来源:海通量化团队
1
ETF期权
1.1
华夏上证50ETF期权
华夏上证50ETF期权本周总成交量为14,062,216张,其中,认购期权成交7,661,903张,认沽期权成交6,400,313张。截至2020年2月7日,期权总持仓量为3,427,077张,其中,认购期权总持仓量为2,051,247张,认沽期权总持仓量为1,375,830张。(周报中本周特指20200203至20200207)
华夏上证50ETF期权PUT-CALL比率高位波动。PUT-CALL比率从前周的1.03回落至本周五的0.95。PUT-CALL比率在周内的高位波动体现出了期权投资者依旧较为谨慎。根据收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况,投资者对于50ETF短期走势较为谨慎。
华夏上证50ETF期权波动率指数周内大幅回升,从前周的16.6回升至本周五的22.3。波动率指数的大幅回升体现出投资者波动率预期的回升。
1.2
华泰柏瑞沪深300ETF期权
华泰柏瑞沪深300ETF期权本周总成交量为10,266,306张,其中,认购期权成交5,479,193张,认沽期权成交4,787,113张。截至2020年2月7日,期权总持仓量为1,661,278张,其中,认购期权总持仓量为922,244张,认沽期权总持仓量为739,034张。
华泰柏瑞沪深300ETF期权PUT-CALL比率在周内高位波动。PUT-CALL比率从前周的0.99变动至本周五的0.95。PUT-CALL比率在周内的高位波动体现出了期权投资者依旧较为谨慎。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况,投资者对于华泰柏瑞沪深300ETF短期走势较为谨慎。
华泰柏瑞沪深300ETF期权波动率指数周内大幅回升。波动率指数从前周的18.9回升至周五的24.6。波动率指数的大幅回升体现出投资者波动率预期的回升。
1.3
嘉实沪深300ETF期权
嘉实沪深300ETF期权本周总成交量为2,297,226张,其中,认购期权成交1,241,470张,认沽期权成交1,055,756张。截至2020年2月7日,期权总持仓量为447,106张,其中,认购期权总持仓量为259,583张,认沽期权总持仓量为187,523张。
嘉实沪深300ETF期权PUT-CALL比率周内高位波动。PUT-CALL比率从前周的0.97回落至本周五的0.81。PUT-CALL比率在周内的高位波动体现出了期权投资者依旧较为谨慎。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况,投资者对于嘉实沪深300ETF短期走势较为谨慎。
嘉实沪深300ETF期权波动率指数周内大幅回升。波动率指数从前周的24.8回升至周五的24.8。波动率指数的大幅回升体现出投资者波动率预期的回升。
2
指数期权
2.1
沪深300指数期权本周总成交量为285,891张,其中,认购期权成交169,075张,认沽期权成交116,816张。截至2020年2月7日,期权总持仓量为72,211张,其中,认购期权总持仓量为41,380张,认沽期权总持仓量为30,831张。
沪深300指数期权PUT-CALL比率周内高位波动。PUT-CALL比率从前周的0.78上升至本周五的0.95。PUT-CALL比率在周内的高位波动体现出了期权投资者依旧较为谨慎。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况,投资者对于沪深300指数短期走势较为谨慎。
沪深300指数期权波动率指数周内大幅回升。波动率指数从前周的20.8回升至周五的26.6。波动率指数的大幅回升体现出投资者波动率预期的回升。
3
商品期货期权
3.1
大商所商品期货期权
豆粕期货期权本周总成交量为329,425张,期权总持仓量为484,331张。玉米期货期权本周总成交量为219,816张,期权总持仓量为348,024张。铁矿石期货期权本周总成交量为416,009张,期权总持仓量为187,935张。
3.2
郑商所商品期货期权
郑棉期货期权本周总成交量为77,822张,期权总持仓量为97,381张。白糖期货期权本周总成交量为77,406张,期权总持仓量为115,495张。PTA期货期权本周总成交量为68,278张,期权总持仓量为67,803张。甲醇期货期权本周总成交量为76,403张,期权总持仓量为54,246张。菜粕期货期权本周总成交量为18,982张,期权总持仓量为14,778张。
3.3
上期所商品期货期权
沪期权标的宽幅波动,波动率指数大幅走高铜期货期权本周总成交量为54,335张,期权总持仓量为30,372张。橡胶期货期权本周总成交量为24,475张,期权总持仓量为29,391张。沪金期货期权本周总成交量为13,382张,期权总持仓量为20,018张。
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