林建明：看AI如何引领金融风险管理的“二次革命”_新浪财经

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萨摩耶数科董事长林建明

　　11月11日至15日，第二十二届中国国际高新技术成果交易会将在深圳举行。本届高交会以“科技改变生活、创新驱动发展”为主题，总展览面积超过14万平方米，有3000多家海内外展商、近万个项目参展，各项活动将超过140场。萨摩耶数科董事长林建明出席并演讲。

　　以下为演讲实录：

　　林建明：谢谢主持人。各位嘉宾，大家下午好！我叫林建明，萨摩耶数科董事长，今天非常荣幸在高交会这个论坛上针对金融科技的一些干货跟大家做一些分享交流。

　　今天我的演讲主题为“看人工智能如何引领金融风险管理的‘二次革命’”。

　　先简单介绍一下我们公司，萨摩耶数科是一家成立于2015年公司，我们是一家以AI为驱动的金融数字科技公司，拥有自主研发的一整套给金融机构包括银行、消费金融公司以及信托公司使用的完整的金融科技解决方案。截止2020年9月，已服务累计超过80多家持牌金融机构，为他们输出我们系统和产品，同时为他们输出超过6000万的用户，是金融科技行业头部企业之一。

　　萨摩耶数科品牌，我们浓缩成五大方面，即开放融合、人工智能、数字风控、系统生态、科技驱动，连在一起就是“F·I·R·S·T”战略，全面诠释了萨摩耶数科在金融科技2.0时代的发展规划及核心增长动力。

　　大家都知道过去金融科技包括ABCD的技术发展非常迅速，整个行业其实已经发生了天翻地覆的改变，咱们这里看到一些词汇，包括数字银行、开放银行、智慧银行等都已经不是遥远的梦想，已经成为现实。但是我们也看到在风险管理这个领域，传统的风险管理体系是基于人工为主的，所以流程比较繁琐，同时人工审核质量存在差异，具有不稳定性，体验也比较差。如果没有数字金融的出现，这种风险管理模式已远远不能适应新时代的要求。

　　我们知道经营金融，它是经营什么呢？管理资金只是一个表层，核心是风险管理。所以过去银行在风险管理投入是非常大的，因为一家银行风险管理水平高低决定了这家银行盈利水平以及他们未来能走多远。所以过去这些年我们看到风险管理实际上是从一个“人”到“机器”的转变过程。

　　我们可以简单地把它分成五个阶段：第一个是在2008年之前，主要还是以人工为主。2008年之后我们从国外引入了一些数据建模技术，这个时候开始出现了以人工为主、模型为辅的风控体系。从2012年开始很多银行开始采用了决策引擎加上模型。2016年之后，互联网金融蓬勃发展，这个时候我们看到决策引擎+模型+人工，甚至人工都没有了，100%的机器来做审批，这个时候也是绝大部分互金平台和金融科技公司今天所处的阶段。目前大多数的银行都是处于以决策引擎+人工判断为主，有少数可以做到纯自动化。但是今天我们发现有新的做法出来了，它是叫“智能策略”，因为过去我们有策略，但是这些策略的制定都是策略人员来制定的。今年我们发现市场上已经有人开始用机器来做策略，纯机器来做策略，已经完全无人工，同时也已经得到充分应用。目前来说极少企业能做得到，萨摩耶数科便是其中之一。

　　如果更简单来看，我们会把行业的发展风险管理的发展分为两次革命。第一次是以2008年开始的一次数字化革命。那个时候我们是从人工的风险管理，升级为以模型策略+人工判断并行的时代。今天我们认为我们正在进行的是“二次”革命，我们称之为智能化革命。这个时候我们的策略都是可以通过机器来学习、自学习、自迭代、自完善，已经完全不需要人工都可以做到了，我们正在处于最新的“二次革命”时代。

　　在这个过程中我们会发现智能策略是最困难的一个环节。做策略其实不仅仅是说通过学习数据去建模，以及用一套策略引擎来编写策略，还需要基于业务诉求，把握宏观环境及研究底层数据动态等等，才能够测算出来一条比过去策略稍微智能一些的策略，然后再进行不断迭代、不断升级，最后完全替代旧策略。这个过程需要很多人工参与、干预的。所以过去我们都是用人来完成的。但是萨摩耶数科用科技的方式改变这种传统落后的做法，我们花了5年完成了从靠人到靠机器的升级。

　　这是一项系统性工程，所以我们在特征、算法和工程层面做了比较深的研究。

　　在特征面最重要的是找出优质客群。特别是这次疫情，我们可以观察到，经过疫情冲击之后，仍然是保持低风险的这些客群的特征，他们都有哪些共性和差异性。

　　第二是算法层面。因为我们做模型，基于模型来测算风险，风险其实就是面对未来这个不确定世界的一个预测，它是有波动的。但是我们最终希望测算的风险是稳定的，所以稳定性对于算法追求很重要。我们不仅仅使用了现在深度学习、模型融合、迁移学习等等这些新的算法，我们也把最稳定的、最通用但是非常有效的技术，像逻辑回归、线性回归这些算法融入到一起，在此基础上开发出一套保证逻辑研究的算法。

　　工程层面，由于金融科技的应用包含一系列规则池、模型池，这些模型和策略它会根据大环境、宏观环境、微观环境的变化，有些模型策略可能就不再生效了。所以我们经常要替换模型，怎样做到快速替换并且易被替换，最终实现模型的快速迭代，工程化非常重要。

　　下面是我们萨摩耶数科在服务持牌金融机构的一个实际案例。我们“K3”智能风控系统已经在十几个金融合作项目里得到应用。假如我们进行授信，我们先设定一个通过率不变的情况下，把不良率降低20%-50%，在不良率已经降到这个水平的基础上，再把审批率提升到20%-30%，这两个效果叠加起来整个性能提升了79%。所以这个79%代表着什么？代表着我们在很高的通过率情况下得到了一个很低的不良率。过去为什么我们这么难做普惠金融？因为你想给更多人贷款的时候，你的不良率就高，你就做不了，所以普惠金融一直是非常难的，但是我们“智能策略”这个技术让普惠金融真正地成为现实，我们不是通过提升对客定价的方式来覆盖高风险的这种方法来做普惠金融，而是确确实实地通过技术降低风险的形式，从而达到服务更多客群的方式来做普惠金融，所以这是一个质的飞跃。

　　过去这一年疫情的影响，实际上反而倒逼着我们在科技上加大了投入，所以这一年对我们来说也是非常高产的一年。一方面除了刚才讲到的“K3”智能风控策略体系，我们还做了一个商业分析---BI数据中台报表管理系统，它能够实时到业务数据变化以及做出具体商业分析。除此之外还有“AUTOMAN”自动建模平台，过去我们建模一般两周，慢的可能是一个月，但是“AUTOMAN”自动建模平台把建模的过程完全工程化、自动化，可以半天完成一个建模，现在我们正在研制做一键建模，这个完成之后基本上能做到两三个小时完成一个建模。以及“域风”智能风控管理系统、基于发票和税银的小微金融风险控制解决方案等，这些是我们过去这一年克服种种困难，不断突破自我做出的成果。

　　我们认为科技是开放的，科技也是向善的。首先为什么科技是开放的？我以前在银行做IT，跟供应商购买系统的时候他们一般是不会给到源代码，但是今天我们讲开放，萨摩耶数科做了很多策略模型系统都是完全向金融机构开放的，我们把源代码给他们，我们把策略规则给他们，我们把模型输入、模型变量给他们，真正帮助了金融机构完成他们风险管理能力的提升，而不是只有你有这个技术，银行没有这个技术，我们去真正开放为中国的金融行业数字化转型助力。

　　第二我们更加想讲科技是向善的，因为做了这些科技，可以服务更多机构，真正在践行普惠金融，让更多人享受更美好的生活，这是向善金融。

　　最后我想跟大家讲一个故事，很多人都问我公司为什么叫萨摩耶数科，其实萨摩耶是个宠物狗，它有个昵称叫微笑天使，让人有温暖的感觉。我们萨摩耶数科就是要做温暖金融，用AI来铸就温暖金融，AI既是人工智能是科技，也是爱，所以科技和爱这是萨摩耶数科最最鲜明的两个标签。

　　以上是我的演讲。谢谢大家。

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