原标题:桥水爆仓了?一文了解桥水的四季度持仓布局 来源:富途证券
3月18日消息,桥水基金是全球头号对冲基金,它的传奇故事总是在市场流传,而其创始人达里奥更是神话一般的人物。近日,一则桥水爆仓的消息传出,迅速引发市场强烈关注。
让我们来了解下桥水基金四季度持仓情况。
前十大重仓标的
根据2月13日提交的美股持仓报告显示,桥水基金前十大重仓标的均为ETF,第一大重仓标的为标普500指数ETF-SPDR,截至2019年12月31日,持仓市值高达22.5亿美元,而今年该标的大跌21%;第二大持仓标的为新兴市场ETF- VWO,尽管在四季度减持33%,但VWO仍占11.24%的持仓,该标的今年大跌24%;此外,第三大持仓标的依旧是追踪标普500的ETF—IVV,该持仓标的今年大跌21%。
数据来源:whalewisdom
前十大重仓个股
从持仓个股角度看,桥水前六大持仓个股中有5家银行,摩根大通、美国银行、富国银行、花旗皆为四季度新建仓股票,加拿大皇家银行仅小幅变化。
数据来源:SEC网站13F报告,市值单位:亿美元,富途整理
在美股表现不佳的情况下,从富途证券行情可以看出,桥水基金前十大重仓个股表现同样相当惨烈,摩根大通今年大跌32%,美国银行大跌37.27%,阿里巴巴仅跌12.87%,森科能源大跌超60%......
行情来源:富途证券
近日据彭博报道,受冠状病毒引发的市场动荡影响,达里奥桥水基金的纯Alpha宏观策略基金Ⅱ今年迄今跌幅约20%。桥水基金管理资金1600亿美元,约一半适用于该宏观策略基金。
面对市场的愈演愈烈的质疑,达里奥周三抛出了旗下基金今年的净表现,反驳关于该基金遭遇生存危机的猜测。
All Weather (10%波动率)下跌约12%。
All Weather (12%波动率)下降了约14%。
All Weather China RMB已经下跌了约9%。
Pure Alpha (12%的波动率)下跌了约14%。
Pure Alpha (18%波动率)下跌了约21%。
Pure Alpha Major Markets (14%的波动率)下跌了约7%。
Pure Alpha Major Markets (21%的波动率)下跌了约11%。
Optimal portfolio (10%的波动性)下跌了约18%。
他表示,虽然这样的表现‘不是我想要的,但这与我在当前情况下的预期是一致的’。
再谈回桥水爆仓的传闻,分析师对于桥水爆仓的真实性提出了质疑:
今年或许我们还要一起见证更多的历史,但在暴风雨面前,作为深入参与投资的我们更需要保持理性睿智,冷静思考。
(编辑:曾静娇)
责任编辑:郭明煜
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