来源：股市荀策
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9月第三周资金入市合计净流入78亿元，前一周流入107亿元。资金流入方面，融资余额增加42亿元，公募基金发行增加242亿元，ETF净申购7亿元，沪深股通规模增加108亿元；资金流出方面，IPO融资规模132亿元，产业资本净减持125亿元，交易费用65亿元。回顾历史，2012年以来周度资金最大净流入1589亿元，最大净流出4450亿元，平均流入142亿元。
短期情绪指标处于05年以来中位，长期情绪指标处于05年以来中位：短期情绪指标主要看换手率和融资交易占比，最近一周换手率（年化）为274%，较前一周的373%下降。2005年以来换手率的高点、低点、均值分别为1719%、87%、356%、当前处在历史上由低到高54%的分位；最近一周融资交易占比为7.91%，较前一周的8.01%下降。2016年以来融资交易占比高点、低点、均值分别为11.94%、6.71%、8.88%、当前处在历史上由低到高43%的分位。长期情绪指标主要看大类资产比价，一看价格对比，最近一周A股风险溢价（全部A股PE倒数减十年期国债收益率）为1.19%，较前一周的1.29%下降。2005年以来风险溢价的高点、低点、均值分别为4.78%、-2.66%、1.75%、当前处在历史上由低到高32%的分位；二看收益率对比，最近一周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.68，较前一周的0.69下降。2005年以来数值的高点、低点、均值分别为1.03、0.08、0.62、当前处在历史上由低到高52%的分位。
资金入市及市场情绪指标
最近一周资金净流入78亿元，而前一周净流入107亿元（皆未统计银证转账数据）。
投保基金公司的银证转账数据只公布到2017年6月，之后的数据用证券业协会的证券公司客户交易结算资金来统计，20Q2余额为16400亿元，较20Q1上升700亿元。
最近一周偏股型基金新发行增加242亿元，20年累计发行13713亿元。
最近一周ETF净申购现金规模为7亿元，年初至今为58亿元；其中科技成长类ETF为-5亿元，年初至今252亿元。
最近一周最后一天融资余额14155亿元，较前一周减少42亿元。
最近一周沪港通和深港通资金流入108亿元，而前一周流出6亿元。
最近一周IPO融资规模为132亿元，前一周为171亿元。
最近一周产业资本净减持125亿元，前一周净减持143亿元。
最近一周交易费用（包括交易佣金和印花税）为65亿元，前一周为85亿元。
2005年以来周换手率（年化）高点、低点分别为1719%、87%，均值为356%，最近一周为274%，处在历史上由低到高54%的分位，较前一周的373%下降。
2016年上证综指2638点以来融资交易占比高点为11.94%，低点为6.71%，最近一周融资交易占比7.91%，处在历史上由低到高43%的分位，较前一周的8.01%下降。
2005年以来涨停股个数占比（五日平滑）高点、低点分别为24%、0%，均值为1.51%，最近一周为1.38%，处在历史上由低到高64%的分位，较前一周的1.22%上升。
根据WIND统计，股票型基金仓位2010年以来处于75-92%区间，截止最近一周股票型基金仓位为87.9%，较前一周的88.2%减少；混合型基金仓位处于47-78%区间，截止最近一周仓位为64.7%，较前一周的65.1%减少；偏股混合型基金仓位处于67-90%区间，截止最近一周仓位为84.6%，较前一周的84.9%减少。（注：测算值可能和实际值有偏差）。
2005年以来A股风险溢价（全部A股PE倒数减十年期国债收益率）高点为4.78%，低点为-2.66%，最近一周风险溢价为1.19%，处在历史上由低到高32%的分位，较前一周的1.29%下降。
2005年以来沪深300股息率/十年期国债收益率高点为1.03，低点为0.08，最近一周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.68，处在历史上由低到高52%的分位，较前一周的0.69下降。
风险提示：资金入市规模为大致估算，仅供投资参考。
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