国投瑞银岁增利债券型证券投资基金

国投瑞银岁增利债券型证券投资基金
2019年04月22日 01:45 中国证券报
国投瑞银岁增利债券型证券投资基金

中国证券报

  基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年四月二十二日

  §1  重要提示

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  §2  基金产品概况

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  注:“国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金”自2018年11月13日起变更为“国投瑞银岁增利债券型证券投资基金”,本基金的业绩比较基准由"本运作周期起始日对应的一年期定期存款利率(税后)+1%"变更为"中债综合指数收益率"。

  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、国投瑞银岁增利债券A:

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  2、国投瑞银岁增利债券C:

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  注:“国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金”自2018年11月13日起变更为“国投瑞银岁增利债券型证券投资基金”,本基金的业绩比较基准由"本运作周期起始日对应的一年期定期存款利率(税后)+1%"变更为"中债综合指数收益率"。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  国投瑞银岁增利债券型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2014年9月26日至2019年3月31日)

  1.国投瑞银岁增利债券A:

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  2.国投瑞银岁增利债券C:

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  注:1、“国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金”自2018年11月13日起变更为“国投瑞银岁增利债券型证券投资基金”,本基金的业绩比较基准由"本运作周期起始日对应的一年期定期存款利率(税后)+1%"变更为"中债综合指数收益率"。

  2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银岁增利债券型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

  基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度纯债市场走势平淡。利率债方面,10年国债收益率从年初3.22%小幅下行15bp至3.07%,10年国开债收益率从年初3.64%小幅上行6bp至3.70%,期间走势反复窄幅震荡;信用债方面,等级利差压缩,期限利差走扩,板块方面,城投债和地产债均有较好表现。从持有期收益来看,表现最好的5个纯债品种依次为:2年AA信用债,10年国债、3年AA信用债、2年AA+信用债及2年AAA信用债。转债方面,一季度中证转债指数大幅上涨15.36%,表现不俗,一级市场打新也有不俗收益,是今年至今债券市场最亮眼的品种。本基金一季度增配中短久期城投债,逐步减持超长利率债,转债仓位择机增加。展望二季度,4-5月经济基本面或展现较强韧性从而对债市形成压制,通胀走势也不利于债市,央行进入货币政策观察期,降准降息预测难度加大,整体来看,我们预计6月份之前债券市场很难有趋势性机会。转债方面,核心仍是正股走势,预计股市震荡加大,但仍有不俗表现,相应的,转债仍可获得不错收益,但个券分化加大,需精细择券。操作方面,本基金计划保持现有中短久期中等评级信用债为主的持仓,同时保持较为积极的转债仓位,待6月份视情况择机增配长久期利率债。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本基金A级份额净值为1.084元,C级份额净值为1.072元,本报告期A级份额净值增长率为1.12%,C级份额净值增长率为1.04%,同期业绩比较基准收益率为0.47%。

  4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金曾出现过连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,至本报告期末(3月31日)仍低于5000万元,基金管理人依据相关规定在本报告中进行披露,提醒基金份额持有人关注。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。

  在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

  5.11.3其他资产构成

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  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

  7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。

  §8  影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  报告期内基金管理人对本基金基金经理刘莎莎暂停履行职务进行公告,指定媒体公告时间为2019年1月26日。

  §9  备查文件目录

  9.1备查文件目录

  《关于准予国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2014]863号)

  《关于国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金备案确认的函》(证券基金机构监管部部函[2014]1420号)

  《国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》

  《国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金托管协议》

  国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

  本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

  国投瑞银岁增利债券型证券投资基金2019年第1季度报告原文

  9.2存放地点

  中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

  存放网址:http://www.ubssdic.com

  9.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  咨询电话:400-880-6868

  

  国投瑞银基金管理有限公司

  二〇一九年四月二十二日

  2019年第一季度报告

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