指数与指数化投资月报｜2024年2月

一、资本市场表现

（一）境内外主要指数

A股指数

2月A股市场回暖，中证全指收于4251.41点，全月累计上涨9.72%。当月A股市场日均成交金额9584.46亿元，环比增长29.01%。A股主要规模及综合指数全线回升，通信板块表现突出，芯片、光模块等算力概念强势领涨。

图1 中证全指本月走势图

规模及综合指数

2月A股市场主要规模及综合指数全线回升。全市场来看，科创50、科创100指数表现突出，全月累计上涨17.94%、16.09%。

图2 主要规模及综合指数本月收益表现

行业指数

2月，中证全指一级行业指数同样全线上涨，其中全指信息、全指通信、全指可选行业指数分别上涨19.59%、19.11%、13.29%，涨幅居前。

图3 中证全指一级行业指数本月收益表现

 主题指数

2月通信板块表现突出，芯片、光模块等算力概念强势领涨，光通信、中证算力、通信设备主题指数分别上涨31.54%、29.96%、29.38%。

图4  本月涨幅前十的主题指数收益表现

风格及红利指数

2月主要风格指数中，成长风格指数表现显著优于价值风格指数，500成长、380成长指数显著反弹，全月累计上涨15.47%、13.35%。

图5 主要风格指数本月收益表现

主要红利指数全面回温，红利增长、民企红利、红利潜力指数分别上涨8.47%、8.21%、8.12%，涨幅居前。

图6 主要红利指数本月收益表现

 跨境及境外股票指数

2月主要跨境及境外股票指数同样向好，香港市场指数回升，港股通科技、香港100、港股通50分别上涨16.21%、6.95%和6.64%。内地企业、中国互联网50指数全月累计上涨8.31%、6.31%。

图7 主要跨境及境外指数本月收益表现

固定收益指数

2月债市与上月基本持平，中证全债指数上涨0.84%。

图8 中证全债指数本月走势图

分期限来看，长端表现更优，中证 1、3、7、10、10+债涨幅依次为0.25%、0.42%、0.63%、0.99%、1.66%。分品种来看，中证国债、中证综合债、中证企业债、中证金融债、中证短融分别上涨0.93%、0.76%、0.74%、0.71%、0.26%。

图9 主要固定收益指数本月收益表现

基金指数

偏股基金市场同步回温，中证偏股型基金指数全月累计上涨10.78%。

图10 中证偏股基金指数本月走势图

（二）股票和ETF成交情况

表1 本月股票和ETF成交情况

注：自2022年三季度起，交易型货币基金计入ETF统计。

（三）股指期货成交情况

表2  本月股指期货成交情况

（四）场内期权成交情况

股指期权

表3 本月股指期权成交情况

ETF期权

表4 本月ETF期权成交情况

二、指数发布概况

截至2024年2月末，中证指数公司对外发布主指数共2478条，包括上证系列指数418条，中证及其他系列指数2060条。其中，股票指数共计1797条，占比72.5%，涵盖综合、规模、行业、主题、策略、风格等多种类别。

表5 中证指数公司指数类型分布

（一）本月新发指数

中证指数公司本月共新发8条指数，其中2条为股票指数，6条为固定收益指数。

表6 本月新发指数列表

中证资产支持证券指数系列选取在交易所及银行间市场挂牌或上市的资产支持证券作为指数样本，以反映相应市场资产支持证券的整体表现。

上证资产支持证券指数系列选取在上海证券交易所挂牌的资产支持证券作为指数样本，以反映沪市相应资产支持证券的整体表现。

中证沪深港新能源汽车主题指数从内地与香港市场中选取业务涉及新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场新能源汽车产业上市公司证券的整体表现。

中证沪深港新能源汽车50指数从内地与香港市场中选取50只业务涉及新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。

（二）本月指数修订

中证指数公司本月共修订1条指数。

表7 本月修订指数列表

三、指数基金产品概况

截至2024年2月末，跟踪中证指数公司管理指数的境内外基金产品合计规模为23803亿元，包括境内基金产品共1533只、资产规模22749亿元，境外基金产品共90只、资产规模1054亿元。

其中，跟踪上证系列指数的境内外基金产品合计规模为3890亿元，包括境内基金产品共122只、资产规模3831亿元，境外基金产品共23只、资产规模59亿元。

表8 境内跟踪产品合计规模前十的指数

表9 境外跟踪产品合计规模前十的指数

表10 境内跟踪规模前十的ETF产品

表11 境外跟踪规模前十的ETF产品

注：仅统计中证指数公司管理指数及跟踪产品。

2月，境内外新成立以中证指数公司管理指数为标的的基金产品共计11只，募集规模合计33.34亿元。

表12 本月新成立基金产品情况

注 | 本文数据来源：上交所、深交所、中金所、中证指数、Wind资讯

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