华泰期货股票期权日报20220801

华泰期货股票期权日报20220801
2022年07月31日 10:11 华泰期货

1.成交量方面,50ETF期权成交量为256万张,沪市300ETF期权成交量为210万张,深市300ETF期权成交量为30万张。

2.PCR方面,50ETF期权报0.89,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报1.06,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.95,处于近期中等位置。

3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为12.57%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为12.51%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为12.17%,处于近期较低位置。

4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为19.15%,沪市300ETF期权为19.01%,深市300ETF期权为19.58%。

5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于102%价位,沪市300ETF期权最低点处于102%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。

6.VIX方面,最新价报22.33点,处于近期较低位置。

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