期权日报：A股持续上行 认购期权IV震荡上升

　　来源：华宝财富魔方

　　原标题：期权日报（20200702）：A股持续上行，认购期权IV震荡上升

　　1． 期权市场成交量和PCR值

　　7月2日当天，期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了3254400张，其中认购期权成交1964790张，认沽期权成交1289610张，PUT-CALL比率（PCR指标）为65.64%；华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了3198873张，其中认购期权成交1865386张，认沽期权成交1333487张， PCR指标为71.49%；嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了427107张，其中认购期权成交252234张，认沽期权成交174873张， PCR指标为69.33%；沪深300股指期权合约共计成交了111357张，其中看涨期权成交63584张，看跌期权成交47773张，PCR指标为75.13%。

　　2． 交易热点研判

　　今天开盘后，上证50指数和沪深300指数单边上行，两大指数收盘价相较上一交易日分别上升2.47%和2.07%。

　　期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。从成交结果来看，认购期权日内ATM波动率震荡上升，市场交易理性。我们分别来看：

　　上证50ETF期权，认购期权日内ATM波动率震荡上升，认购期权的ATM波动率目前在17%-20%之间，认沽期权的在21%-22.5%之间。

　　华泰柏瑞沪深300ETF期权，认购期权日内ATM波动率震荡上升，认购期权的ATM波动率目前在16%-18%之间，认沽期权的在23%-25%之间。

　　嘉实沪深300ETF期权，认购期权日内ATM波动率震荡上升，认购期权的ATM波动率目前在17%-19%左右，认沽期权的在22%-24.5%左右。

　　沪深300股指期权，看涨期权日内ATM波动率震荡上升，看涨期权的ATM波动率目前在21%左右，看跌期权的在25%左右。

　　3． 指数期货市场

　　上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅上升，当天上证50指数期货成交了61405张合约，沪深300指数期货成交了156025张合约，投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

　　日内基差方面，上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差宽幅震荡，最后分别收于-0.41%和-0.29%。

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责任编辑：李铁民