长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金_新浪财经

长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金

中国证券报

　　基金管理人：长盛基金管理有限公司

　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　报告送出日期：2019年4月22日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、所列数据截止到2019年3月31日。

　　3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

　　2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

　　研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

　　投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

　　交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

　　投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

　　公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　一季度股票市场大幅上涨。行业上，农林牧渔、计算机和非银行金融涨幅最大，银行、电力及公用事业和建筑涨幅最小。概念板块上，工业大麻、鸡产业和猪产业等概念强势领涨全市场，煤电重组、沪股通50和黄金珠宝等概念涨幅较小。风格上，一季度大盘价值股跑输小盘成长股。

　　在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为0.946元；本报告期基金份额净值增长率为44.49%，业绩比较基准收益率为46.23%。本报告期内日均跟踪误差为0.1015%，年度化跟踪误差为1.6047%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

　　5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　注：本基金本报告期末无股指期货投资。

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期内未投资股指期货。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期内未投资国债期货。

　　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　注：本基金本报告期末无国债期货投资。

　　5.10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期内未投资国债期货。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1

　　（一）本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数，配置了中证全指证券公司指数成分股广发证券。

　　2019年3月25日，广发证券收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（广东证监局行政监管措施决定书[2019]20号），指出公司存在对境外子公司管控不到位，未有效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题，违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条、《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》第二十七条的规定；广东证监局依照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，决定对公司采取责令改正的行政监管措施。广发证券是中国最优秀的证券公司之一，综合实力强，基本面良好。基于相关研究，本基金判断，本次处罚对广发证券的影响较小，因为境外业务在公司收入中的占比较低。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

　　（二）本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数，配置了中证全指证券公司指数成分股国信证券。

　　2018年6月21日，国信证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2018]46号）。公司在华泽钴镍保荐项目及财务顾问项目中涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定：一、对于国信证券保荐业务行为，责令其改正，给予警告，没收保荐业务收入100万元，并处以300万元罚款；二、对于国信证券并购重组财务顾问业务行为，责令其改正，没收并购重组财务顾问业务收入600万元，并处以1,800万元罚款。国信证券是中国最优秀的证券公司之一，综合实力强，基本面良好。基于相关研究，本基金判断，本次处罚对国信证券的影响较小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

　　除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　5.11.2

　　基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

　　5.11.3 其他资产构成

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　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。

　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

　　5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。