核心节点地位都远逊于雷曼兄弟。

  尽管传闻是假的,但是美股股指期货下午的反常举动仍值得投资者注意,美股期指在盘中1点20左右出现快速跳水,之后便封死跌停。

  下午美股股指期货出现如此反常的下跌,当时又没有任何消息,这意味着背后可能出了大问题,既然不是桥水的问题,那也可能是其他问题。

  美股股指期货的下跌提醒投资者,今晚美股开盘恐怕又将迎来动荡行情,会不会又是开盘触发熔断?今晚拭目以待吧。

  来源:金十数据

责任编辑:郭明煜

16条评论|95人参与网友评论
最热评论
已经传了很多天了,这一看就是做空机构传的。
2020-3-18 21:23举报24回复
为什么假的走那里都有市场?真的反而传不开。
2020-3-18 21:41举报14回复
放谣言的应该抓起!
2020-3-18 21:41举报13回复
最新评论
假消息都出来了,短线大概跌得也差不多了。
2020-3-18 23:38举报回复
不跌2000-3000点,就没有高潮可言。😂
2020-3-18 22:57举报回复
正常的美股想要资金入市,那么必然要从A股流出,怎么让其流出。明白了吗。先是中兴,现在桥水,之后多了去了。
2020-3-18 22:39举报回复

蓝宇股份IPO:议价能力与业绩暴增高毛利率相背离 申报材料“粗制滥造”保荐券商熟视无睹?

出品:新浪财经上市公司研究院  作者:IPO再融资组/郑权12月5日,浙江蓝宇数码科技股份有限公司(下称“蓝宇股份”)发布了创业板发行公告,将于近期上市。申报前夕,蓝宇股份的业绩连续暴增,满足创业板上市指标。同时,公司的毛利率也大幅增长,显...

2024-12-06 13:38:54

煌上煌欲借并购破局?并购标的问题重重营收增长疑似停滞 实控人股权因对赌被冻结

出品:新浪财经上市公司研究院  作者:浪头饮食/ 郝显12月2日晚间,煌上煌发布对外投资公告,称拟使用自有资金或自筹资金收购广东展翠食品股份有限公司(以下简称“展翠食品”)控股权,股权收购具体比例待交易各方协商后确定。而早在上一个交易日11...

2024-12-06 13:38:54

华菱精工谋划易主背后:业绩低迷资金链紧绷 内控混乱管理层动荡不安 实控人超三成股权已被冻结

出品:新浪财经上市公司研究院  作者:君近年来,华菱精工经营业绩加速恶化,营收规模逐年萎缩,深陷亏损泥沼。今年前三季度,公司营收、净利润双双下降,亏损规模进一步扩大。12月2日晚间,华菱精工披露实际控制人黄业华家族(黄业华、马息萍、黄超)正...

2024-12-06 13:38:54

创投月报 | 11月融资额同环比激增:北电集成单笔超额融资近200亿 智谱AI设15亿大模型生态基金

出品:新浪财经上市公司研究院编辑整理:shu中国基金业协会数据显示,2024年11月新增登记的私募股权、创业投资基金管理人共15家,较10月小幅增加5家,与2023年同期基本持平;新增备案私募股权投资基金、创业投资基金合计312只,环比增长...

2024-12-06 13:38:54

蓝宇股份IPO:议价能力与业绩暴增高毛利率相背离 申报材料“粗制滥造”保荐券商熟视无睹?

出品:新浪财经上市公司研究院  作者:IPO再融资组/郑权12月5日,浙江蓝宇数码科技股份有限公司(下称“蓝宇股份”)发布了创业板发行公告,将于近期上市。申报前夕,蓝宇股份的业绩连续暴增,满足创业板上市指标。同时,公司的毛利率也大幅增长,显...

2024-12-06 13:38:54

煌上煌欲借并购破局?并购标的问题重重营收增长疑似停滞 实控人股权因对赌被冻结

出品:新浪财经上市公司研究院  作者:浪头饮食/ 郝显12月2日晚间,煌上煌发布对外投资公告,称拟使用自有资金或自筹资金收购广东展翠食品股份有限公司(以下简称“展翠食品”)控股权,股权收购具体比例待交易各方协商后确定。而早在上一个交易日11...

2024-12-06 13:38:54

华菱精工谋划易主背后:业绩低迷资金链紧绷 内控混乱管理层动荡不安 实控人超三成股权已被冻结

出品:新浪财经上市公司研究院  作者:君近年来,华菱精工经营业绩加速恶化,营收规模逐年萎缩,深陷亏损泥沼。今年前三季度,公司营收、净利润双双下降,亏损规模进一步扩大。12月2日晚间,华菱精工披露实际控制人黄业华家族(黄业华、马息萍、黄超)正...

2024-12-06 13:38:54

创投月报 | 11月融资额同环比激增:北电集成单笔超额融资近200亿 智谱AI设15亿大模型生态基金

出品:新浪财经上市公司研究院编辑整理:shu中国基金业协会数据显示,2024年11月新增登记的私募股权、创业投资基金管理人共15家,较10月小幅增加5家,与2023年同期基本持平;新增备案私募股权投资基金、创业投资基金合计312只,环比增长...

2024-12-06 13:38:54

关注公众号查看全文

公司资本论

连接每日热点,
点评股市众生相

微信公众号

扫一扫 关注我

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股票简称 最新价 涨跌幅
以下为热门股票
三峡能源 4.21 +0.24%
京东方A 4.35 +0.93%
TCL科技 4.96 +0.20%
中远海控 14.37 -0.28%
格力电器 46.27 -0.06%
广告

7X24小时

  • 03-27 京源环保 688096 --
  • 03-26 雷赛智能 002979 --
  • 03-26 三友医疗 688085 --
  • 03-25 和顺石油 603353 27.79
  • 03-18 阿尔特 300825 6.14
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间
    更多>
    广告
    关闭
    关闭