2019年3月31日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
基金转型前:报告期2019年1月1日-2019年1月15日。
基金转型后:报告期2019年1月16日-2019年3月31日。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况(转型后)
2.1 基金基本情况(转型前)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标(转型后)
单位:人民币元
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.1 主要财务指标(转型前)
单位:人民币元
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:截止日期为2019年3月31日。
3.2 基金净值表现(转型前)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:截止日期为2019年1月15日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介(转型后)
注:(1)上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
(2)证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介(转型前)
注:(1)上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
(2)证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
1季度,流动性改善,小微企业融资环境开始好转;国家首次提出金融供给侧改革,认为金融也是国家的核心竞争力之一,并且认为股票市场的繁荣、稳定对宏观经济的稳定发展具有重要的作用; 中美贸易谈判取得阶段性成果。上述宏观经济、政策环境的变化极大的提升了股票市场的风险偏好,在2018年年底极低的估值的基础上,1季度A股市场迎来一波波澜壮阔的上涨行情。2019年1季度,上证综指上涨10.1%,深证综指上涨34.0%,沪深300上涨23.8%,中证1000上涨14.7%。板块方面,家电、食品饮料、计算机涨幅均超过100%。
1季度,股票市场的强力反弹,得益于年初的低估值、流动性改善以及市场风险偏好的提升。我们将紧密跟踪持仓标的所在行业的基本面的周期位置、相关标的的风险收益比,严守估值纪律,动态调整组合配置,将组合的风险收益比控制在相对较好的水平。继续坚持价值投资的理念,努力为基金持有人创造价值。
4.5 报告期内基金的业绩表现
转型前:截至2019年1月15日(报告期2019.1.1-2019.1.15),原东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(LOF)份额净值为1.002元,份额累计净值为1.728元,报告期内份额净值增长率为1.73%,同期业绩比较基准增长率为3.15%。
转型后:截至2019年3月31日(报告期2019.1.16-2019.3.31),东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金份额净值为1.2099元,份额累计净值为1.9359元,报告期内份额净值增长率为20.75%,同期业绩比较基准增长率为15.63%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告(转型后:报告期末为2019年3月31日)
5.1 报告期末基金资产组合情况
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为99,768,314.95元人民币,占期末基金资产净值比例7.39%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard,GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。
基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§5 投资组合报告(转型前:报告期末为2019年1月15日)
5.1 报告期末基金资产组合情况
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为17,024,206.30元人民币,占期末基金资产净值比例1.50%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard,GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动(转型后)
单位:份
注:根据《关于东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(LOF)转型及修改基金合同有关事项的议案》经基金份额持有人大会决议生效后,本基金已安排20个工作日的集中选择期为基金份额持有人办理赎回业务,集中选择期期间为2018年12月17日至2019年1月15日。集中选择期最后一日(即2019年1月15日)发起的赎回申请15,361,328.83份,赎回确认日为本基金转型后的第一日(即2019年1月16日)。自2019年1月16日起,本基金管理人根据持有人大会决议执行基金的正式转型,将原基金份额变更为东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金份额。自2019年1月16日起,本基金进入第一个封闭期,封闭期结束之日为第三年年度对日前的倒数第一日。
§6 开放式基金份额变动(转型前)
单位:份
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期,本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期,本基金管理人不存在申购、赎回、买卖本基金的情况。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期,本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期,本基金管理人不存在申购、赎回、买卖本基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准设立东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的文件;
2、《东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(LOF)财务报表及报表附注;
5、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告;
6、 基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市中山南路318号2号楼31层。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为:www.dfham.com。
上海东方证券资产管理有限公司
2019年4月22日
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