国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2007年年度报告摘要

　　（上接D150版）

　　（ｉ）基金的收益分配政策

　　每一基金份额享有同等分配权。基金当年收益弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年至少分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90％。

　　经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

　　4 重大关联方关系及关联交易

　　（ａ）关联方

　　关联方名称与本基金的关系

　　国泰基金管理有限公司（“国泰基金”）基金管理人、基金发起人

　　中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人

　　国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”）基金发起人、基金管理人的股东

　　上海国有资产经营有限公司基金管理人的股东

　　上海爱建信托投资有限责任公司基金管理人的股东

　　中国电力财务有限公司基金管理人的股东

　　上海仪电控股（集团）公司基金管理人的股东

　　万联证券有限责任公司（“万联证券”）基金管理人的股东

　　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　（ｂ）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金

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　　■

　　上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

　　该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　（ｃ）基金管理人报酬

　　支付基金管理人国泰基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1．5％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1．5％／当年天数。

　　本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬3，961，478．09元（2006年：10，644，256．11元）。

　　（ｄ）基金托管费

　　支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0．25％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日基金托管费＝前一日基金资产净值×0．25％／当年天数。

　　本基金在本会计期间需支付基金托管费660，246．29元（2006年：1，774，042．59元）。

　　（ｅ）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

　　本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行同业利率计息。基金托管人于2007年4月10日（基金合同失效前）保管的银行存款余额为53，296，812．73元（2006年：99，552，190．08元）。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为122，074．05元（2006年：356，572．67元）。

　　（ｆ）与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易

　　本基金在本会计期间与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：

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　　（ｇ）关联方持有的基金份额

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　　根据中国证监会证监基金字［2005］96号《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的有关规定，基金管理人国泰基金运用固有资金投资本基金，其持有本基金份额的比例不得超过本基金总份额的10％，且持有的基金份额在基金合同终止前不得出售。

　　5 流通转让受限制的基金资产

　　（ａ）流通受限不能自由转让的股票

　　（1）于2007年4月10日（基金合同失效前），本基金持有河南双汇发展股份有限公司（以下简称“Ｓ双汇”）停牌股票2，512，975股，按2006年5月31日均价每股31．02元计算，估值为77，952，484．50元。Ｓ双汇因股权分置改革于2006年6月1日起连续停牌。Ｓ双汇股票在股权分置改革规定的程序结束后于2007年6月29日复牌，复牌后首日上市开盘价为57．88元。

　　（2）于2007年4月10日（基金合同失效前），本基金持有兰州铝业股份有限公司（以下简称“Ｓ兰铝”）停牌股票300，000股，按2007年1月9日均价每股14．66元计算，估值为4，398，000．00元。Ｓ兰铝因股权分置改革于2007年1月10日起连续停牌。Ｓ兰铝股票后于2007年4月24日被中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）采用换股吸收合并方式转换为中国铝业股票。

　　（3）基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

　　本基金于2007年4月10日（基金合同失效前）投资的流通受限制的股票情况如下：

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　　（4）于2007年4月10日（基金合同失效前），本基金持有特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”）停牌股票932，899股，按2007年2月2日均价每股19．84元计算，估值为18，508，716．16元。特变电工因股权激励事宜与有关主管部门进行沟通，公司股票于2007年2月5日起连续停牌。特变电工股票在完成该重大事项沟通后于2007年6月19日复牌，复牌后首日上市开盘价为22．34元。

　　（ｂ）流通受限制不能自由转让的债券

　　本基金于2007年4月10日（基金合同失效前）从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款余额120，000，000．00元（2006年：50，000，000．00元），于2007年4月26日前先后到期。该类交易要求本基金在回购申报前指定用于回购质押的证券交易所交易债券，并提交转入质押库。在回购期内提交的质押券按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易金额。

　　九、基金投资组合报告

　　（一）国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金

　　1、2007年12月31日基金资产组合情况

　　■

　　2、2007年12月31日按行业分类的股票投资组合

　　■

　　3、基金投资的前十名股票明细（按市值占基金资产净值比例排序）

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本管理人网站的年度报告正文。

　　4、股票投资组合的重大变动

　　（1）报告期内累计买入价值前20名的股票明细

　　■

　　（2）报告期内累计卖出价值前20名的股票明细

　　■

　　（3）报告期内买入股票的成本总额：18，322，108，652．54元

　　报告期内卖出股票的收入总额：15，329，139，851．28元

　　5、2007年12月31日按券种分类的债券投资组合

　　■

　　6、2007年12月31日按市值占基金资产净值比例的前五名债券明细

　　■

　　7、报告附注

　　（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

　　（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

　　（3）其他资产的构成如下：

　　■

　　（4）报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。

　　（5）本报告期末本基金未持有权证。

　　（6）报告期内获得的权证明细如下：

　　■

　　（7）本报告期内，未投资资产支持证券。

　　（8）由于四舍五入原因，分项之合与合计可能有尾差。

　　（二）原金鼎证券投资基金

　　1、2007年4月10日基金资产组合情况

　　■

　　2、2007年4月10日按行业分类的股票投资组合

　　■

　　3、2007年4月10日基金投资的前十名股票明细（按市值占基金资产净值比例排序）

　　■

　　注：（1）截止2007年4月10日，双汇发展因股权分置改革因素停牌，本基金持有双汇发展市值占基金资产净值比例超过10％的规定，属于被动超比例，自本基金转型并集中申购后该比例已经达标。

　　（2）注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本管理人网站的年度报告正文。

　　4、股票投资组合的重大变动

　　（1）报告期内累计买入价值前20名的股票明细

　　■

　　（2）报告期内累计卖出价值前20名的股票明细

　　■

　　（3）报告期内买入股票的成本总额：758，381，089．68元

　　报告期内卖出股票的收入总额：1，029，907，138．42元

　　5、2007年4月10日按券种分类的债券投资组合

　　■

　　6、2007年4月10日按市值占基金资产净值比例的前五名债券明细

　　■

　　7、报告附注

　　（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

　　（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

　　（3）其他资产的构成如下：

　　■

　　（4）截止2007年4月10日，本基金无处于转股期的可转换债券。

　　（5）截止2007年4月10日，本基金未持有权证。

　　（6）报告期内持有的权证明细如下：

　　■

　　（7）本报告期内，本基金未投资资产支持证券。

　　（8）由于四舍五入原因，分项之合与合计可能有尾差。

　　（9）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　截止2007年4月10日，本基金管理人运用固有资金投资本基金的基金份额为13，957，964份。报告期内所持有的基金份额无变动。

　　十、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人

　　（一）国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金

　　1、持有人户数

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　　2、持有人结构

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　　3、本公司从业人员投资开放式基金的情况

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　　（二）金鼎证券投资基金（截止2007年4月10日）

　　1、持有人户数

　　基金份额持有人户数：22，167户

　　平均每户持有人基金份额：22，556．05份

　　2、持有人结构

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　　3、前十名持有人

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　　注：1、“国际金融－建行”是指国际金融－建行－中金股票策略集合资产管理计划

　　2、以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的基金持有人名册编制。

　　十一、开放式基金份额变动基金情况

　　国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金

　　单位：份

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　　注：本基金管理人于2007年4月24日对投资者持有的原金鼎证券投资基金（以下简称“基金金鼎”）进行了基金份额拆分。经本基金托管人中国建设银行确认，拆分基准日基金份额净值为1．6446元，精确到小数点后第9位为1．644550490元，本基金管理人按照1：1．644550490的转换比例将原基金金鼎的基金净值进行了拆分。拆分后，基金份额净值变为1．000元。相应地，原基金金鼎每1份基金份额转换为1．644550490份国泰金鼎价值基金，基金份额计算结果保留到整数位，所产生的误差归入基金资产。原基金金鼎的基金总份额由500，000，000．00份转换为822，275，245．00份国泰金鼎价值基金。

　　十二、重大事件揭示

　　1、2007年1月5日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于住所变更的公告》，经公司股东会审议同意，本基金管理人住所变更为上海市浦东新区峨山路91弄98号201Ａ。

　　2、2007年3月2日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于调整基金经理的临时公告》，徐学标不再担任本基金的基金经理，由崔海峰担任本基金的基金经理。

　　3、2007年4月2日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《金鼎证券投资基金2006年度收益分配和2007年第一次收益分配公告》，以2007年4月4日已实现的可分配收益为基准，向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利6．80元。

　　4、2007年4月11日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司新增服务项目的公告》，本基金管理人自 2007年4月11日起开通交易确认短信服务和“点击客服”服务系统，凡本基金持有人都可享受相关服务。

　　5、2007年4月18日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金代销机构的公告》，增加华泰证券有限责任公司为本基金的代销机构。

　　6、2007年5月22日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金开放日常申购赎回业务公告》，本基金于2007年5月25日开始办理日常申购、赎回业务。

　　7、2007年5月25日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金开放日常申购赎回业务的提示性公告》，本基金于2007年5月25日开始办理日常申购、赎回业务。

　　8、2007年5月25日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在中国建设银行开通国泰金鼎价值精选基金“定期定额投资计划”的公告》，自2007年5月25日起正式开通本基金在中国建设银行办理定期定额投资计划。

　　9、2007年5月25日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在中国银行开通国泰金鼎价值精选基金“定期定额投资计划”的公告》，自2007年5月25日起正式开通本基金在中国银行办理定期定额投资计划。

　　10、2007年5月29日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加世纪证券有限责任公司代销国泰金鼎价值精选基金的公告》，增加了世纪证券有限责任公司为本基金的代销机构。

　　11、2007年6月9日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于总经理变动的公告》，经国泰基金管理有限公司董事会审议通过，同意李春平先生因组织调动辞去公司总经理职务的请求。并于2007年7月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于总经理变更的公告》，经国泰基金管理有限公司董事会审议通过，同意聘任金旭女士担任公司总经理。金旭女士的总经理任职资格已获中国证监会核准（证监基金字［2007］179号文）。

　　12、2007年6月21日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加中原证券股份有限公司代销旗下8只开放式基金的公告》，增加了中原证券股份有限公司为本基金的代销机构。

　　13、2007年7月2日，本基金管理人于公司网站上刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下基金实施新会计准则的临时公告》，根据中国证监会的相关规定，本基金的估值于2007年7月1日开始实施新会计准则。实施新会计准则后，本基金将全面采用公允价值进行会计计量，基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对投资者利益造成实质性影响。2007年9月29日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于修改旗下基金基金合同的公告》，对本基金基金合同中的“基金资产估值”等部分进行了相应的修改。

　　14、2007年7月9日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于客户服务系统升级扩容的公告》，本基金管理人已完成对原客户服务软硬件系统大规模的扩容改造，并拓宽升级了网上交易和网上查询的路径。

　　15、2007年7月10日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加招商银行代销旗下国泰金鼎价值基金、国泰金牛创新基金的公告》，增加了招商银行为本基金的代销机构。

　　16、2007年7月12日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于在招商银行开通国泰基金管理公司旗下国泰金鼎价值精选基金“定期定额投资计划”的公告》，本基金自2007年7月12日起正式在招商银行开通定期定额投资计划业务。

　　17、2007年7月18日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告》，个人投资者持有建行龙卡，通过本基金管理人网站办理相关申请手续后，即可进行开放式基金的交易及查询等业务。

　　18、2007年7月18日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于新增网上交易基金产品暨申购费率优惠的公告》，新增本基金的网上交易业务，同时实施网上交易申购费率优惠。

　　19、2007年8月7日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配同方股份（600100）非公开发行Ａ股的公告》，就本基金获配同方股份有限公司非公开发行Ａ股的情况进行了披露。

　　20、本基金托管人于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易，股票代码为601939。

　　21、2007年10月12日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于在中国农业银行开通国泰基金管理有限公司旗下四只开放式基金“定期定额投资计划”的公告》，本基金自2007年10月15日起正式在中国农业银行开通定期定额投资计划业务。

　　22、2007年10月20日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于公司股东股权转让的公告》，经本基金管理人2007年第一次临时股东会审议通过，并经中国证监会证监基金字［2007］186号文批准，本基金管理人股东上海国有资产经营有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海爱建信托投资有限责任公司、上海仪电控股（集团）公司将其持有的本基金管理人股权全部转让给中国建银投资有限责任公司。

　　23、2007年10月22日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司开通招商银行借记卡持卡人网上交易业务的公告》，个人投资者持有招商银行借记卡，通过本基金管理人网站办理相关申请手续后，即可进行开放式基金的交易及查询等业务。

　　24、2007年10月22日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于开通多交易账户的公告》，开通网上多交易账户系统。

　　25、2007年11月1日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于在上海浦东发展银行开通国泰基金管理有限公司旗下3只开放式基金“定期定额投资计划”的公告》，自2007年11月6日起在上海浦东发展银行正式开通本基金定期定额投资计划业务。

　　26、2007年11月1日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加上海浦东发展银行代销旗下4只开放式基金的公告》，上海浦东发展银行从2007年11月6日起正式代理销售本基金。

　　27、2007年11月27日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于对原金鼎证券投资基金（500021）份额持有人实施份额补偿结果的公告》，对原金鼎基金转型前即持有基金份额，并自本基金开放日常申购、赎回之日（即2007年5月25日）起，持有原金鼎基金份额转型而来的本基金份额满半年的持有人，根据各持有人持有的由原金鼎基金基金份额转型而来的基金份额数量，按0．75％的比例实施份额补偿。

　　28、2007年11月30日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加齐鲁证券有限公司代销旗下10只开放式基金的公告》，齐鲁证券从2007年12月3日起正式代理销售本基金。

　　29、2007年12月10日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加交通银行代销旗下4只开放式基金的公告》，交通银行从2007年12月17日起正式代理销售本基金。

　　30、2007年12月10日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在交通银行开通旗下3只开放式基金“定期定额投资计划”的公告》，自2007年12月17日起在交通银行开通本基金的定期定额投资计划。

　　31、基金租用席位的选择标准是：

　　（1）资力雄厚，信誉良好；

　　（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　　（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

　　（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　　（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

　　选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），经公司同意并报董事会批准。

　　32、报告期内，基金租用证券公司专用席位的有关情况如下：

　　■

　　单位：元

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　　注：本报告期内新增租用东方证券、华宝证券、广发证券各一个专用交易席位，撤销了长城证券一个专用交易席位。

　　33、报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬金鼎证券投资基金（转型前）为40，000．00元，国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金为145，000．00元。目前的审计机构提供审计服务的年限为6年。

　　34、报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项；基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动；基金投资策略无改变；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

　　国泰基金管理有限公司

　　2008年3月27日