原创： 中信证券衍生品 来源：爱期权
原标题：爱权说0106丨A股冲高回落，期权隐含波动率有所上升
行情一览
A股冲高回落，50及300小幅收跌。今日A股冲高回落，50及300收绿回调，50ETF下跌0.59%收于3.050；华泰柏瑞300ETF及嘉实300ETF涨势可观，分别下跌0.39%及0.48%收于4.123及4.185；沪深300下跌0.38%收于4129.30。
期权合约隐含波动率普遍上升。今日50ETF期权、上交所及深交所的300ETF期权以及300股指期权隐含波动率均有所上升，目前两只300ETF期权隐含波动率接近，均在17%左右，50ETF期权隐含波动率依旧在各品种中最低。
谁是赢家
标的回落，认沽普涨，熊市价差表现优异。今日受各标的回落影响，各标的认沽期权合约普遍上行，其中50ETF认沽期权涨幅较大，熊市价差策略在今日行情中表现优异。
每日一策
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责任编辑：李铁民
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